Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пример на тему закономерностей в истории цен. Возьмем EURGBP.
За годы истории этой пары между EUR и GBP существовала фундаментальная связь на основе договоров Евросоюза. Это позволяло иногда находить долгоиграющие закономерности, на которых многие заработали.
В данный момент фундаментальная связь нарушена. Но в истории цен это не отражено должным образом.
Таким образом можно на истории получить классный результат. Например, за полгода оптимизировали, а потом на OOS на многие годы результат такой же.
Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной "закономерности" высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.
Не спроста уже год некоторые торговые площадки предъявляют высокие маржинальные требования к GBP-парам.
А Вы учите фундаментальным закономерностям модель? Мне кажется, что обучать надо именно технике движения.
Однако, согласен, что сильные потрясения могут сделать невозможным обучение на старых данных, как пример USDRUB (Si) до 2014 года и после.
А Вы учите фундаментальным закономерностям модель? Мне кажется, что обучать надо именно технике движения.
Если бы результат из статьи был получен на EURGBP, то вероятность робастости рассматривалась бы значительно ниже.
Если бы результат из статьи был получен на EURGBP, то вероятность робастости рассматривалась бы значительно ниже.
Вопрос в том, как на ранних этапах определить, что рынок изменился, а не просто находимся на участке где и при обучении результаты были слабыми. Если решить эту задачу, то можно значительно сократить убытки.
Но облом в том, что в этой истории нет подготовки к Brexit. Поэтому крах найденной "закономерности" высоковероятен. И эта проблема не может быть решена никакими методами машинного обучения. Просто нет данных для обучения. Совсем нет.
Вопрос в том, как на ранних этапах определить, что рынок изменился, а не просто находимся на участке где и при обучении результаты были слабыми. Если решить эту задачу, то можно значительно сократить убытки.
пересмотрел выборочно Теорию игр по видеолекциям Савватеева, вроде получилось "склеить эту информацию" )))
По теории игр, мы играем в позиционную игру с неполной информацией, своими словами: мы играем в карточную игру где видим ходы противника, но у нас бесконечная колода карт, т.е. даже зная все предыдущие ходы партии, мы не может предположить дальнейший исход
В такой формулировке задачи опять вспомнил и перечитал свою памятку из Макс Гюнтера:
Вспомогательная аксиома № 5. Остерегайтесь западни исторических параллелей.
Вспомогательная аксиома № 6. Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.
Вспомогательная аксиома № 7. Остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи.
Основная аксиома № 8. О религии и оккультизме.
Вспомогательная аксиома № 12. Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми людьми.
Вспомогательная аксиома № 13. Не стоит открещиваться от суеверий. Они могут быть забавными, если занимают положенное им место.
пересмотрел выборочно Теорию игр по видеолекциям Савватеева, вроде получилось "склеить эту информацию" )))
По теории игр, мы играем в позиционную игру с неполной информацией, своими словами: мы играем в карточную игру где видим ходы противника, но у нас бесконечная колода карт, т.е. даже зная все предыдущие ходы партии, мы не может предположить дальнейший исход
В такой формулировке задачи опять вспомнил и перечитал свою памятку из Макс Гюнтера:
по моему все опять сходится ((((Алготрейдинг обречен? Или, всё ж надо определить, когда начнётся новая колода карт?
Или, всё ж надо определить, когда начнётся новая колода карт?
еще раз: мы играем в позиционную игру с неполной информацией
при любом анализе рыночных данных, хоть рассматривай рынок с позиции экономических циклов, хоть это будет волновая теория, хоть упомянутое МО.... в любом случае имеем "бесконечную колоду карт", она "бесконечная" т.к. Вы можете предполагать, что нашли "начало" цикла / волны / данных для МО , но кроме предположения больше опереться не на что, возможно надо было брать данные еще глубже в истории?
ну и к смыслу статьи, или насколько я понял ее: мы не знаем источника рыночных закономерностей, но мы можем разработать прибыльную стратегию (по нашему мнению) и быстро прогнать эту стратегию по всем возможным данным (торговые символы) и таким образом задача поиска профита сводится к разработке стратегии, а поиск торгового инструмента автор статьи автоматизировал и показал свой анализ результатов - "куда смотреть"
еще раз: мы играем в позиционную игру с неполной информацией
при любом анализе рыночных данных, хоть рассматривай рынок с позиции экономических циклов, хоть это будет волновая теория, хоть упомянутое МО.... в любом случае имеем "бесконечную колоду карт", она "бесконечная" т.к. Вы можете предполагать, что нашли "начало" цикла / волны / данных для МО , но кроме предположения больше опереться не на что, возможно надо было брать данные еще глубже в истории?
На рынке нет полного рандома, есть разные состояния - да, но они меняются, вероятно, не резко по времени, а скорей перетекают из одного состояния в другое.
Если колода карт даже бесконечна по объему, то это не значит, что карты в ней уникальнь....
На рынке нет полного рандома, есть разные состояния - да, но они меняются, вероятно, не резко по времени, а скорей перетекают из одного состояния в другое.
Если колода карт даже бесконечна по объему, то это не значит, что карты в ней уникальнь....
полностью согласен!
но проблема "бесконечной колоды карт" не меньше? .... есть колода карт на 54 шт, мы играем в обычную игру, при увеличении количества ходов, мы можем предположить, количество нужных нам карт (игра же позиционная? т.е. мы видим ходы участников, в нашем случае бары / цену )
ну и применительно к рынку эту "бесконечную колоду карт": есть найденные закономерности на истории, но мы не можем утверждать, что эти закономерности "есть еще в колоде" и / или эти закономерности наступят в ближайшее время
состояние рынка - контекст - да есть, его и пытаюсь искать, но тут задача, скорее всего не может быть автоматизированна, т.е. задачу нужно сводить к поиску нескольких ТС, которые необходимо применять на усмотрение трейдера в конкретное время, по моему это имеет смысл искать, а не "красивый график на истории за 10 лет", имхо
полностью согласен!
но проблема "бесконечной колоды карт" не меньше? .... есть колода карт на 54 шт, мы играем в обычную игру, при увеличении количества ходов, мы можем предположить, количество нужных нам карт (игра же позиционная? т.е. мы видим ходы участников, в нашем случае бары / цену )
ну и применительно к рынку эту "бесконечную колоду карт": есть найденные закономерности на истории, но мы не можем утверждать, что эти закономерности "есть еще в колоде" и / или эти закономерности наступят в ближайшее время
состояние рынка - контекст - да есть, его и пытаюсь искать, но тут задача, скорее всего не может быть автоматизированна, т.е. задачу нужно сводить к поиску нескольких ТС, которые необходимо применять на усмотрение трейдера в конкретное время, по моему это имеет смысл искать, а не "красивый график на истории за 10 лет", имхо
Можно ли просчитать броуновское движение? Можно, но только это затратно. В движении молекул нет чистого рандома, но смена давления создает тренд. С молекулами проще, у них функции не прерывны, если не брать конечно квантовую механику. Здесь же функции прерывистые, и предопределеные множеством неучтенных факторов. Можно ли учесть все факторы по историческим данным? Не знаю, думаю, что учет и обучение по многофакторным данным возможно увеличит шанс машинного обучения, но вот как эти факторы формализировать до числовых или логических значений.
Прошел ровно месяц с момента публикации статьи. Промежуточный результат.