Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы графики строили? Свечной или потиковый? Чтобы оценить максимальную доходность и сколько они длятся?
Добавлено:
Да, потиковый я вижу у Дмитрия. Скорее свечной интересует... т.е. с отображением макс/мин доходности за свечу
да это товарища prostotradera разработка
Это не "вшивый ФОРЕКС", а ведущая компания в России (Сбербанк), уже не отменят, даже уменьшить уже не могут, только увеличить (что тоже невероятно).
Всё может быть.
Один раз уже перенесли выплату дивидендов, а в 90-х кинули всех до сих пор не расплатились.
Это госкомпания, ей всё спишется.
Всё может быть.
Один раз уже перенесли выплату дивидендов, а в 90-х кинули всех до сих пор не расплатились.
Это госкомпания, ей всё спишется.
Экий ты пессимист :)
Последствия сидения дома (короновирус)?Сейчас смотрю вчерашние цены и не понимаю кое-чего.
По этой стратегии, насколько я понимаю, мы извлекаем прибыль из контанго и дивидендов. С дивидендами все понятно. А вот с контанго не очень. Смотрю цену фьючерса SBRF-9.20 на момент одной из Ваших сделок (13.04 14:19): 19611 (брал по ласту, примерно оценить). Смотрим в этот момент цену спота: 199 (опять таки, примерно). Вопрос: а где контанго? Бэквордация ведь...
Соответственно, покупая акции и продавая фьючерс, разве Вы в этот момент (вчера) не фиксируете убыток?Сейчас смотрю вчерашние цены и не понимаю кое-чего.
По этой стратегии, насколько я понимаю, мы извлекаем прибыль из контанго и дивидендов. С дивидендами все понятно. А вот с контанго не очень. Смотрю цену фьючерса SBRF-9.20 на момент одной из Ваших сделок (13.04 14:19): 19611 (брал по ласту, примерно оценить). Смотрим в этот момент цену спота: 199 (опять таки, примерно). Вопрос: а где контанго? Бэквордация ведь...
Соответственно, покупая акции и продавая фьючерс, разве Вы в этот момент (вчера) не фиксируете убыток?Если я верно разобрался в этой стратегии. Когда бэквордация надо фьючерс покупать. Из картинок я понял, что был куплен сентябрьский фьючерс, а июньский фьючерс был продан.
Если я верно разобрался в этой стратегии. Когда бэквордация надо фьючерс покупать. Из картинок я понял, что был куплен сентябрьский фьючерс, а июньский фьючерс был продан.
Нет. Были куплены акции, и продан фьючерс 9.20 - 100%. Если внимательно посмотрите на скриншоты, в 14 часов было тек. контрактов -21 и акций, соответственно, 210. А в 18 часов уже -53 контракта фьюча (продано 53 лота) и куплено, соответственно, 530 акций. Мы должны купить акции, чтобы получить дивы.
Но покупать акции и продавать фьюч мы должны только когда контанго. А у нас бэквордация (фьюч стоит дешевле спота).
Добавлено:
На ум приходит только то, что мы "жертвуем" доходностью ключевой ставки, чтобы получить гигантские дивы. Но дивы в 18.7р при цене акции в 199р - явно не 14% о которых идет речь.
Но, честно говоря, что нужно анализировать не в реальном времени?
Цены меняются, дивиденты выплачиваются в разное время, и их размер разный.
Не в реальном времени хотелось бы видеть историю. А именно: сколько времени длится раздвижка и насколько часто/вероятно можно выйти с прибылью по бэквордации до истечения фьючерса (насколько вероятно повысить доходность).
Нет. Были куплены акции, и продан фьючерс 9.20 - 100%. Если внимательно посмотрите на скриншоты, в 14 часов было тек. контрактов -21 и акций, соответственно, 210. А в 18 часов уже -53 контракта фьюча (продано 53 лота) и куплено, соответственно, 530 акций. Мы должны купить акции, чтобы получить дивы.
Но покупать акции и продавать фьюч мы должны только когда контанго. А у нас бэквордация (фьюч стоит дешевле спота).
Добавлено:
На ум приходит только то, что мы "жертвуем" доходностью ключевой ставки, чтобы получить гигантские дивы. Но дивы в 18.7р при цене акции в 199р - явно не 14% о которых идет речь.
Может быть, что главный расчет на дивиденды.
Тут в квике нашел функцию, называется "корзина инструментов". Создал тестовую корзину добавил туда минус 1 контракт фьючерс магнита 06.20 и плюс 1 лот акция магнита (у магнита 1 фьючерс равен 1-ой акции) Получилась вот такая картинка.
Получается, что с помощью этой корзины можно следить за контанго и беквордацией.
Может быть, что главный расчет на дивиденды.
Тут в квике нашел функцию, называется "корзина инструментов". Создал тестовую корзину добавил туда минус 1 контракт фьючерс магнита 06.20 и плюс 1 лот акция магнита (у магнита 1 фьючерс равен 1-ой акции) Получилась вот такая картинка.
Получается, что с помощью этой корзины можно следить за контанго и беквордацией.
Наверно, можно, только она Вам не скажет годовой процент. Но, конечно, лучше, чем ничего.
Наверно, можно, только она Вам не скажет годовой процент. Но, конечно, лучше, чем ничего.
Для расчетов процента я скрипт на Lua написал. А по этой картинке можно динамику отслеживать. Получается когда график показывает минус то контанго, плюс значит бэквордация. Если посмотреть видно что 10 марта контанго было по цене закрытия - 295.5 руб.(11%) , а минимум -458.0 руб.(18%)
Если в ручную все это отслеживать, можно заранее рассчитать нужный процент и добавить линию (уровень) на график.