Уберите надоедливую табличку - страница 3

Новый комментарий
 
erotin:

Это понятно.

Но ведь проблема может быть ещё глобальней-

Представьте что вы продавец с маркета.

Продали 100 советников.

После обновления вдруг в вашем советнике появилась ошибка, not boolean и он после перезапуска выгрузился с чарта.

Покупатели -

33чел не знают где appdata.

33чел знают но не хотят, т.к деньги уплачены и должно работать.

33чел обращаются с претензиями с убытками к mql, но mql переадресывает все претензии вам т.к вы не устранили ошибку в течении 10минут после выхода обновления.

Вы -

Срочно пишете апдейт кода советника в маркете и проходят сутки.


Т.е здесь даже не позаботились со своим принудительным обновлением об продавцах с маркета

А покажите где в моём предложении говорится о маркете? Или об этом говорилось в вопросе, на который я отвечал.
 
Alexey Viktorov:
А покажите где в моём предложении говорится о маркете? Или об этом говорилось в вопросе, на который я отвечал.

Посмотрел ваш профиль, - вы и есть продавец.

Надеюсь мои слова не станут пророческими.

Удачи

 
erotin:

Посмотрел ваш профиль, - вы и есть продавец.

Надеюсь мои слова не станут пророческими.

Удачи

Для него не станут. Алексей не делает детских ошибок, озабоченность которыми вы высказываете.
 
Alexey Viktorov:

Вариант первый, правильный: Писать советников надо так, чтобы при перезапуске он подхватывал все "свои" позиции и продолжал с ними работать.


+100

 
Vjacheslav Lapaev:

Это нереально. Статистически устойчив, в пределах дисперсии, естественно, только заданный интервал временного ряда, всё иное от лукавого. Так что, то, о чём вы говорите, не работает, иллюзия. Да ладно. По сути понятно, что вам хотелось бы иметь ввиду.

Никак не пойму, что тут нереального? История котировок, раз загруженная, по большей части уже константа. Поэтому и работать по ней стратегия будет одинаково. От лукавого как раз тот случай, когда работает по-разному. Либо со стратегией что-то не то, либо с реализацией.

 
Vjacheslav Lapaev:

Это нереально. Статистически устойчив, в пределах дисперсии, естественно, только заданный интервал временного ряда, всё иное от лукавого. Так что, то, о чём вы говорите, не работает, иллюзия. Да ладно. По сути понятно, что вам хотелось бы иметь ввиду.

В этом, имхо, и состоит вся суть. Прогнозировать рынок, как таковой, имхо, совершенно безперспективное занятие. Прогнозировать, точнее предполагать с некоторой вероятностью, некий сценарий в каком-то ограниченном временном сечении этого рынка - дело совсем иное. Вполне логично предположить, что чем меньше этот временной интервал, тем больше у нас шансов формализовать то, что внутри него происходит и что и с какой вероятностью в этом случае можно ожидать. Иными словами мы говорим об энтропии вероятности и если-бы мы решили пуститься в крайности, то бесконечно короткий временной интервал привел-бы нас к квазидетерминированной оценке. В реальной торговой практике крайности невозможны, но попытки максимально сузить временной интервал анализа, для достижения достаточности в формализации торговой ситуации, являются вполне оправданными, с точки зрения результата от этой торговой ситуации.
 
TraderSV:
В этом, имхо, и состоит вся суть. Прогнозировать рынок, как таковой, имхо, совершенно безперспективное занятие. Прогнозировать, точнее предполагать с некоторой вероятностью, некий сценарий в каком-то ограниченном временном сечении этого рынка - дело совсем иное. Вполне логично предположить, что чем меньше этот временной интервал, тем больше у нас шансов формализовать то, что внутри него происходит и что и с какой вероятностью в этом случае можно ожидать. Иными словами мы говорим об энтропии вероятности и если-бы мы решили пуститься в крайности, то бесконечно короткий временной интервал привел-бы нас к квазидетерминированной оценке. В реальной торговой практике крайности невозможны, но попытки максимально сузить временной интервал анализа, для достижения достаточности в формализации торговой ситуации, являются вполне оправданными, с точки зрения результата от этой торговой ситуации.

Вы случаем не политик?

 
Artyom Trishkin:

Вы случаем не политик?

Надеюсь не заказчик

 
TraderSV:
В этом, имхо, и состоит вся суть. Прогнозировать рынок, как таковой, имхо, совершенно безперспективное занятие. Прогнозировать, точнее предполагать с некоторой вероятностью, некий сценарий в каком-то ограниченном временном сечении этого рынка - дело совсем иное. Вполне логично предположить, что чем меньше этот временной интервал, тем больше у нас шансов формализовать то, что внутри него происходит и что и с какой вероятностью в этом случае можно ожидать. Иными словами мы говорим об энтропии вероятности и если-бы мы решили пуститься в крайности, то бесконечно короткий временной интервал привел-бы нас к квазидетерминированной оценке. В реальной торговой практике крайности невозможны, но попытки максимально сузить временной интервал анализа, для достижения достаточности в формализации торговой ситуации, являются вполне оправданными, с точки зрения результата от этой торговой ситуации.


Вот ведь как бывает, если бесконечно короткий временной интервал ... то суть тождественно сие равно величине диапазона СПРЕДА как величине равной цена покупки минус цена продажи ... то есть никак не  квазидетерминированноЕ, так как вполне наглядно видно, что от времени (величины диапазона цен) зависит ... и на рынке - никуда от этого ... ни влево, ни вправо. Абыдно. Не спорю. Тут такая славная некрофилия нарисовывалась, знай потроши чужие депозиты, ан нет, всё от всего зависит и всем погоняет. Эх, квак быть то... Для спекуляций вполне себе необходимо и достаточно, чтобы существовала ИНЕРЦИОННОСТЬ ... как понятие ... от миллисекунд, до многолетних циклов. 

Доказательство элементарное. Берём ЛЮБОЙ произвольный интервал временного ряда. Вычисляем СТАТИСТИКИ, суть которых понимаем, запоминаем. Затем на итерациях с заданным шагом и величиной интервала движемся вправо (ибо наше дело правое, но можно и налево). Вычисляем СТАТИСТИКИ, сравниваем. И что мы ВИДИМ?! ... о!оооо ... ОНО таки существует ... Если СТАТИСТИКИ и изменяются, то достаточно заметно для наших целей обогащения, хмм, ну или пусть и слабенького, но роста, депозита, ага. Вот с этой точки зрения можно согласиться, что на подобной основе СТРАТЕГИЯ может не зависеть от того, о чём там выше в сообщениях и говорилось. Если вне подобной динамики интервалов временного ряда, то тьфу,тьфу, чур меня, ибо там некро и филы чего то странного. Мне так кажется! :)

Сие не строго и, надеюсь, понятно, что не злобно. :)

 
У базара нет ни характеристик, ни траекторий. Он живет своей, одному ему известной, жизнью и кладет на всех именно потому, что он НИКОГДА, НИКОМУ и НИЧЕГО не должен. Следовательно таргет тредара - просто просответствовать базару в те дискретные моменты времени, когда у тредара может случиться кратковременное статистическое преимущество. Если взять то, что получится в результате этих моментов, т.е. исходы, то при достаточном (это чтобы им поверить) их количестве, тредар может нарисовать ДЛЯ СЕБЯ (но не для базара) некое распределение. Однако и оно не гарантирует тредару "траекторий или характеристик", поскольку базару наплевать как на тредара, так и на его распределение.
1234
Новый комментарий