Обсуждение статьи "Исследование методов свечного анализа (Часть II): Автопоиск новых паттернов"
Было бы полезно разделить анализируемый интервал на 2 отрезка — на одном выбирать перспективные паттерны, а на втором проверять их состоятельность (аналог in- и out-of-sample).
Или сделать настройку интервала с двух сторон, чтобы можно было ограничить анализируемый интервал вручную.
Было бы полезно разделить анализируемый интервал на 2 отрезка — на одном выбирать перспективные паттерны, а на втором проверять их состоятельность (аналог in- и out-of-sample).
Или сделать настройку интервала с двух сторон, чтобы можно было ограничить анализируемый интервал вручную.
Имел в виду, считать К на одном куске, а проверять на другом.
В свечных классических моделях не учитываются важные "внутренние" параметры свеч, а именно: соотношение тела свечи к амплитуде свечи, глубина коррекции внутри свечи, относительная амплитуда теней свеч.
Всё это очень хорошо отражает динамику процесса. Если добавить эти параметры, то прогнозирование значительно улучшится (особенно, если использовать такой анализ одновременно в нескольких масштабах). Собственно, это сделано в теории импульсного равновесия.
А сортировать, по какому нибудь значению возможно? Или может быть есть возможность выгрузить таблицу в эксель?
А сортировать, по какому нибудь значению возможно? Или может быть есть возможность выгрузить таблицу в эксель?
Учту в будущем обновлении.
Учту в будущем обновлении.
Я и сам хотел заняться свечным анализом, а тут такой подарок в виде прекрасного советника от вас, Александр.
Ну тогда, у меня ещё предложения есть.
Советник не видит инструменты Российской биржи. Видит только тот инструмент на графике которого запущен советник. Не критично.
Нужен выбор периода тестирования, а не просто последние свечи.
Было бы не плохо иметь возможность тестировать паттерны по одному. Находим перспективные паттерны на не большом участке времени, а потом прогоняем их по одному на большом участке. Ну как то так примерно.
Использование свечного анализа просто так в лоб, положительных результатов не дало. Написал простенького торгового советника, который торгует по результатам тестирования .
Это индекс РТС склейка контрактов.
P.S. Пока писал, подумал, что возможно у меня, что то не так с индексом РТС. Так как тестирование советника торгующего по паттернам внутренние, внешние бары, показывало положительный результат последние два месяца и отрицательный результат если тестить период год. Будет время проверю какие результаты получатся на СМЕ.
Учту в будущем обновлении.
И если не сложно расскажите в будущей статье как можно делать импорт перспективных паттернов. Код довольно таки не простой и для не продвинутых сложно понять, что куда и откуда записывается и с какого буфера можно взять результаты.
Руками делать долго, паттернов довольно таки много получается. Только на покупку выборка перспективных на М5 у меня вышла такая
if(paternDn(4,3,2,i,close[i])) if(paternDn(8,2,9,i,close[i])) if(paternDn(2,2,5,i,close[i])) if(paternDn(9,5,3,i,close[i])) if(paternDn(2,2,9,i,close[i])) if(paternDn(9,8,1,i,close[i])) if(paternDn(2,9,8,i,close[i])) if(paternDn(9,8,2,i,close[i])) if(paternDn(6,9,8,i,close[i])) if(paternDn(8,1,3,i,close[i])) if(paternDn(9,8,5,i,close[i])) if(paternDn(2,8,8,i,close[i])) if(paternDn(5,1,2,i,close[i])) if(paternDn(9,2,2,i,close[i])) if(paternDn(5,2,2,i,close[i])) if(paternDn(4,2,2,i,close[i])) if(paternDn(3,4,8,i,close[i])) if(paternDn(8,8,6,i,close[i])) if(paternDn(1,1,2,i,close[i])) if(paternDn(4,8,5,i,close[i])) if(paternDn(9,2,1,i,close[i])) if(paternDn(8,4,9,i,close[i])) if(paternDn(9,8,9,i,close[i])) if(paternDn(9,2,2,i,close[i])) if(paternDn(8,2,8,i,close[i])) if(paternDn(4,9,1,i,close[i])) if(paternDn(3,2,9,i,close[i])) if(paternDn(1,6,9,i,close[i])) if(paternDn(8,5,8,i,close[i])) if(paternDn(8,9,9,i,close[i])) if(paternDn(9,2,9,i,close[i])) if(paternDn(3,3,8,i,close[i])) if(paternDn(1,8,1,i,close[i])) if(paternDn(8,8,1,i,close[i])) if(paternDn(8,10,11,i,close[i])) if(paternDn(8,8,10,i,close[i])) BuffDn[i]=EMPTY_VALUE;
И если не сложно расскажите в будущей статье как можно делать импорт перспективных паттернов. Код довольно таки не простой и для не продвинутых сложно понять, что куда и откуда записывается и с какого буфера можно взять результаты.
Руками делать долго, паттернов довольно таки много получается. Только на покупку выборка перспективных на М5 у меня вышла такая
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Исследование методов свечного анализа (Часть II): Автопоиск новых паттернов:
В предыдущей статье были рассмотрены всего 14 паттернов, но, как известно, существуют и другие свечные модели. И чтобы монотонно не рассматривать всё великое многообразие остальных паттернов, было решено пойти другим путем. Теперь вашему вниманию предлагается система поиска и тестирования новых свечных моделей на основе известных типов свечей.
Чтобы разработать алгоритм генерации новых свечных моделей, нужно определиться с ключевыми правилами:
На рис.1 представлена общая схема создания нового паттерна.
Рис.1 Алгоритм создания нового паттерна.
Таким образом получается определенный набор(пул) свечей, из которых будут формироваться новые паттерны наборами по 1-3 свечи с повторениями или без. Общее количество в пуле будет равно 11 базовых свечей. Сформированные свечные модели буду анализироваться по тому же принципу, что и в первой статье.
Автор: Alexander Fedosov