Случайность или непознанная закономерность? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много чего можно придумать. Например, можно случайно перемешать реальные приращения и просуммировать их в этом новом порядке.
Вопрос лишь в том, какой в этом смысл?
Ну например, проверить устойчивость алгоритма. Если он сорвётся, то и все вопросы о его положительной вероятности отпали бы разом...
Гора с плеч)))
Раз так случилось, что я плотно подогнал всю историю, то как ещё выявить подгонку моделированием кроме как встречными тестами?
То что предложил Дмитрий, прогнать по случайным рядам и выявить расхождения у меня не срабатывает, так как алгоритм не смотря на отсутствие индикаторов и фильтров, сам встаёт на цены и повторяет эти точки на последующих участках.
(особенность самобразования в системе)
Ну например, проверить устойчивость алгоритма. Если он сорвётся, то и все вопросы о его положительной вероятности отпали бы разом...
Гора с плеч)))
Раз так случилось, что я плотно подогнал всю историю, то как ещё выявить подгонку моделированием кроме как встречными тестами?
То что предложил Дмитрий, прогнать по случайным рядам и выявить расхождения у меня не срабатывает, так как алгоритм не смотря на отсутствие индикаторов и фильтров, сам встаёт на цены и повторяет эти точки на последующих участках.
(особенность самобразования в системе)
В этом есть некоторый смысл. У меня есть статья на тему проверки устойчивости. Только там моделируются не цены, а последовательности сделок.
Но это не будет аналогом форвард-тестирования, которое проводится на ценах из "будущего". Это тестирование на подправленных прошлых ценах.
Нету.
Если вы видите хороший сигнал, вы никак не определите, автор торгует по монетке и ему просто везет, или автор торгует по хорошей торговой системе.
Никогда нельзя сказать ТОЧНО, закономерность это или случайность. Можно сказать только С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ. чем сигнал краше, тем выше вероятность, что он торгуется по хорошей системе.
что же касается результатов тестера... я оптимизацией могу сделать прямую линию из нескольких валютных пар. чем больше валютных пар - тем легче ее сделать. аналогично, чем больше параметров оптимизации, тем легче добиться красивого графика прибыли.
как вам сказали, разделите период в 10 лет на 2 половины. подберите параметры на первой половине. прогоните с теми же параметрами на второй половине.
может и на второй половине появиться красивый график по чистой случайности. но это бывает очень редко. (тут то, о чем мы говорили, С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ).
или попробуйте протестировать на других валютных парах. очень часто системы, которые работают на одной паре, работают и на других.
еще говорят так:
если вы провели оптимизацию и подобрали выходные параметры, то
если при небольшом их изменении, кривая прибыли резко ухудшается, то это, скорее всего, подгонка.
но я этот метод не проверял.
Я полагаю, случайность - это и есть непознанная закономерность. Ибо ничего в нашем мире не происходит само по себе
Случайность С и закономерность З - формы проявления необходимости. Поэтому, никогда невозможно предугадать, по случайному или закономерному пути идет процесс торговли в конкретный момент времени. Следовательно, проводя процесс тестирования ТС мы определяем соотношение С и З для выборки определенной длины, которое справедливо для конкретного периода тестирования. Попытки приспособить это соотношения для других длин и периодов обречены. Применение форвард-тестов является грубейшей ошибкой оценки стабильности ТС. Тестирование стратегий на тестере - это инструмент для проверки работоспособности идей, заложенных в теорию ТС. Больше ничего нельзя требовать, и тем более, ожидать от тестера глупо. Даже результат с профитом в 80/20 не дает гарантии стабильности ТС. В нужный момент случайные 20 осилят закономерные 80. Не все так просто, как кажется очевидным.
Ничего это не покажет.
Просто в первоначальном виде он подгонял сразу под все 10 лет, а в других случаях он будет подгонять кусками - те же яйца, только в профиль
+
Я категоричен, потому что знаю о чем говорю. Хотите тратить годы жизни на заблуждения - ваше право)
Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без - прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.
Других методов, кроме форварда, нет и не нужно. Всё давно придумано умными людьми, остается просто использовать. Это вообще не предмет для обсуждения.
Если бы на этом форуме читали учебники по машинному обучению, прежде чем пускаться в дискуссии, многие вопросы снялись бы сами собой)
Я категоричен, потому что знаю о чем говорю.
1. Охотно Вам верю, раз Вы признаёте свою категоричность, то это уже хорошо.
Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без - прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.
2. А вот это утверждение вызывает сомнение.
Я Вам приведу пример алгоритма, который пройдёт хоть прямо, хоть задом наперёд хоть боком, но итоговый результат будет одним и тем же.
Проведём 1000 независимых испытаний в нормальной временной последовательности каждый час по одному испытанию.
В качестве алгоритма возьмём парадокс Монти-Холла с угадыванием 3-х дверей.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Вероятно Вы его знаете. И будем угадывать.
Результат этих угадываний предопределён и гарантирует нам 66% положительных исходов с погрешностью в ~1-2%
А теперь вопрос...
Если мы не меняем алгоритм, но возьмём все результаты/исходы в истории и перемешаем даты, и сложим их в иную последовательность, то как Вы думаете
результат (66%) измениться и алгоритм будет работать как то иначе?
Я категоричен, потому что знаю о чем говорю. Хотите тратить годы жизни на заблуждения - ваше право)
Любой алгоритм, хоть на вероятностях, хоть без - прогнозирует будущее поведение цены. Проходя по котиру задом наперед, вы лишаете свой алгоритм смысла.
