Скальпинг - путь к благосостоянию Трейдера...?...!...? - страница 17

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:
Угу, короткую, если кроме этих 100 баксов в кармане пусто. Иначе, можно жить долго и счастливо, и слиать депозиты не задумываясь.
Делов то, вчера купил Феррари, сегодня разбил. Завтра новую купит. А вы тут о сливе последнего депозита рассуждаете.))

Так тут на каждом слове прочитывается сигнал, что у меня нет денег, а я самый умный)))

 
Uladzimir Izerski:

Так тут на каждом слове прочитывается сигнал, что у меня нет денег, а я самый умный)))

Читаю я ваши рассуждения, и удивляюсь. Горе то какое - депозит слил. В Москве штрафов не за што, не про што больше заплатишь, чем ваши депозиты.)) И все живы, и никакого горя.
Как говорил наш министр МИД. .......
 
зировать
Реter Konow:
Сложно просто "понаблюдать". Как Вы себе это представляете? Цифры скачут слишком быстро. Нужно как то автоматизировать это наблюдение.

Разумеется нужно автоматизировать. В 41-м была война моторов, сейчас - война алгоритмов. Цифры скачут, потому, что вас хотят обмануть. "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное..."..

Попробуйте рассмотреть изменения объема ордеров в отношении с изменением объема сделок. И уровень стакана  0-1..Еще рассматривайте это на торгуемой дистанции, скажем - 10-20п. на часовом графике

 
rjurip1:

1. Разумеется нужно автоматизировать. В 41-м была война моторов, сейчас - война алгоритмов

2. Цифры скачут, потому, что вас хотят обмануть. 

3. "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное..."..

4. Попробуйте рассмотреть изменения объема ордеров в отношении с изменением объема сделок. И уровень стакана  0-1..Еще рассматривайте это на торгуемой дистанции, скажем - 10-20п. на часовом графике


1. Красивая аналогия. Хотя во все времена была и будет одна главная война, - умов. Иногда, единственный способ не проиграть, - не вступать в бой. Мой алгоритм никогда не победит алгоритм маркетмейкера. Я думал над этим много и не нашел способа. Слишком неравные позиции. Один имеет все данные, другой должен предсказывать действия первого и излекать выгоду из его хаотичных движений. Так себе шансы... Вот и вся "война алгоритмов" на рынке.)

2. Возможно. 

4. Считаю, что объем лимитных ордеров и сделок не связан. Точнее, связан редко и уловить моменты этой связи почти невозможно. Много наблюдал за фьючерсном рынком СМЕ. Никакой прямой связи не нашел. Не значит, что ее нет, но нужно автоматизировать наблюдение и писать и писать алгоритмы. Исследовать и исследовать. Думаете окупиться? Вряд-ли...
 
Реter Konow:


4. Считаю, что объем лимитных ордеров и сделок не связан. Точнее, связан редко и уловить моменты этой связи почти невозможно. Много наблюдал за фьючерсном рынком СМЕ. Никакой прямой связи не нашел. Не значит, что ее нет, но нужно автоматизировать наблюдение и писать и писать алгоритмы. Исследовать и исследовать. Думаете окупиться? Вряд-ли...

У меня окупается на CL, один из алгоритмов, как описал,  3:1, другой - 2.5:1.  GC ничего не дает. NQ - перспективна, но пока не на реале.

B СL  лучше использовать  0 уровень, в NQ - 0+1
 
rjurip1:

У меня окупается на CL, один из алгоритмов, как описал,  3:1, другой - 2.5:1.  GC ничего не дает. NQ - перспективна, но пока не на реале.

Использование стакана в форексе утопия
 
Vladimir Baskakov:
Использование стакана в форексе утопия

Здесь ничего нет о Форексе

1...1011121314151617
Новый комментарий