Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
запустить сигналы на пару месяцев
С математической точки зрения, это бессмыслица, т.к. есть Тестер. Сигналы здесь могут быть полезны только для Маркетингового продвижения.
...
Фактически, прихожу к тому, что если есть две прибыльные эквити, то их объединение (с весовыми коэффициентам, сумма которых единица) дает более привлекательную эквити. Собственно, гридер - это объединение нескольких ТС с одинаковыми коэффициентам, мартин - с разными. И глупость этих подходов состоит только в том, что в портфеле таких объединений допускаются сливные (первые значения мэджиков) слагаемые. Т.е. гридер/мартин - это частный случай объединения портфеля ТС с включенной глупостью (в портфеле есть убыточные).
Получается, что все "глупости" - итог неправильного бездумного входа. А все "не глупости" - итог исправления "наугад" предыдущей "глупости". Все входы "наудачу", где удача приходит после нескольких неудачных попыток.
Вывод - нужно рассчитывать входы. Если из сабжа, то среднестатистическим количеством "глупостей" - просто их пропускать, и входить большим лотом для нивелирования пропущенных, но неудачных входов. А если разбить по таймфреймам - от меньшего к большему, то можно избавиться от малого количества входов на большем таймфрейме - пропущенные входы на откатах движения на старшем таймфрейме будут заполнены не пропущенными входами с младших таймфреймов, где этот откат для старшего тф - уже не откат для младшего, а движение для удачного взятия прибыли.
Вывод - нужно рассчитывать входы.
Есть два подхода к доливкам
Первый вариант должен дать результат не хуже второго, т.к. второй - подмножество первого. Но первый вариант настолько огромен, что вычислительно становится неподъемным. А ГА будет давать ерунду (гипотеза). Поэтому второй вариант имеет резон.
Автор статьи, похоже, использовал первый вариант. И если делал это через ГА, то глупый вход с высокой вероятностью присутствовал. Если через полный перебор, то, вроде, должен отсутствовать.
Нужен инструментарий, который из доливочных ТС показывает график доходности для каждого мэджика. Например, такой инструментарий можно применить к истории доливочных Сигналов, показав степень присутствия глупости.
По поводу таймфреймов не понял мысль.
Сигналы здесь могут быть полезны только для Маркетингового продвижения.
И показателем того, что автор всерьез проработал тему и не пожалел времени/ресурсов на проверку идеи в реале.
Есть два подхода к доливкам
Первый вариант должен дать результат не хуже второго, т.к. второй - подмножество первого. Но первый вариант настолько огромен, что вычислительно становится неподъемным. А ГА будет давать ерунду (гипотеза). Поэтому второй вариант имеет резон.
По поводу таймфреймов не понял мысль.
Флет для работы в канале на каждом тф имеет свой размер. Если на Н4 - флет, то на М5 - это последовательность приличных трендов. Если на Н4 мы имеем пять входов, четыре из которых неудачные, а пятый был удачным и дошёл до противоположной границы канала с хорошим профитом, а предыдущие 4 входа были на откатных движениях и снесены по стопу, то логично же перейти на меньший тф, где границы канала меньше и чаще входы. Т.е., на Н4 из пяти входов мы выкинули четыре - входов стало в пять раз меньше. На М5 мы из пяти входов также выкинули четыре, но входы там чаще, и каждый пятый удачный вход на М5 заполняет собой те четыре выкинутых входа на Н4, только они уже будут с профитом, так как закрыты внутри пятиминутного канала. Да, с меньшим профитом, нежели на Н4, но зато четыре неудачных входа на Н4, мы выкинули и заменили четырьмя удачными на М5, хоть и с меньшим профитом.
Таймфреймы - это же не рыночный объект, а совершенно искусственное образование.
Поэтому тема таймфреймов закрывается навсегда, если ТФ выносится в качестве входного параметра.
Т.е. это просто входной оптимизируемый параметр. Ну а поскольку обсуждать входные оптимизируемые параметры нет смысла, то этот же тезис относится и к ТФ.
Таймфреймы - это же не рыночный объект, а совершенно искусственное образование.
Поэтому тема таймфреймов закрывается навсегда, если ТФ выносится в качестве входного параметра.
