Обсуждение статьи "Практическое применение корреляций в торговле" - страница 2

 

ALEXANDER FEDOSOV:  Суть любой торговли, так или иначе сводится к тому, что приходится прогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке и потенциальная прибыль сильно зависит от успешности прогноза.

Не согласен категорически. Есть такие торговые системы, которые не занимаются никакими прогнозами, а эксплуатируют скорее статистические свойства того или иного финансового ряда или их совокупности.

 
Dmitry Fedoseev:

Тогда вот этот вывод откуда взялся - "Взять трендовый участок, разметить его числами по порядку(монотонная функция) и искать между ними корреляцию"?

На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.
Ещё далее отсутствует напрочь такой раздел как подготовка данных.
Далее в ответах присутствует некий сарказм о гуру которые могут посоветовать считать корреляцию от первой разности - это всё можно делать, вопрос только когда именно нужно брать первую разность, когда вторую, когда можно взять начальные данные ,а когда привести их к другой размерности и т.д. - это всё отсутствует. В итоге статья для начинающих, а как раз для них ничего нет.


Я не наезжаю на тебя лично, ты вроде с головой, но вот статья вышла неудачная.

 
Интересный у автора подход - брать уровни (цены) одного и того же ряда и высчитывать корреляцию. Обычно связью между таковыми уровнями (ценами) занимается автокорреляция. Потом нет статистических тестов, подтверждающих с той или иной вероятностью силу связи... как говаривал СанСаныч (если не путаю), доверительные интервалы настолько широки, что полученные результаты следует интерпретировать очень осторожно... 
 
Alexey Oreshkin:

На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.

Лет 10 назад были очень популярны индикатора Jurick'а (если я правильно помню написание имени автора). Они стоили денег и были очень секретны. Но потом нашлись умельцы и выяснили, что в основе одного из них лежит Коэффициент корреляции Спирмена. В основе других лажали цифровые фильтры. Так что в основе многих сложных вещей лежат "простые" математические методы, применяемые даже к номерам баров.

 
Rashid Umarov:

Лет 10 назад были очень популярны индикатора Jurick'а (если я правильно помню написание имени автора). Они стоили денег и были очень секретны. Но потом нашлись умельцы и выяснили, что в основе одного из них лежит Коэффициент корреляции Спирмена. В основе других лажали цифровые фильтры. Так что в основе многих сложных вещей лежат "простые" математические методы, применяемые даже к номерам баров.

Я тоже всегда за простоту, но это не значит что можно скрещивать кошек с собаками.

.....ща кто нить прибежит и скажет что такой гибрид в природе тоже иногда встречается :)

 
Alexey Oreshkin:

На рисунке 1 у нас только 1 ряд, далее в таблице расчётов, если их повторить, то видно что мы считаем пирсона между ценами закрытия и числовым рядом, которым просто пронумеровали свечки. Это вообще что то странное, и на автокорреляцию не похоже и от ранговой корреляции как от китая.
Далее рассмотрены аж 4 вида корреляции и мне кажется без понимания когда и где нужно применять каждую из них.
Ещё далее отсутствует напрочь такой раздел как подготовка данных.
Далее в ответах присутствует некий сарказм о гуру которые могут посоветовать считать корреляцию от первой разности - это всё можно делать, вопрос только когда именно нужно брать первую разность, когда вторую, когда можно взять начальные данные ,а когда привести их к другой размерности и т.д. - это всё отсутствует. В итоге статья для начинающих, а как раз для них ничего нет.


Я не наезжаю на тебя лично, ты вроде с головой, но вот статья вышла неудачная.

Корреляция между ценой и наклонной линией. Обычный стандартный способ применения корреляции, сто лет известный.  Собственно для этого корреляция и существует - сравнивать что-то с чем-то. Если цена идет верх - положительная корреляция, если вниз - отрицательная. В итого получается некая разновидность осциллятора.

Главное, что есть функции расчета нескольких способов корреляции, кому будет надо - доработают их на то, что им надо. Теоретизирование не имеет смысла.

 
Dmitry Fedoseev:

Корреляция между ценой и наклонной линией.....

Ага, это тоже самое что считать корреляцию между левым и правым глазом....иногда она нарушается.
А если уж брать наклонную линию, то в той же системе координат где и цифровой ряд. Вообщем как сам и написал - теоретизировать нет смысла.

 
Alexey Oreshkin:

Ага, это тоже самое что считать корреляцию между левым и правым глазом....иногда она нарушается.
А если уж брать наклонную линию, то в той же системе координат где и цифровой ряд. Вообщем как сам и написал - теоретизировать нет смысла.

Корреляция для расчета не требует нормировки данных. 

 
Dmitry Fedoseev:

Корреляция для расчета не требует нормировки данных. 

она требует что бы данные по нормальному закону были распределены

 
Maxim Dmitrievsky:

она требует что бы данные по нормальному закону были распределены

этого она тем более не требует