Создаем торгового робота - страница 17

 

16-ть страниц и пока ни одной оформленной стратегии.

Лебедь рак и щука.

Ну нельзя же так, господа. Нужно голосовать за какую-то стратегию. Потом обсудить стратегию (привести возможные ситуации на нескольких символах) и тому подобное...

 
Oleg Papkov:

Наложение на "правильный" RSI(14) перевернутого, MathAbs(100 - RSI(14))  - вариант для стратегии. Нет?

Вариация Султонов-Стайл, когда движение больше периода и пляшет волатильность, то у  индикатора наступает оопа.

 
Vladimir Karputov:

16-ть страниц и пока ни одной оформленной стратегии.

Лебедь рак и щука.

Ну нельзя же так, господа. Нужно голосовать за какую-то стратегию. Потом обсудить стратегию (привести возможные ситуации на нескольких символах) и тому подобное...

Единственно правильным выбором для большинства трезвомыслящих трейдеров являются ТРЕНДСЛЕДЯЩИЕ стратегии и технологии!!!

 
aleger:

Единственно правильным выбором для большинства трезвомыслящих трейдеров являются ТРЕНДСЛЕДЯЩИЕ стратегии и технологии!!!

Еще хорошо бы понять, что это значит. В чем состоит "трендслежение" ?

 
Vladimir Karputov:

16-ть страниц и пока ни одной оформленной стратегии.

Лебедь рак и щука.

Ну нельзя же так, господа. Нужно голосовать за какую-то стратегию. Потом обсудить стратегию (привести возможные ситуации на нескольких символах) и тому подобное...

Очень сложно слушать другого трейдера, а тем более пытаться его понять, когда в голове мысль, какая классная у меня стратегия, мне только осталось решить один вопрос и бабло само пойдёт и т. д.

 
Georgiy Merts:

Еще хорошо бы понять, что это значит. В чем состоит "трендслежение" ?

Вы ещё не знаете? Это-же Зиг-Заг на М1  :)

 
Georgiy Merts:

Еще хорошо бы понять, что это значит. В чем состоит "трендслежение" ?

Да знаете вы всё это прекрасно. Возможности поиметь прямую спекулятивную выгоду на Форексе трейдер не имеет. Получить нужную (возможную, потенциальную) выгоду, доходность можно лишь на разнице цен "покупок" и "продаж" в соответствующие моменты времени. А для этого нужно чётко отслеживать их изменение (рост и снижение, баланс и дисбаланс) текущих операций в течение восходящих и нисходящих трендов. При этом вполне приемлемой моделью изменения цен на Форексе является (с небольшой доработкой) всем известный индикатор ЗигЗаг, который достаточно просто позволяет получать данные, нужные для решения поставленной задачи. Инкриминируемые ему перерисовки линий ("ложные развороты") существенного значения не имеют. 

 
Трендслежение, значит трендслежение. Ладно, пускай будет Зигзаг, мне не жалко.
1. Трендом будем считать движение цены в пределах одного колена Зигзага от 1000 пунктов(на ваше усмотрение). Параметры выбираем соответствующие(тоже на ваш вкус). Будем обозначать тренд: 1 — до завершения текущего колена осталось более 1000 пунктов вверх или текущее колено завершается вниз не более 200 пунктов и следующее имеет размер от 1000; -1 — движение вниз, всё противоположно предыдущему; 0 — отсутствие тренда, что не попало в предыдущие условия. Это то, чему надо научится.
2. Анализировать состояние рынка будем тоже по индикатору Зигзаг, по желанию трудящихся. Брать будем несколько колен: их высота(пункты), сколько баров используют, отношения, разности соседних колен и что душе угодно. Можно использовать несколько Зигзагов с разными параметрами.
3. Подготовка данных для обучения модели по прогнозированию тренда. Формируем текстовый файл, в нём будут строки с образцами для обучения, каждая строка будет содержать данные из п.2 и п.1(цифры -1,0,1), ещё время можно добавить для для дальнейшей проверки корректности всех проделанных операций. Данные из п.1. нужно сохранять как они есть на истории. Из п.2 данные брать только через тестер стратегий, это исключит влияние перерисовки на результат!!! С каждого бара данные брать не надо, делать пропуски от 1/2 среднего количества баров для колена Зигзага из п.1. Можно подстроить количество баров, чтобы количество каждого из чисел из п.1 (-1,0,1) было примерно схожим.
4. Обучаем модель при помощи алгоритма Catboost от Яндекса, нам нужна классификация, метрика Logloss подойдёт. Не забываем разбить набор строк на обучающий, тестовый, можно ещё и проверочный выборки(для проверки метода).
5. Если всё устраивает, то интегрируем модель в советник. Прикручиваем к прогнозу тренда какую-нибудь стратегию.
6. Тестируем, проверяем, дальше по ситуации.

Такой примерный план без вникания в разные мелкие нюансы.
 
aleger:

Да знаете вы всё это прекрасно. Возможности поиметь прямую спекулятивную выгоду на Форексе трейдер не имеет. Получить нужную (возможную, потенциальную) выгоду, доходность можно лишь на разнице цен "покупок" и "продаж" в соответствующие моменты времени. А для этого нужно чётко отслеживать их изменение (рост и снижение, баланс и дисбаланс) текущих операций в течение восходящих и нисходящих трендов. При этом вполне приемлемой моделью изменения цен на Форексе является (с небольшой доработкой) всем известный индикатор ЗигЗаг, который достаточно просто позволяет получать данные, нужные для решения поставленной задачи. Инкриминируемые ему перерисовки линий ("ложные развороты") существенного значения не имеют. 

Ээээ... Так, выходит "трендследящая" - это такая, которая "следит за изменением цены" ??? Ну, дык тогда практически любая ТС следит за изменением цены, и является "трендследящей". Исключение составляют лишь "чисто временнЫе" ТС, суть которых в открытии в определенный момент времени, и закрытие через некоторый временной промежуток, не глядя на цену. Абсолютное же большинство, практически все ТС - "трендследящие".

Но, что-то незаметно, чтобы на своих ТС многие здесь богатели...

 
Aliaksandr Hryshyn:
Трендслежение, значит трендслежение. Ладно, пускай будет Зигзаг, мне не жалко.

1....

.....

6. Тестируем, проверяем, дальше по ситуации.


Такой примерный план без вникания в разные мелкие нюансы.

Кто все это будет делать ? Где проект ? Или хотя бы наброски кода ?

Лебедь, рак да щука (с)