Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тут еще подумал, не обязательно иметь единый брокерский счет. Только на всякий случай на срочном счете нужно держать сумму денег способную полностью оплатить кол-во торгуемых контрактов. Тогда можно не обращать внимание на ГО и в случае если после продажи фьючерса цена его будет расти и биржа вдруг повысит ГО брокер не закроет позицию по маржинколу так как денег на счете будет достаточно что бы досидеть до экспирации.
Ебс снижает стоимость фьючерса до 10% (если если акции покрывают).
Ебс снижает стоимость фьючерса до 10% (если если акции покрывают).
Соответственно, без ЕБС доходность будет ниже. И рисков больше.
Ебс снижает стоимость фьючерса до 10% (если если акции покрывают).
Снижается не стоимость фьючерса. Его стоимость остается неизменной снижается только ГО. При покупке/продаже фьючерса берется не его полная стоимость (как за акции), а только некий процент (обычно 20%) Из за этого создается эффект плеча. Если держать до экспирации (например расчетный фьючерс) то во время экспирации с вас уже возьмут его полную стоимость. Но если вы загрузите счет по полной, например продав фьючерсы, а цена будет расти вариационная маржа меняется каждый день и может получится что счет уйдет в минус. На ЕБС такого не будет только по тому, что цена акций тоже меняется и это все учитывается на одном счете. То есть прибыль по акции будет компенсировать потерю по фьючерам. А если нет ЕБС учет на разных счетах, и получится на одном счет минус, а на другом плюс. И на минусовом счете позицию могут закрыть по маржинколу.
Соответственно, без ЕБС доходность будет ниже. И рисков больше.
Доход будет такой же, только не будет использован эффект плеча, так как надо будет держать часть денег на срочном счете не задействованными. Другими словами, если нет ЕБС, надо рассчитывать позицию, так как будто у вас ГО = 100%.
Доход будет такой же, только не будет использован эффект плеча, так как надо будет держать часть денег на срочном счете не задействованными. Другими словами, если нет ЕБС, надо рассчитывать позицию, так как будто у вас ГО = 100%.
О том и речь, если у Вас часть денег не задействовано - они не работают. Следовательно - доходность меньше.
По поводу плеча на фьючерсах - да, в фьючерс заложено плечо. Но если Вы торгуете на ЕБС, на ГО (как Вы правильно заметили) нужно будет лишь 10% от его начального размера. И, также верно, что плюс по акциям будет закрывать минус по фьючерсу.
Короче, без ЕБС никуда. Много лишних телодвижений получается, причем есть риск нарваться на катаклизьму и быть закрытым раньше времени.
О том и речь, если у Вас часть денег не задействовано - они не работают. Следовательно - доходность меньше.
По поводу плеча на фьючерсах - да, в фьючерс заложено плечо. Но если Вы торгуете на ЕБС, на ГО (как Вы правильно заметили) нужно будет лишь 10% от его начального размера.
Я имел в виду. Продажа 1 контракта, например магнита и покупка 1-ой акции магнита. Не зависимо от того ЕБС у вас или нет, без учета комиссии даст одинаковый финансовый результат.
P.S. Тут обнаружил, что в квике можно даже торговать этими корзинами. То есть почти одним кликом можно продать или купить заранее настроенную корзину инструментов. Надо метаквотам такую же фишку сделать.
Я имел в виду. Продажа 1 контракта, например магнита и покупка 1-ой акции магнита. Не зависимо от того ЕБС у вас или нет, без учета комиссии даст одинаковый финансовый результат.
P.S. Тут обнаружил, что в квике можно даже торговать этими корзинами. То есть почти одним кликом можно продать или купить заранее настроенную корзину инструментов. Надо метаквотам такую же фишку сделать.
Про финансовый результат никто не спорит. Я говорю о том, что на "связку" спот-фьючерс без ЕБС нужно будет больше денег. Вот и все.
Про финансовый результат никто не спорит. Я говорю о том, что на "связку" спот-фьючерс без ЕБС нужно будет больше денег. Вот и все.
Значит мы просто друг друга не поняли. :)
...
P.S. Потыкал кнопки в корзине. Получается для этой стратегии не подойдет. Нельзя поставить отрицательную цену в заявке для корзины. Можно использовать только для отслеживания графика, и потом уже руками ставить заявки, или мастерить робота. Плохо у моего брокера нет MT. У других брокеров где есть MT я не нашел демо ЕБС счет что бы можно было тестировать. А на реальных счетах как то стремно экспериментировать.
Vitalii Ananev, @Alexey Kozitsyn
Стратегия очень простая и основана на том, что в экспирацию
Цена фьючерса = (Цена СПОТ * кол-во акций в фьючерсе) / Кол-во аккций в лоте СПОТ = 0
Дивиденты идут бонусом, если они объявлены неожиданно и фьючерс торговался в контанго.
Если же дивиденты были уже объявлены, то фьючерс торгуется в бэквардации, тогда прибыль
считается с учетом дивидентов.
Цена фьючерса в контанго = цена СПОТ + Ставка ЦБ - это правило рожденное тем, что
не все инвесторы хотели "морозить" свои средства в банке на целый год,
так и родилась дельта (ставка ЦБ) производных на акции.
Нельзя продавать акции и покупать фьючерс!