Индикаторы: ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.
Добрый день, Сергей. Посмотрел я Ваш новый индикатор, описание интригующее. Мне не совсем понятен термин индекс направления бара по ценам. Что это такое? Извините, но не уловил смысла. Кроме того, вы пишите: В окне индикатора (Рис.1-2) показывается информация о силе направлении баров - индексе направления.
Сила направления бара (индекс направления) - величина заманчивая при анализе движения цены. Но я под движением цены понимаю движения в свече от открытия до максимума или от открытия до минимума. Именно движение, скажем в пунктах, поскольку каждый пункт приносит прибыль.
А что такое сила направлении баров (индекс направления)? Как на практике это можно использовать?
Был период у меня, когда я при написании проектов советников использовал термин "Сила сигнала" (индикатора или чего-то другого). Под силой сигнала я подразумевал, сколько пунктов пройден цена после появления соответствующего сигнала. Если, например, сигнал Бай, то это значило-сколько пунктов в сторону бай пройдет цена. И чем больше пунктов в движении цены на бай, тем сильнее и достовернее сигнал Бай.
Ваш индикатор (на данном этапе) конкретных сигналов на открытие ордера (например в виде стрелки) не выдает. Если считать сигналом сигнал после пересечения заданного уровня (например, +/- 0.5), то это один момент. Но может быть у Вас есть и другие идеи?
Я решил сравнить сигналы Вашего индикатора с сигналами других индикаторов (сделал скрины в приложении на М15 на EURUSD).
На скринах советник открывает ордера по своим настройкам, а индикаторы добавлены для сравнения сигналов. Ваш индикатор 2 сверху.
Что можете сказать?
Мой советник использует сигналы на открытие ордера, связанные с определенным размером свечи. Размер сигнала задается в настройках мною, а подбирается через оптимизацию. Кроме того у меня есть индикатор, который расчитывает количество свечей заданного размера за заданный период истории. Примерно так.
Поэтому определении силы направлении баров (индекс направления) через индикатор, было бы очень интересно и, может быть, полезно.
Добрый день, Сергей. Посмотрел я Ваш новый индикатор, описание интригующее. Мне не совсем понятен термин индекс направления бара по ценам. Что это такое? Извините, но не уловил смысла. Кроме того, вы пишите: В окне индикатора (Рис.1-2) показывается информация о силе направлении баров - индексе направления.
Сила направления бара величина заманчивая при анализе движения цены. Но я под движением цены понимаю движения в свече от открытия до максимума и от открытия до минимума. Именно движение, скажем в пунктах, поскольку каждый пункт приносит прибыль.
Силу можно измерять и в относительных единицах (может так и правильнее), но индикатор суммирует как бы два движения (если они есть) вверх и вниз. На мой взгляд, это не совсем точно отражает движение цены для достижения прибыли.
Например, открылась свеча, цена двинулась вверх и прошла 100 пунктов, а потом пошла вниз и прошла от максимума 120 пунктов. И индикатор в итоге показывает свечу на сел, а снимать прибыль надо было бы на бай ордере.
Я еще не посмотрел толком работу индикатора в динамике, поэтому напишу позже. Сейчас уже ночь и движения цены слабые.
День добрый, Виктор.
В контексте индикатора - Индекс (CI)- есть оценка свечи относительно статистически значимого размера "большой" свечи (назовем его CHB), рассчитанного по выборке заданного размера, а также размеров теней, тела свечи и гэпа. На разных инструментах и таймфреймах размеры CHB будут разные. Индикатор же даёт универсальную оценку относительно текущего момента в текущем месте. Значения CHB (и другие) на момент позднего по времени расчета видны в логе.
Значения CI равное 1 - говорит о том, что движение цены вверх составило CHB пунктов, 2 - соответственно 2*CHB.В большинстве случаев значения CI по модулю колеблются в интервале -1..1. ОЧЕНЬ часто движение цены сильнее CHB, (|CI|>1) говорит о предстоящей коррекции цены.