Других методов, кроме форварда, нет и не нужно. Всё давно придумано умными людьми, остается просто использовать. Это вообще не предмет для обсуждения.
Если бы на этом форуме читали учебники по машинному обучению, прежде чем пускаться в дискуссии, многие вопросы снялись бы сами собой)
Форвард - это кусочек будущей истории, ничего общего не имеющего с реальной историей и/или будущими процессами.
Глупо искать закономерность наугад. В основе любой закономерности должна лежать какая-либо теория, обоснованная логикой течения происходящих процессов или предположения, основанные на анализ результатов наблюдений, либо правдоподобный постулат. Поэтому, любую закономерность нужно искать осознанно, приблизительно ожидая в каком виде она должна проявиться. Следовательно, поиск закономерностей - это кропотливый и изнурительный труд и должен начинаться с формулировки указанных выше позиций. За последние почти 8-ми летних поисков, мне удалось сформулировать всего 3 предположения, в рамках которых удалось найти 3 закономерности, которые привели к положительным результатам. Но, все они подтвердили моё предположение о том, что, на таком совершенном рынке, как Форекс, невозможно добиваться выдающихся результатов. Прибыль колеблется в пределах 10-15 процентов годовых, и то при сложном их исчислении на протяжении 10-20 лет. Даже не удается гарантировать прибыль в указанных пределах за конкретный, наугад взятый, год из истории. Вывод - стабильно и гарантированно получать прибыль на рынке, значительно превышающая банковскую, невозможно в принципе, поскольку Форекс является, в первую очередь, межбанковским инструментом. С другой стороны, это моё личное мнение и ни в коем случае, его не навязываю другим исследователям рынка и граальщикам. Им я желаю удачу в поисках лучших результатов.
А сами 3 теории, которых я разработал и исследовал, известны всем:
1. Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. Теория рынка https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. Анализ силы быков и медведей https://www.mql5.com/ru/code/19139 , https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Спасибо, я всё еще знакомлюсь с материалами, которые Вы предложили.
Не сочтите моё молчание за неуважение)
1. Нужен фильтр флэта. причем не зависящий от периода.
2. по этому фильтру нужно определить максимальное движение в любую сторону.
3. определить отношение максимального движения к среднему движению и выставить минимальный параметр этого отношения.
например 10/1. Этот параметр выравнивается и стремится 1/1 при а) кризисах б) флэтах и то и то вредит любой системе.
4. ввести абсолютный параметр неслучайного движения (во сколько раз максимальное движение должно превышать среднее)
взятие например 600 пунктов за неслучайное движение и искать параметр величины максимального движения равное или больше того что вы задали.
тогда расстояние между ордерами должно быть максимум 200 пунктов т.е. 1/3 от неслучайного движения, чтобы был запас волатильности.
5. открытие ордерной системы и выставления расстояния между ордерами если вы лот не меняете, или степень риска если меняете лот относительно пункта 4.
6. постепенно увеличивать пункты 3,4 пока не добьетесь стабильного результата.
7. настраивать для каждого финансового инструмента индивидуально.
8. система изначально при параметрах описанных выше должна работать на отскок но при этом если вдруг цена пойдет выше работать и на отскок и на продолжение тренда.
PS: смотря реально на вещи лично мои наблюдения:
а) ничто не может вечно расти экспоненциально.
б) после экспоненциального роста коррекции может и не быть, так что способ усреднения может обернуться большими убытками так как вы входите в рынок только на относительно больших и выраженных движениях.
в) на счет пункта 1, чтобы вы понимали насколько это сложно посмотрите количество страниц в ветке "от теории к практике"
г) всегда в любой момент что-то может пойти не так именно поэтому я акцентировал внимание на ордерных системах которые за счет особенностей открытия ордеров будут сглаживать ошибки в торговле.
д) 10% стабильно в месяц достаточно, чтобы стать миллионером за полгода - год. выше 150-200% в год слишком рискованно даже не пытайтесь сделать больше. если рынок даст это сделать - пользуйтесь. но не пытайтесь найти супер систему делающую такие проценты каждый месяц, если не хотите все потерять.
Е) Вы скорее всего не станете пользоваться моими советами так как это слишком сложно и скорее всего пойдете по более простому пути - усреднители, увеличение лотов, либо потонете в болоте в котором потонула ветка "от теории к практике".
Дерзайте.
Я пытаюсь понять и как то применить предложенные Вами условия проверки фильтрацией, но пока не соображу как...
Проблема в том, что я не могу определить условие Ф1. Я не понимаю как определить закономерное изменение цены даже из истории.
Так как у меня алгоритм работает по принципу орла и решки и по сути цена вообще ни играет роли, есть только результат исходов - угадал/не угадал.
Есть ещё последовательности событий в истории: угадал/не угадал, но в алгоритме эта история ни как не учитывается, иначе можно попасть на "ложный вывод монтекарло"
По этому кроме исходов опираться не на что.
И нужно каким то образом понять, что результат угадываний орла/решки больше 50% является случайным или закономерным...
Но я ещё подумаю как применить Ваше условие)
Я веду речь о поиске реальных закономерностей в истории цены, а не о каких-то способах симуляции или генерации чего-то напоминающего такую историю.
В реальной ситуации вся сложность состоит в том, что отсутствуют истории действующих факторов. Мы достаточно четко знаем, разве что, как менялись во времени ставки Центробанков. А при знании историй факторов воздействий дело лишь за соответствующей математикой.
Да, Ф1, 2 и т.д. здесь идут, как опорные (для самой логики закономерного и для его идентификации) сигналы, без их знания, действительно, не определить, что в истории цены закономерно (в ключе их действия), а что нет.