О взаимовлиянии цены и некоторых, широко используемых, индикаторов.

Новый комментарий
 
Часто здесь на форуме можно встретить такое суждение: - цене наплевать на твой индикатор, она как кошка ходит  сама по себе. Но так ли это? Если многие трейдеры при входе в рынок учитывают кроме всего прочего, к примеру, положение цены относительно iMA() c некоторыми периодами(100 или 200), то это в свою очередь не может не сказаться на движении цены. И вопрос, что здесь первично, становится сродни дилемме курицы и яйца. Не так ли коллеги?
 

Приветствую господа,

по-моему...


бросил камень в воду.... появляются круги волн.... 

Вот эти волны и есть показания  индикатора, а камень - это цена.

Отсюда - как могут волны создавать камень? Никак.

Вывод: Первична камень брошенная в  воду.

===========

аксиома

 
Кто-то недавно высказал такую мысль, что индикаторы показывают что было в прошлом, могут ли они этой информацией что либо сказать о будущем? Некоторые верят что есть определённые закономерности, которые имеют свою цикличность. Думаю что они были раньше, лет 30 назад и более. Сейчас количество факторов влияющих на конечную цену в разы больше. 
 
Alexander Ivanov:

Приветствую господа,

по-моему...


бросил камень в воду.... появляются круги волн.... 

Вот эти волны и есть показания  индикатора, а камень - это цена.

Отсюда - как могут волны создавать камень? Никак.

Вывод: Первична камень брошенная в  воду.

===========

аксиома

Чем объясните, что цена так часто разворачивается при отскоке от средней, если по вашему она первична? Если она первична, то она вообще не должна её(среднюю) замечать.

 
khorosh:

Чем объясните, что цена так часто разворачивается при отскоке от средней, если по вашему она первична? Если она первична, то она вообще не должна её(среднюю) замечать.

Хороший вопрос.
Подумаю.😁👍
 
Alexander Fedosov:
Кто-то недавно высказал такую мысль, что индикаторы показывают что было в прошлом, могут ли они этой информацией что либо сказать о будущем? Некоторые верят что есть определённые закономерности, которые имеют свою цикличность. Думаю что они были раньше, лет 30 назад и более. Сейчас количество факторов влияющих на конечную цену в разы больше. 

фактор всегда был и будет один, влияющий на ценообразование, это заявки в стакане на покупку/продажу и участники, выкупающие эти заявки по рынку, все на цену больше не влияет ничего. Вот на поведение людей, которые размещают заявки и выкупают их что-то может влиять, но факторов влияющих на них тоже не так много, точнее это фактор всего 1, это выгода. Люди все делают с точки зрения своей выгоды, если видят выгоду, то делают и многие ошибаются, а многие нет. Далее действия в стакане приводят к формированию графика цены, на котором начинают создаваться некие паттерны. Паттерны будут создаваться всегда, когда на рынке идет торговля (под паттернами понимается некое устойчивое состояние, повторяющееся из раза в раз, некая закономерность). Эти паттерны могут быть не только графическими, но и статистическими и в том числе иметь разный уровень сложности. Некоторые паттерны выявить очень сложно и поэтому они существуют долго. Далее участники видя некие паттерны, и выгоду для себя в их использовании, начинают их торговать, тем самым разрушая, но создавая новые в другом месте и другой природы. Чем выше средний интеллект участников и чем выше его средняя вычислительная мощность, тем более сложные паттерны используются для торговли, простые паттерны перестают существовать достаточно продолжительное время.

Вот и результат, почему графики 30 летней давности отличаются от текущих. Причины 2, это скорость обработки транзакций и вычислительная мощность, средний интелелкт пусть останется константой.

Если бы на рынке торговали не люди, а скажем собаки, то человеку было бы очень легко торговать, по тому что интеллект значительно выше и человек бы накинув средние смог бы рулить рынками собак, легко выявляя паттерны, которые собакам недоступны.

 
Сентимент
khorosh:

Чем объясните, что цена так часто разворачивается при отскоке от средней, если по вашему она первична? Если она первична, то она вообще не должна её(среднюю) замечать.

Сентимент от средней, сентимент от фибо от быстрого движения от пробития хая... Он движет ценой, но это слабо поможет в формализации)))

 
khorosh:

Чем объясните, что цена так часто разворачивается при отскоке от средней, если по вашему она первична? Если она первична, то она вообще не должна её(среднюю) замечать.

так она и не замечает. Число отскоков от средней не  достаточно для стабильного заработка, что говорит, о том, что стабильной закономерности нет. Если бы это было не так, то элементарные системы на средних, в которых учитывается, что цена как правило отскочет от средней намного чаще ,чем не отскочит приносили бы прибыль. В кодобазе миллион таких систем.

 
Maxim Romanov:

так она и не замечает. Число отскоков от средней не  достаточно для стабильного заработка, что говорит, о том, что стабильной закономерности нет. Если бы это было не так, то элементарные системы на средних, в которых учитывается, что цена как правило отскочет от средней намного чаще ,чем не отскочит приносили бы прибыль. В кодобазе миллион таких систем.

Вопрос не в заработке. Если имеем некоторый диапазон, в котором происходит разворот цены и если значение средней допустим с периодом 100 также находится в этом диапазоне, то вероятность разворота цены вблизи от средней будет выше, чем вблизи какого то другого значения цены этого диапазона. Мне так кажется, хотя и не мешало бы проверить это математикам.

 
Maxim Romanov:

фактор всегда был и будет один, влияющий на ценообразование, это заявки в стакане на покупку/продажу и участники, выкупающие эти заявки по рынку, все на цену больше не влияет ничего. Вот на поведение людей, которые размещают заявки и выкупают их что-то может влиять, но факторов влияющих на них тоже не так много, точнее это фактор всего 1, это выгода. Люди все делают с точки зрения своей выгоды, если видят выгоду, то делают и многие ошибаются, а многие нет. Далее действия в стакане приводят к формированию графика цены, на котором начинают создаваться некие паттерны. Паттерны будут создаваться всегда, когда на рынке идет торговля (под паттернами понимается некое устойчивое состояние, повторяющееся из раза в раз, некая закономерность). Эти паттерны могут быть не только графическими, но и статистическими и в том числе иметь разный уровень сложности. Некоторые паттерны выявить очень сложно и поэтому они существуют долго. Далее участники видя некие паттерны, и выгоду для себя в их использовании, начинают их торговать, тем самым разрушая, но создавая новые в другом месте и другой природы. Чем выше средний интеллект участников и чем выше его средняя вычислительная мощность, тем более сложные паттерны используются для торговли, простые паттерны перестают существовать достаточно продолжительное время.

Вот и результат, почему графики 30 летней давности отличаются от текущих. Причины 2, это скорость обработки транзакций и вычислительная мощность, средний интелелкт пусть останется константой.

Если бы на рынке торговали не люди, а скажем собаки, то человеку было бы очень легко торговать, по тому что интеллект значительно выше и человек бы накинув средние смог бы рулить рынками собак, легко выявляя паттерны, которые собакам недоступны.

А до стаканов бирж не было?
 

Лично я - пока только одну закономерность на форексе знаю (хотя не я нашел) - это выход из флета - импульс - движение в обратку - работает в 10 случаях из 10 на любом фрейме.


1234
Новый комментарий