Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял. Время надо беречь. Я тоже ценю свое время. Вводная лекция и бесплатное обучение закончились.)
Удачи!
ЗЫ Уж, кстати, посмотрел ради любопытства как можно нарваться. А вот так:
Вошли вы по вашей методе (ведь ближний дороже) на фьючах ГП допустим в х=0, а дальше развитие ваших убытков во времени до исполнения фьюча - 600 р, если не ошибаюсь.))
Это Ваши теоретические выкладки или вы торгуете кал. спрэдом?
Про календарный спрэд тоже интересная тема. Тут подумал. Если ближайший поставочный фьючерс на акции находится в бэквордации, а следующий за ним фьючерс в состоянии контанго. То можно купить ближайший фьючерс и продать следующий дальний фьючерс. Разница в цене, можно сказать, уже гарантированная прибыль. Дальше смотрим по обстоятельствам. Или закрываем обе позиции до экспирации 1-го ближайшего контракта. Или ждем его экспирации получаем поставку акций и далее уже действуем по стратегии "продал фьючерс и купил соответствующее кол-во акций".
Еще раз подумайте...
Еще раз подумайте...
Считаете, что я что то не учел?
Вроде все красиво выходит. Ближайшим фьючерсом выходим на поставку. То есть получается что покупаем акции дешевле на некий процент. Конечно мы пролетаем мимо дивидендов. Но при этом цена поставки акций у нас уже будет зафиксирована. А следующим дальним фьючерсов, который имеет контанго мы эти акции продаем, но уже дороже. Например: базовый актив стоит 150 руб., июньский фьючерс стоит 100 руб., сентябрьский стоит 180 руб. Таким образом мы получим акции по 100 руб., а продадим их по 180 руб.
Считаете, что я что то не учел?
Вроде все красиво выходит. Ближайшим фьючерсом выходим на поставку. То есть получается что покупаем акции дешевле на некий процент. Конечно мы пролетаем мимо дивидендов. Но при этом цена поставки акций у нас уже будет зафиксирована. А следующим дальним фьючерсов, который имеет контанго мы эти акции продаем, но уже дороже. Например: базовый актив стоит 150 руб., июньский фьючерс стоит 100 руб., сентябрьский стоит 180 руб. Таким образом мы получим акции по 100 руб., а продадим их по 180 руб.
1. Вот именно, покупаем один, другой продаем, в результате акции = 0
2. Фьючерсы на акции всегда торгуются в контанго, только при дивидентах дальний фьючерс переходит в бэквардацию.
Цена фьючерса не зависит в контанго он или в бэквардации, а зависит от цены СПОТа + ставка ЦБ/дней до экспирации - дивиденты.
Т.е Вы ничего не заработаете.
1. Вот именно, покупаем один, другой продаем, в результате акции = 0
2. Фьючерсы на акции всегда торгуются в контанго, только при дивидентах дальний фьючерс переходит в бэквардацию.
Цена фьючерса не зависит в контанго он или в бэквардации, а зависит от цены СПОТа + ставка ЦБ/дней до экспирации - дивиденты.
Т.е Вы ничего не заработаете.
Понятно.
Охота прошла успешно
Охота прошла успешно
дивы рекомендовали?
дивы рекомендовали?
Нет, уже объявлены
Но поздно закупаться, рынок уже отреагировал
Но я зацепил не много, у меня в позиции всего лишь 2500 акций Северстали