Опция дополнительного нормирования, в частности экспоненциального, позволяет привести ВСЕ возможные значения CI к интервалу -1..1. При этом значение CI соответствующее движению цены в CHB будет равно 0.632120558828558 (1-Exp(-1)), 2*СHB=0,981684361111266, и тд. Это к вопросу об уровнях.
Виктор:
...Но я под движением цены понимаю движения в свече от открытия до максимума и от открытия до минимума....
... но индикатор суммирует как бы два движения (если они есть) вверх и вниз. На мой взгляд, это не совсем точно отражает движение цены для достижения прибыли.
На конкретном тике, когда цена от Open достигнет например минимального значения Вы получите соответствующее значение CI. Но когда бар закроется, и Close будет <> Low, почему Вы не хотите учитывать обратного движения цены? Моё видение я изложил в индикаторе и не утверждаю что это истина))). Посмотрите в динамике, на разных инструментах.
Конечно есть и другие мнения - например в этом архиве есть информация по оценке свечи по Вашему текущему подходу.
На мой взгляд получившийся индикатор даёт информацию о том какое движение не только сейчас, но и будет в ближайшее (возможно короткое) время. Интерпретировать его следует учитывая значения на нескольких свечах. Алгоритм писался как часть системы оценки направления. И мне интересна была реакция сообщества на предложенную идею.
Возможно в индикаторе не хватает дополнительной визуальной информации.
Виктор:
Как на практике это можно использовать?
Был период у меня, когда я при написании проектов советников использовал термин "Сила сигнала" (индикатора или чего-то другого). Под силой сигнала я подразумевал, сколько пунктов пройден цена после появления соответствующего сигнала. Если, например, сигнал Бай, то это значило-сколько пунктов в сторону бай пройдет цена. И чем больше пунктов в движении цены на бай, тем сильнее и достовернее сигнал Бай.
Ваш индикатор (на данном этапе) конкретных сигналов на открытие ордера (например в виде стрелки) не выдает. Если считать сигнал после пересечения заданного уровня (например, +/- 0.5), то это один момент. Я решил сравнить сигналы Вашего индикатора с сигналами других индикаторов( сделал скрины в приложении).
На скринах советник открывает ордера по своим настройкам, а индикаторы добавлены для сравнения сигналов. Ваш индикатор 2 сверху.
Не считаю, что чем больше - тем лучше))).
Индикатор в текущем виде не предназначен для получения сигналов, это да. Целью его написания было другое. Но поскольку, по моему мнению, получился прогнозирующий незапаздывающий индикатор, можно искать на нем паттерны. Причем для любого инструмента оперируя неизменным набором показателей.
Очевидным условием для входа №1 будет пересечение CI 0 уровня при снижении/росте относительно предыдущего.
Очевидным условием №1 для закрытия части позиции - значение |CI|>=1.
День добрый, Виктор.
В контексте индикатора - Индекс (CI)- есть оценка свечи относительно статистически значимого размера "большой" свечи (назовем его CHB), рассчитанного по выборке заданного размера, а также размеров теней, тела свечи и гэпа. На разных инструментах и таймфреймах размеры CHB будут разные. Индикатор же даёт универсальную оценку относительно текущего момента в текущем месте. Значения CHB (и другие) на момент позднего по времени расчета видны в логе.
Значения CI равное 1 - говорит о том, что движение цены вверх составило CHB пунктов, 2 - соответственно 2*CHB.В большинстве случаев значения CI по модулю колеблются в интервале -1..1. ОЧЕНЬ часто движение цены сильнее CHB, (|CI|>1) говорит о предстоящей коррекции цены.
Опция дополнительного нормирования, в частности экспоненциального, позволяет привести ВСЕ возможные значения CI к интервалу -1..1. При этом значение CI соответствующее движению цены в CHB будет равно 0.632120558828558 (1-Exp(-1)), 2*СHB=0,981684361111266, и тд. Это к вопросу об уровнях.
