Самая банальная стратегия торговли - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напиши, пожалуйста, эту формулу
Вот, начинается. Никто не хочет подумать своим мозгом. Допустим, у нас имеется график цены. Назову его А. Допустим, это 576 отсчётов (двое суток) в таймфрейме М5. Я буду нумеровать отсчёты индексом i от 0 до n-1, где n=576. Строим SMA некоторого порядка s=1+2z, где z - запаздывание. Назову эту сглаженную кривую (SMA) так: As. Это тоже 576 отсчётов от 0 до 575. Разность между ними обозначим R = A - As. Очевидно, что это тоже вектор из 576 отсчётов. Я подразумеваю, что i=0 соответствует самому старому отсчёту, а i=n-1 - самый свежий отсчёт, только что сделанный. Допустим, мы хотим спрогнозировать цену на future=288 отсчётов (сутки) вперёд. Введу индекс f который бы менялся от 1 до future. Пусть после прогнозирования R на сутки вперед мы перешли от R к новому вектору Rfut, в котором уже не 288*2, а 288*3 отсчётов (первые 288*2 - совпадают с R, дальше - наш прогноз разности с SMA). Пусть в результате прогноза цены тоже получим вектор, который назовём Afut, тоже из 288*3 отсчётов, первые 288*2 совпадают с отсчётами вектора А, дальше - прогноз.
Как связаны между собой Afut и Rfut? Это очевидно всем, освоившим начальную школу:
Замечаете противоречие?
Вот, начинается. Никто не хочет подумать своим мозгом. Допустим, у нас имеется график цены. Назову его А. Допустим, это 576 отсчётов (двое суток) в таймфрейме М5. Я буду нумеровать отсчёты индексом i от 0 до n-1, где n=576. Строим SMA некоторого порядка s=1+2z, где z - запаздывание. Назову эту сглаженную кривую (SMA) так: As. Это тоже 576 отсчётов от 0 до 575. Разность между ними обозначим R = A - As. Очевидно, что это тоже вектор из 576 отсчётов. Я подразумеваю, что i=0 соответствует самому старому отсчёту, а i=n-1 - самый свежий отсчёт, только что сделанный. Допустим, мы хотим спрогнозировать цену на future=288 отсчётов (сутки) вперёд. Введу индекс f который бы менялся от 0 до future-1. Пусть после прогнозирования R на сутки вперед мы перешли от R к новому вектору Rfut, в котором уже не 288*2, а 288*3 отсчётов (первые 288*2 - совпадают с R, дальше - наш прогноз разности с SMA). Пусть в результате прогноза цены тоже получим вектор, который назовём Afut, тоже из 288*3 отсчётов, первые 288*2 совпадают с отсчётами вектора А, дальше - прогноз.
Как связаны между собой Afut и Rfut? Это очевидно всем, освоившим начальную школу:
Напиши, пожалуйста, ФОРМУЛУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ прогнозА разности в прогноз самой цены В ОДНУ СТРОКУ
Напиши, пожалуйста, ФОРМУЛУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ прогнозА разности в прогноз самой цены В ОДНУ СТРОКУ
Вот, начинается. Никто не хочет подумать своим мозгом. Допустим, у нас имеется график цены. Назову его А. Допустим, это 576 отсчётов (двое суток) в таймфрейме М5. Я буду нумеровать отсчёты индексом i от 0 до n-1, где n=576. Строим SMA некоторого порядка s=1+2z, где z - запаздывание. Назову эту сглаженную кривую (SMA) так: As. Это тоже 576 отсчётов от 0 до 575. Разность между ними обозначим R = A - As. Очевидно, что это тоже вектор из 576 отсчётов. Я подразумеваю, что i=0 соответствует самому старому отсчёту, а i=n-1 - самый свежий отсчёт, только что сделанный. Допустим, мы хотим спрогнозировать цену на future=288 отсчётов (сутки) вперёд. Введу индекс f который бы менялся от 1 до future. Пусть после прогнозирования R на сутки вперед мы перешли от R к новому вектору Rfut, в котором уже не 288*2, а 288*3 отсчётов (первые 288*2 - совпадают с R, дальше - наш прогноз разности с SMA). Пусть в результате прогноза цены тоже получим вектор, который назовём Afut, тоже из 288*3 отсчётов, первые 288*2 совпадают с отсчётами вектора А, дальше - прогноз.
