Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, вот, как я и говорил, "не хвост руководит собакой"
На открытии лоу был 3754 :)
Добавлено
Считаем "грязную" прибыль
Pr = (189637,94 - 24682,64) + (3754 - 3711,5) * 1000 = 507455.3 руб.
Сейчас снова набираю позиции.
Ребята, "включите голову" по поводу ЕБС, если вы продали фьючерсы, а рынок ушел далеко вверх,
то по фьючерсам (на раздельных счетах) у вас наступит маржин колл, и вас начнут закрывать принудительно.
ЕБС, не ЕБС- все эти проблемы лекго решаемы.
Сегодня ГП стрельнул, а вчера не надо было фьючерсом хеджировать )))
А завтра
Подойдет отсечка, и, либо продать, либо захеджировать.
опять 50/50.
Сам понял что сказал?
Сегодня ГП стрельнул, а вчера не надо было фьючерсом хеджировать )))
А завтра
опять 50/50.
Сам понял что сказал?
Ранее, я объяснял в своей теме, что на растущих акциях я не хеджируюсь.
Дак Вы же не знаете, когда рост закончится. А если завтра пол трубы недостроенной газпромовской сопрут? Или авария какая? Или еще что...
Добавлено:
А Вы по каким критериям газпром выбрали? Или, скажем, когда будете продавать газпром?
Дак Вы же не знаете, когда рост закончится. А если завтра пол трубы недостроенной газпромовской сопрут? Или авария какая? Или еще что...
Добавлено:
А Вы по каким критериям газпром выбрали? Или, скажем, когда будете продавать газпром?
Критерии? - Главное, что выбор был правильный, что не всегда бывает.
Продавать? - Тоже не знаю. После отсечки, либо продавать, либо хеджировать, если смысл будет.
Не знаю. Когда рухнет, тогда и захеджирую, либо продам за ненадобностью.
Критерии? - Главное, что выбор был правильный, что не всегда бывает.
Продавать? - Тоже не знаю. После отсечки, либо продавать, либо хеджировать, если смысл будет.
Это все равно, что говорить: надо покупать на низах, а продавать на верхах. Но это ведь не всегда бывает:)
Как Вы определяете, что выбор правильный? Может когда цена растет? Или отчеты компании анализируете?
Это все равно, что говорить: надо покупать на низах, а продавать на верхах. Но это ведь не всегда бывает:)
Как Вы определяете, что выбор правильный? Может когда цена растет? Или отчеты компании анализируете?
Что выбор правильный можно определить только апостериори. Другого способа вроде еще не придумали.)) И это не только в трейдинге, а в любой области деятельности.
Если что анализирую, то только поведение рынка, ну и новости, кот, скажем Зайцев или prostotrader пишут, или сорока на хвосте приносит. Специально этим не занимаюсь.
Именно сейчас я приглядываюсь к покупке Сбера и продажи его фьючерса 9.19. Контанго сейчас - 4.30р на акцию. Немного, но это в пересчете не менее 8% годовых, если ждать экспирации. А если не ждать, то, возможно и 15-20%, но это уже как повезет. Пока не решил. Будем наблюдать.
1. Что выбор правильный можно определить только апостериори. Другого способа вроде еще не придумали.)) И это не только в трейдинге, а в любой области деятельности.
Если что анализирую, то только поведение рынка, ну и новости, кот, скажем Зайцев или prostotrader пишут. Сам этим не занимаюсь.
2. Именно сейчас я приглядываюсь к покупке Сбера и продажи его фьючерса 9.19. Контанго сейчас - 4р на акцию. Немного, но это в пересчете не менее 8% годовых, если ждать экспирации. А если не ждать, то, возможно и 15-20%, но это уже как повезет. Пока не решил. Будем наблюдать.
1. Понял;
2. Предположим, я хочу вступить в ваши ряды - ряды тех, кто хэджирует базовый актив фьючерсом. Рассматриваем тот же сбербанк. ЕБС. Правильный ли я делаю расчет:
- Цена БА (SBER) = 242.80р. На покупку акций уходит 24280р;
- Цена фьючерса (SBRF-9.19) = 24708. На продажу уйдет 4564р (маржа на продажу);
- Суммарно задействовано (без учета комиссий): 24280+4564 = 28844р;
- Контанго = 247.08 - 242.80 = 4.28р;
- Экспирация фьючерса: 2019.09.19 (т.е. через 78 дней). Получается, что через 78 дней я получу доход в 4.28р на одну акцию, соответственно 428р? От суммы 28844 это 1.48% (опять таки без учета комиссий);
Вопросы:
- Получается, чем выше контанго, тем лучше (больше доходность)?
- Эту схему можно применять только при контанго? При бэквордации (на те же 4.28р) номер не пройдет?
- Откуда взялись 8% если 1.48% через 78 дней это 6.93% через 365 дней?
- Что произойдет во время экспирации? Если можно подробно, никогда не владел фьючерсом на дату экспирации. Тем более не хэджировал им БА;
- Как получить 15-20% если не ждать экспирации?
Заранее спасибо!
Вопросы:
1.- Эту схему можно применять только при контанго? При бэквордации (на те же 4.28р) номер не пройдет?
2.- Откуда взялись 8% если 1.48% через 78 дней это 6.93% через 365 дней?
3.- Что произойдет во время экспирации? Если можно подробно, никогда не владел фьючерсом на дату экспирации;
4.- Как получить 15-20% если не ждать экспирации?
Заранее спасибо!
1. При бэквордации номер не пройдет. При этой схеме будут убытки в размере бэквордации.
2. Это примерный расчет в уме. Вот я и жду и наблюдаю, если будет 5р - определенно надо брать. В любом случае, надо искать хороший вход.
3. А не надо ждать экспирации. Продается всю позицию незадолго до нее.
4. Если случится, что цена актива по ходу пьесы сравняется с фьючем, или он уйдет в бэквордацию (скажем, это будет завтра) - продаем позицию. И вы эти 4 р получите за один день.))
1. При бэквордации номер не пройдет. При этой схеме будут убытки в размере бэквордации.
2. Это примерный расчет в уме. Вот я и жду и наблюдаю, если будет 5р - определенно надо брать.
3. А не надо ждать экспирации. Продается всю позицию незадолго до нее.
4. Если случится, что цена актива по ходу пьесы сравняется с фьючем, или он уйдет в бэквордацию (скажем, это будет завтра) - продаем позицию. И вы эти 4 р получите за один день.))
Т.е. залоговые средства я правильно посчитал? 28844?