Т.е. это просто входной оптимизируемый параметр. Ну а поскольку обсуждать входные оптимизируемые параметры нет смысла, то этот же тезис относится и к ТФ.
Нет. Не так. Это лишь один из частных методов выбора размера ширины рабочего канала.
Вы читаете пояснения, но видите в них не то, о чём вам говорят. Попробуйте уйти от взгляда на таймфрейм к взгляду на другой вид графика, с меньшими параметрами - на нём уже будет эта ТС работать иначе, чем на старшем графике. Но про доливки и точность их входов - это как раз про уменьшение тф, где размах движения меньше, ширина канала меньше и профит меньше. Но по сравнению со старшим тф - входы чаще. Отсюда и следует, что для того, чтобы убыточные сделки на Н4 стали приносить прибыль - их нужно открывать в меньшем канале, с меньшим его размахом. И закрывать их чаще.
Нарисуйте на графике с вашими убыточными сделками два канала - большой и маленький. Для каждого из них - свои параметры. Для каждого из них - свои убыточные. И поглядите какие прибыльные сделки на М5 (для маленького канала) совпадают приблизительно со входами убыточных на Н4 - тогда поймёте скорее всего о чём я говорю. Впрочем - вы всегда говорили, что индикаторы вам не нужны - вы всё в тестере и в голове держите. Тогда мне наверное будет сложно пояснить мою мысль - мне привычнее нарисовать, чем представить. Времени на рисование правда нет :(
Получается, что все "глупости" - итог неправильного бездумного входа.
Вывод - нужно рассчитывать входы.
к сожаление "вывод" будет хорош только на истории, спорить не хочу, но давно знаю, что цена никому ничего не обязана, имхо!
поэтому получается, что не "глупости - итог", а итог это управление рисками (хотите ММ), нужно четко определиться что хотите от своей ТС - или "график под 45 градусов вверх" - обычно это увеличение рисков или график в виде ломанной линии - это риск = серия проигрышей
в общем я уже давно себе сказал, что проблема не правильно выставить ордер по сигналам ТС (по сути подгонка или хотите нужно угадать куда пойдет рынок..), а основная проблема принять правильное решение, что делать если сигнал ТС оказался ложным ( ошибочным )
Есть два подхода к доливкам
это уже каждый "5-й участник" форума делал, проблема будет в том, что основная ТС будет ждать пока сетка ордеров будет работать - т.е. основная ТС будет "спать",
нужно некое универсальное решение, чтобы к существующей ТС добавлять сетку к каждому выставленному ордеру - тогда будет увеличение профитности ТС, но и потребует увеличения депозита, рисков... ну и т.д
ЗЫ: ТС сама должна уметь генерировать в тестере удобную правильную сетку ордеров
ЗЫЗЫ: писал раз 10 уже сетки ордеров, авторы ТС что только не выдумывали, и что я заметил, что переоткрытие уже сработавших ордеров (новые отложки на места закрытых) обычно ощутимо увеличивает профитность сетки...сопровождать такие сетки дело хлопотное )))
Нет. Не так. Это лишь один из частных методов выбора размера ширины рабочего канала.
Обсуждение ТФ здесь является оффтопом, конечно. Возможно, резонно вынести в отдельное обсуждение.
ТФ - это входной параметр любой ТС. От того, что он не приписан в виде input, он не делается не входным параметром. Но Вы по какой-то причине не воспринимаете его входным. Наверное, входным не воспринимаете и символ торговли. Хотя это такой же входной параметр.
К данной теме ТФ и символы никаким боком, по-моему.
к сожаление "вывод" будет хорош только на истории, спорить не хочу, но давно знаю, что цена никому ничего не обязана, имхо!
поэтому получается, что не "глупости - итог", а итог это управление рисками (хотите ММ), нужно четко определиться что хотите от своей ТС
Давайте четко определим, что такое Глупость. Глупость - это при оптимизации в Тестере впихнуть в портфель ТС, которая показала убыток на тестируемом интервале. Это абсолютно четкая формулировка.
Говорить, что Глупость сделана специально по той причине, что мы не можем быть уверены, что она не покажет профит на OOS, конечно, можно. Но так можно оправдать абсолютно любой подход.