Тестер стратегий и история - страница 2

 
Ihor Herasko:

Можно просто вывести в настроечный параметр, если требуется оценивать величину спреда в коде советника. Но, насколько я понял, речь о том, какой спред установить при тестировании. В этом случае можно просто поэкспериментировать с разными величинами и сделать для себя вывод о том, какой максимальный спред выдерживает стратегия.

При тестировании я понял. Потом спросил как объяснить уже в ТЗ что это нормальный спред, а это нет. Т.е. есть какая то формула по которой высчитывается средний спред? 

 
amaam:

При тестировании я понял. Потом спросил как объяснить уже в ТЗ что это нормальный спред, а это нет. Т.е. есть какая то формула по которой высчитывается средний спред? 

Зачем? Не надо этого делать. Лучше попросите кодера добавить функцию максимального спреда, при котором советнику разрешено открывать ордера.
 
amaam:

При тестировании я понял. Потом спросил как объяснить уже в ТЗ что это нормальный спред, а это нет. Т.е. есть какая то формула по которой высчитывается средний спред? 

Формула расчета среднего спреда такая же, как у расчета любого простого среднего: сумма значений, деленная на количество значений. Но для этого нужно иметь данные о спреде, т. е. тиковую историю. В подавляющем большинстве случаев ее нет. Поэтому средний спред - это эмпирическая величина. Она будет разной для различных финансовых инструментов. Таким образом, наилучший выход - ввести специальный настроечный параметр: меньше или равно - нормальный спред, больше - повышенный.

Еще можно сделать разграничение по времени действия спреда. К примеру, в дневные часы нормальный спред - одна величина, а в ночные - другая.

 
тут еще по правде говоря стоит помнить что сам по себе спред может являться каким никаким сигналом. т.е. если спред широкий это может говорить об определенном состоянии рынка, если узкий, то другом состоянии.
как бы не вышло так что стратегия более успешна именно на широком спреде, а на узком больше ошибочных сигналов. Но это так, теория.
 
Boris Gulikov:
Лучше попросите кодера добавить функцию максимального спреда, при котором советнику разрешено открывать ордера.

Так наверное проще всего, спасибо. 

 
Ihor Herasko:

Формула расчета среднего спреда такая же, как у расчета любого простого среднего: сумма значений, деленная на количество значений. Но для этого нужно иметь данные о спреде, т. е. тиковую историю. В подавляющем большинстве случаев ее нет. Поэтому средний спред - это эмпирическая величина. Она будет разной для различных финансовых инструментов. Таким образом, наилучший выход - ввести специальный настроечный параметр: меньше или равно - нормальный спред, больше - повышенный.

Я так и писал в ТЗ, среднее значение за последние 100 баров, это нормальный спред, при увеличении на 100% повышенный, эти значения настраиваемые. По логике это правильный подход, но меня смущало что во время новости спред расширится в несколько раз и потом собьется вся статистика. Советник будет же этот расширенный спред учитывать в своих вычислениях.

Ihor Herasko:

Еще можно сделать разграничение по времени действия спреда. К примеру, в дневные часы нормальный спред - одна величина, а в ночные - другая.

Хорошая идея. Единственное, необходимо самому собрать где то статистику, потому что вряд ли я найду тиковую историю. Спасибо

 
Nikolay Khrushchev:
тут еще по правде говоря стоит помнить что сам по себе спред может являться каким никаким сигналом. т.е. если спред широкий это может говорить об определенном состоянии рынка, если узкий, то другом состоянии.
как бы не вышло так что стратегия более успешна именно на широком спреде, а на узком больше ошибочных сигналов. Но это так, теория.

Я не слышал про такие стратегии, но если они и есть, то моя точно не их них.

 
amaam:

Хорошая идея. Единственное, необходимо самому собрать где то статистику, потому что вряд ли я найду тиковую историю. Спасибо

Повторюсь. Тиковая история имеется, бесплатно и в свободном доступе. Также, если нужна история всего за последние 100 баров, то ничто не мешает тому же советнику собрать ее в режиме онлайн. Или можете воспользоваться готовыми решениями по сбору тиков.

 
amaam:

Я не слышал про такие стратегии, но если они и есть, то моя точно не их них.

вы может и не слышали, а они о вас слышали) нельзя исключать любую зависимость, даже если вы не подозреваете о ней.