На конкретном тике, когда цена от Open достигнет например минимального значения Вы получите соответствующее значение CI. Но когда бар закроется, и Close будет <> Low, почему Вы не хотите учитывать обратного движения цены? Моё видение я изложил в индикаторе и не утверждаю что это истина))). Посмотрите в динамике, на разных инструментах.
Конечно есть и другие мнения - например в этом архиве есть информация по оценке свечи по Вашему текущему подходу.
На мой взгляд получившийся индикатор даёт информацию о том какое движение не только сейчас, но и будет в ближайшее (возможно короткое) время. Интерпретировать его следует учитывая значения на нескольких свечах. Алгоритм писался как часть системы оценки направления. И мне интересна была реакция сообщества на предложенную идею.
Возможно в индикаторе не хватает дополнительной визуальной информации.
Сергей, Вы пишите: почему Вы не хотите учитывать обратного движения цены? Вы меня не совсем верно поняли. Учитывать откат цены на одной свече вполне нормально и так делают ряд индикаторов. Я не против этого момента. Я о том, что (в моем понимании индикатора) индикатор должен о чем-то сигнализировать после своих расчетов. Если сказать очень конкретно, то хотелось бы, чтобы индикатор сообщал о размере свечи и предлагал, например открыть конкретный ордер или выдавал сигнал об этом.
Вы пишите: Индекс (CI)- есть оценка свечи относительно статистически значимого размера "большой" свечи (назовем его CHB), рассчитанного по выборке заданного размера, а также размеров теней, тела свечи и гэпа.
Вот меня, как раз, и интересуют размеры "больших" свечей в прямом и переносном смысле и сигналы об их появлении. И какой сигнал индикатора можно считать указателем на большую свечу? И система оценки направления движения свечи и цены в ней мне очень интересна. Я над этим давно работаю, но я не программист, а только разработчик стратегий. Делать расчеты на истории, дело хорошее, но как их связать с будущим?
Вы пишете, что якобы "индикатор даёт информацию о том какое движение не только сейчас, но и будет в ближайшее (возможно короткое) время." Поподробней об этом, плиз.
Учитывать размер тела и теней свечи надо обязательно (спору нет), но ГЭП сюда добавлять, я думаю, не стоит. Гепы только исказят информацию о размерах свечей. Это же не свечи, а мягко говоря, пустое место в графике. Как Вы уже писали, гэп-период без информации о движении цены, так зачем его использовать? Не вижу никакого смысла. Я предложил в предыдущем индикаторе пример использования гепа в получении прибыли. Согласен, что это случайное явление, хотя и приятное. Но получение прибыли на "Больших" свечах (я называю их Длинными Свечами - LongCandle) дело полезное, но трудно выполнимое. Настройки советников при работе на длинных свечах необходимо менять, а для этого нужен Сигнал.
Ваша идея использовать относительные величины мне близка, я тоже думал о параметрах относительных в оценке движения цены. Относительные параметры легче анализировать и сравнивать. Но у меня пока ничего серьезного не получилось. Пользуюсь примитивной технологией в оценке размеров свечей-измеряю в пунктах.
О коде свечи на основе её размеров я читал довольно давно. Идея красивая, как например, эффект корреляции цены на разных инструментах. У меня даже есть советник с эффектом корреляции, мне его Cmillion когда-то написал. Погонял я его на демо, но на этом все и закончилось. Практической пользы в этом я не увидел. Теории много, а на практике пользы практически никакой. Я больше практик, чем теоретик, поэтому любую телорию стараюсь узучить и использовать на практике, или сравнить одно с другим.
Сергей, спасибо за разьяснения. Я понял, что Вы не планировали данным индикатором создавать сигналы на открытие ордера, но может позже Вы что-то придумаете другое... А советники Вы пишите?
Хороший индикатор.
1.03 Откорректировано описание. Изменены уровни, в каждом режиме (нормализация вкл/выкл) свои.
Логически соответствуют друг другу. Добавлена простая инфо панель.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.:
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.
Автор: Sergey Tselikov