Обсуждение статьи "Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов"

 

Опубликована статья Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов:

Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешнехаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.

Демонстрация работы индикатора на реальных данных

После вызова индикатора с запросом оценивания 600 дней и окном для оценивания 64 точки, получается результат из 536 значений индекса фрактальности, который отображен на рис.6.

FigGAZP

Рис.6 Цены закрытия ОАО "Газпром" и результаты оценивания индекса фрактальности

По рисунку видна корреляция показаний индекса и поведение цен. Синий цвет графика индекса соответствует трендовому состоянию системы, устойчивость тренда и возможностость предсказания дальнейшего поведения. Розовый цвет выделяет антиперсистентность по типу "розового шума", что соответствует "отрицательной" памяти и флэту. Желтый цвет — соответствует "броуновскому движению" — случайность движения и невозможность предсказания.

Автор: Roman Korotchenko

 

прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ?  - ее нет или она есть?

 
А SSA откуда брать?
 
Dmitriy Skub:
А SSA откуда брать?

в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен? 

если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848

Обсуждение статьи "Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа"
Обсуждение статьи "Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа"
  • 2017.04.28
  • www.mql5.com
Опубликована статья Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа: Авт...
 
Igor Makanu:

прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ?  - ее нет или она есть?

Прогнозируемость, она есть.

 
Igor Makanu:

в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен? 

если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848

Так я у автора и спрашиваю))

Там инклудник используется некий из директории SSL - в приложенном архиве.

 
Igor Makanu:

прочитал статью, но не увидел, что ожидал читая заголовок статьи: где возможность предсказания фин. ВР ?  - ее нет или она есть?

Она есть. Только не цены, а точки входа.
 
А самое главное - фракталы являются основой элементарной структуры динамики рыночных цен (в отличие от всех других фигур, постоянна (присутствует постоянно на графике) , последовательна и неизменна по форме (изменяются лишь параметры формы). Структура выявлена и обоснована в рамках теории импульсного равновесия.
 

Не понял о чем статья. Может быть, будет продолжение..

"Фрактальность" не измеряется ни в коей мере показателем Херста. Через него можно оценить персистентность\антиперсистентность ВР, не больше не меньше. Никакого "розового шума" и "отрицательной памяти" на рынке не существует, конечно же.

Любой показатель Херста будет описывать броуновское движение, не только желтым цветом (дробное при H != 0.5) и ни в коем случае не подскажет о наличии или отсутствии рыночной "памяти", кроме как в плане долгосрочных зависимостей

Тем более, говорить о "памяти" в окне 64 точки это, вообще говоря, не серьезно. Процесс либо имеет память сам по себе (и она дальнодействующая, на всю глубину процесса), либо не имеет вовсе. Изначально, Херст и R\S трактовался правильно, как долгосрочная зависимость в виде трендовой составляющей. Но при уменьшении окна это вообще теряет всякий здравый смысл (чем оно меньше тем меньше смысла в этом показателе)

 

насколько корректно оценивать финансовый ВР на фрактальность используя только одну цену Close ?

ЗЫ: читал статью на хабре про вычисление фрактальной размерности с помощью box-counting dimension, по моему это более корректно, хотя возможно стиль изложения материала на хабре мне больше понравился )))

Вычисление фрактальной размерности Минковского для плоского изображения
Вычисление фрактальной размерности Минковского для плоского изображения
  • habr.com
Доброго времени суток читатель. Сегодняшний пост будет посвящен вычислению приближенного значения фрактальной размерности плоского изображения, которая тесно связано с размерности Минковского. Это интересно как минимум по двум причинам. Во-первых оказывается, что размерность ограниченного множества в метрическом пространстве может быть не...
 
Igor Makanu:

в статье вроде не упоминается SSA, он в исходниках нужен? 

если да, тогда наверное в маркет нужно идти к автору, вот спрашивал в том году https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848

Для индикатора в данной статье SSA не нужен. Все коды сприлагаются к тексту.