MetaTrader 5 и MetaTrader 4 - страница 4

Новый комментарий
 

Бесполезный разговор.

 
xds:

Вы читали мой пост?

Читал. И видел, что Вы идете по стандартному пути начинающего трейдера-тестера.


В моей ТС также проверено - Тс сделанные для мт4 и мт5 прут в разные стороны по доходности без использовании пипсовки

Можно использовать стопы от 100-300 пипсов и более...Принципиального разногласия это не снимает!

Стопы не важны. Речь идет о фильтрации входов и выходов в сделку.

Если генерируете сигналы сделок без защиты (переподтверждение сигнала, силы сигнала) и принудительного загрубления, то так и будете иметь сильно меняющиеся результаты от единичных расхождений в 1-2 пипса.


Пример незащищенной стратегии:

  • если SMA(X) пересекает SMA(Y) сверху вниз, то открываемся вверх

Пример защищенной стратегии (грубо):

  • если SMA(X) пересекает SMA(Y) сверху вниз и SMA(X)-XMS(Y) больше 1 пипса и SMA(Y)-SMA(X) два бара назад больше 2х пипсов, то открываемся вверх
В результате простого добавления защитного условия с проверкой силы сигнала получаем более робастого эксперта, который не генерирует массу сигналов на шуме.
 
xds:

Исходя из вашего ответа получается, что пипсовые идеи тестятся только на реальных микросчетах и на реальных деньгах

По логике, разные способы генерации тиков в мт5 и мт4 должны играть как отрицательную роль на результат, НО равновесно положительную. Там шум. Принять что мт5 генерирует только пушистые и правильные тики, а мт4 махровый халтурщик я не могу.  

И всё-ки разница в прибыли между мт5 (прибыль от моей ТС) и мт4 (убытки) в разы я не могу принять как объяснение такой принципиальной разницы в результатах. Проблема в коде я думаю

Вы все-таки хоть на картинки смотрели, в статьях про генерацию? Доступно объяснено что и как происходит.

Тестер генериует тики. И это нужно обязательно понимать. Так как работаете пипсатором.
Ваша стратегия "ловит" синхронизацию с движениями модели тиков МТ5 и зарабатывает. Но в МТ4 модель вероятно другая.

Вот что написал stringo в пояснении к таким граалям. А вот пример реализации того самого грааля от vigor.

Вот  разговор(точнее попытка) про качество моделирования в МТ4.  - от туда просто посмотрите на три скрина первого поста. И сравните что вас ожидает в реале.

-----------

Поэтому чтоб вам принять дальнейшее решение - вы должны найти четкие места (пару ордеров ) расхождения двух МТ. И определить почему ордера дают разные результаты. Не там входят или не там выходят, полностью вывести все параметры условий входа и т.д.

----------

Я надеюсь, что вы не WOC тестируете :)

 
Renat:
Читал. И видел, что Вы идете по стандартному пути начинающего трейдера-тестера.


Стопы не важны. Речь идет о фильтрации входов и выходов в сделку.

Если генерируете сигналы сделок без защиты (переподтверждение сигнала, силы сигнала) и принудительного загрубления, то так и будете иметь сильно меняющиеся результаты от единичных расхождений в 1-2 пипса.


Пример незащищенной стратегии:

  • если SMA(X) пересекает SMA(Y) сверху вниз, то открываемся вверх

Пример защищенной стратегии (грубо):

  • если SMA(X) пересекает SMA(Y) сверху вниз и SMA(X)-XMS(Y) больше 1 пипса и SMA(Y)-SMA(X) два бара назад больше 2х пипсов, то открываемся вверх
В результате простого добавления защитного условия с проверкой силы сигнала получаем более робастого эксперта, который не генерирует массу сигналов на шуме.

 

1. Не уводите разговор в плоскость недостатка моей стратегии (кстати у меня два условия входа в систему) . Я изначально поставил вопрос о том, что мт4 и мт5 идут врозь  при одной ТС.

