Расчёт идеального вхождения на исторических данных - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жаль что нет готового варианта, что ж, придется писать отдельную логику на основе зигзага.
Спасибо всем за консультацию.
Что бы было идеально, нужен другой зигзаг, не по барам, а по пунктам, с ограничением минимального размера отрезка по вертикали. Значение параметра должно быть на один пункт больше спреда. Да и делать это все надо по тикам. Вот тогда будет взято каждое движение с которого можно получить хоть какую-то прибыль. Только есть ли в этом смысл?
А то что у зигзага есть параметр, так ведь и у сети есть параметр - количество входов.
https://www.mql5.com/ru/code/903
Пытаюсь на основе ТП/СЛ обучать, но пока выходит в лучшем случае 50/50. Бывает, неделя 30%, но одна из других 70%. В среднем за год (тестируя валкинг форвардом) выходит около 50%.
Или по аналогии вместо ТП/СЛ можете другой алгоритм торговли запрограммировать.Возможно кому то покажется бредом, но тем не менее.
Вводные!
1. Движение цены предсказать невозможно.
2. Но! Предсказать можно собственные действия как реакцию на те или иные события.
3. Из происходящих событий берем два - зарабатываем и сливаем.
Теперь собсно идея.
Берете простую систему правил (например 2 мувинга) и начинаете торговать по ней. В результате получаете кривую баланса.
Событие один - если кривая баланса растет, то ничего не трогаете.
Событие два - если кривая снижается, меняете направление сделок на противоположные.
Основная сложность - где ставить стопы и тейки, а также определить критерии наступления событий (зарабатываем/сливаем)
Смысловая нагрузка - торгуете не цену, а ее производную - кривую баланса.
Возможно кому то покажется бредом, но тем не менее.
....
Берете простую систему правил (например 2 мувинга) и начинаете торговать по ней. В результате получаете кривую баланса.
Событие два - если кривая снижается, меняете направление сделок на противоположные.
не бред, а не понимание, что любой ТС присуще серии убытков и серии выигрышей, если Вы знаете когда начнется серия убытков ("перевернули" ТС) - зачем тогда торговать? - не торгуйте!
Ну почему не понимание...
Сидеть на заборе это самое легкое и безопасное занятие. Что касается серии проигрышей, то они как раз и возникают от того, что например трендовая система попадает во флет. Как я писал выше основная сложность это определить критерий, когда система пошла в слив.
Как я писал выше основная сложность это определить критерий, когда система пошла в слив.
так проблема тогда все таки не в "перевернуть ТС" - Вы это понимаете?
обычно проблему "живучести ТС" решают за счет управления капиталом - Мартингейл не в счет, я про усреднение и пирамидинги, но тут будет проблема в увеличении рисков.... - в общем тут нет решения, только тестерные Граали
имхо, ТС не должна быть 100% времени в рынке - это решение
ТС не должна быть 100% времени в рынке - это решение
Вы вероятно упустили про стопы и тейки. С ними 100% точно не будет.
Вы вероятно упустили про стопы и тейки. С ними 100% точно не будет.
нет, я о другом, вот хороший пример как найти когда ТС более эффективна https://www.mql5.com/ru/code/22710