Как связаны между собой Afut и Rfut? Это очевидно всем, освоившим начальную школу:
Белиберда какая то...
Допустим, мы хотим спрогнозировать цену на future=288 отсчётов (сутки) вперёд. Ок
Потом вводиться какой то индекс f. Откуда и как он взялся?
Пусть после прогнозирования R на сутки вперед мы перешли... КАК спрогнозировали?
Пусть в результате прогноза цены тоже получим вектор.... КАК спрогнозировали?
дальше - прогноз.... КАКОЙ прогноз - уже ж все КАК ТО спрогнозировали????
Белиберда какая то...
Допустим, мы хотим спрогнозировать цену на future=288 отсчётов (сутки) вперёд. Ок
Потом вводиться какой то индекс f. Откуда и как он взялся?
Пусть после прогнозирования R на сутки вперед мы перешли... КАК спрогнозировали?
Пусть в результате прогноза цены тоже получим вектор.... КАК спрогнозировали?
дальше - прогноз.... КАКОЙ прогноз - уже ж все КАК ТО спрогнозировали????
Индекс f как раз нумерует отсчёты прогноза. f = 1 - первый шаг прогноза, f = 2 - второй, и так до f = 288, в результате чего мы отдалились от настоящего момента времени уже на сутки в будущее. А то, что воспользоваться изложенным смогут немногие читатели ветки - это я заранее уверен :-)
Индекс f как раз нумерует отсчёты прогноза. f = 1 - первый шаг прогноза, f = 2 - второй, и так до f = 288, в результате чего мы отдалились от настоящего момента времени уже на сутки в будущее. А то, что воспользоваться изложенным смогут немногие читатели ветки - это я заранее уверен :-)
– Эта… – сказал он. – Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненного имеется, порыв снизу… Почему я и рекомендовал. Эта… – сказал он старику. – Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.
Старичок словно взорвался.
– Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! – провозгласил он. – Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
У меня потемнело в глазах, рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства. Старик был никаким не изобретателем, он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста… Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене.
Сказка о Тройке. Братья Стругацкие
– Эта… – сказал он. – Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненного имеется, порыв снизу… Почему я и рекомендовал. Эта… – сказал он старику. – Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.
Старичок словно взорвался.
– Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! – провозгласил он. – Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
У меня потемнело в глазах, рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства. Старик был никаким не изобретателем, он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста… Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене.
Сказка о Тройке. Братья Стругацкие
Quod erat demonstrandum.
Поясню наглядным примером:
Итак. Кривая A - чёрная - цена (288*2 отсчётов М5, двое суток). Кривая As - оранжевая - SMA порядка 289 (z=144, половина суток, s=1+2*z=289). Кривая R - чёрная на втором рисунке: R = A-As. Задача: спрогнозировать R. Раскладываем R на два сигнала: всегда положительный (Rup) и всегда отрицательный (Rdw) - на втором рисунке розовым и голубым соответственно. R = Rup + Rdw, по определению, мы так определили Rup и Rdw. Розовому Rup ясное дело пора вверх. Голубой Rdw (как мы знаем из статистики в прошлом) при таком отклонении от нуля тоже явно уже собирается обратно к нулю. Строим простейшие прогнозы - прямыми линиями (можно и нужно более сложные, но не всё же тут показывать). Сумма прогнозов Rup+Rdw даёт прозноз Rfut - на втором рисунке красная прямая. Простейший возврат - одной формулой - выше приведённой - от Rfut к Afut даёт прогноз цены - Afut - на первом (верхнем) рисунке красным. Этот прогноз хорошо совпал с тем, как цена эволюционировала в следующие сутки на самом деле - на первом (верхнем) рисунке синим (в качестве примера взят фрагмент EURUSD из недавнего прошлого, порядка месяца).
Ещё пример.
Прогноз положительной и отрицательной компонент R (розовая и голубая прямые) ну хоть в каком-то нулевом приближении похож на правду? Относительно здрав? Да. Отсюда и неудивительно, что прогноз цены (верхний рисунок красная линия) вполне здраво коррелирует с реальным её последующим ходом в последующие сутки (верхний рисунок синяя линия). В качестве примера взят фрагмент EURUSD из недавнего прошлого, порядка пары недель.