2. Если вы так упорно сливаете и бомбите пипсовые стратегии, то становиться понятно откуда у вас ноги растут 

 
sergeev:

Вы все-таки хоть на картинки смотрели, в статьях про генерацию? Доступно объяснено что и как происходит.

Тестер генериует тики. И это нужно обязательно понимать. Так как работаете пипсатором.
Ваша стратегия "ловит" синхронизацию с движениями модели тиков МТ5 и зарабатывает. Но в МТ4 модель вероятно другая.

Вот что написал stringo в пояснении к таким граалям. А вот пример реализации того самого грааля от vigor.

Вот  разговор(точнее попытка) про качество моделирования в МТ4.  - от туда просто посмотрите на три скрина первого поста. И сравните что вас ожидает в реале.

-----------

Поэтому чтоб вам принять дальнейшее решение - вы должны найти четкие места (пару ордеров ) расхождения двух МТ. И определить почему ордера дают разные результаты. Не там входят или не там выходят, полностью вывести все параметры условий входа и т.д.

----------

Я надеюсь, что вы не WOC тестируете :)


 

1.Спасибо за ответ. Внимательно посмотрю ваши ссылки

2. А что такое WOC? правда не знаю... 

 
xds:

 

1. Не уводите разговор в плоскость недостатка моей стратегии (кстати у меня два условия входа в систему) . Я изначально поставил вопрос о том, что мт4 и мт5 идут врозь  при одной ТС.

2. Если вы так упорно сливаете и бомбите пипсовые стратегии, то становиться понятно откуда у вас ноги растут 

Люди ведь предпочитают учиться исключительно на своем опыте. Персональные грабли way :)

Собирательно:

  1. Вы задавали вопросы, но не предоставляли фактического материала (отчетов) до последнего момента
  2. Вы не сравнивали сделок, а предпочитаете задавать вопросы по финальному отчету
  3. Вы не являетесь программистом, не писали своих экспертов(это делает сторонний человек, которые еще меньше опыта имеет в тестинге) и не предоставили исходников
  4. Вы еще не видите простых и базовых ошибок в тестировании торговых стратегий
 
Renat:

Люди ведь предпочитают учиться исключительно на своем опыте. Персональные грабли way :)

Собирательно:

  1. Вы задавали вопросы, но не предоставляли фактического материала (отчетов) до последнего момента
  2. Вы не сравнивали сделок, а предпочитаете задавать вопросы по финальному отчету
  3. Вы не являетесь программистом, не писали своих экспертов(это делает сторонний человек, которые еще меньше опыта имеет в тестинге) и не предоставили исходников
  4. Вы еще не видите простых и базовых ошибок в тестировании торговых стратегий

 Вы меня под асфальт закатали

Но вопрос не закрыт... 

 
xds:

Исходя из вашего ответа получается, что пипсовые идеи тестятся только на реальных микросчетах и на реальных деньгах

По логике, разные способы генерации тиков в мт5 и мт4 должны играть как отрицательную роль на результат, НО равновесно положительную. Там шум. Принять что мт5 генерирует только пушистые и правильные тики, а мт4 махровый халтурщик я не могу.  

И всё-ки разница в прибыли между мт5 (прибыль от моей ТС) и мт4 (убытки) в разы я не могу принять как объяснение такой принципиальной разницы в результатах. Проблема в коде я думаю

Такая разница возможна из-за различий спрэда, например.
 
marker:
Я тоже парился с одним советником, МТ5 и МТ4, единственный выход который  нашел, повесил у альпарей, на демо мт5 и мт4 (сервера должны быть одинаковыми) и в "онлайне" глазками наблюдал как и что открылось-это самый надежный вариант сравнить как работает одна и таже система на мт5 и мт4.
Для контроля и объективности я бы еще и на демку к MQ повесил, фиг его знает насколько корректна дата у Альпари в МТ5...
 
Interesting:
Для контроля и объективности я бы еще и на демку к MQ повесил, фиг его знает насколько корректна дата у Альпари в МТ5...

Если реал счет на альпари, то думаю и тестить нужно у них, но для эксперимента можно и у MQ. 

1234567
Новый комментарий