Как получить случайное число в N-ном деапазоне ? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
попробуйте в начале OnInit поставить MathSrand(GetTickCount());
Спасибо. Ранее упомянул, что это улучшает ситуацию.
Диапазоны изменения всех параметров определены, шаги изменения каждого параметра тоже известны. Дальше придумать можно, если нужно. Можно даже не генерировать массив, а вычислять N-ый набор. Что-то типа календаря Майя.
Массив перемешать - это вообще не проблема - менять местами два случайных элемента массива.
---
Разумеется, не прямо в файл сохранять, а через фрейм возвращать данные, потом их сохранять. Но все равно будет дублирование вариантов, потому что агенты параллельно работают.
---
А почему бы просто не оптимизировать эксперта, используя генетический алгоритм тестера?
Так а N как генерировать тогда.
Перемешивание же будет похожим, так как рандом совпадает - или я не понял чего то...
Фрейм получаем же после уже прохода в тестере, а надо бы до него всё настроить.
Я ожидаю, что мой подход даст результаты в среднем лучше (больше положительных при оптимизации), чем при генетике, что должно благоприятней влиять на впечатление потребителей. Плюс генетика должна работать с числом комбинаций на порядки больше.
Хорошо бы вот понять, как получить из нормального распределения хотя бы 0,1% всех комбинаций мне, тогда можно прикрутить тот же CatBoost и убрать проходы с плохими результатами опираясь на комбинации выбранных комбинаций...тогда привычного MathRand вам за глаза и с лихвой :-)
-----
кстати про настройку советников, если советник не лютый ночной скальпер, то все настройки и оптимизации сводится всего-то к сравнению с картинкой:
вариантов собственно немного:
- картина почти в точности совпадает. Робота придётся выбросить
- более глубокие и резкие впадины - у вас в руках потенциальный (контр)трендовый личный грааль. Входы/выходы близки к оптимальным
- смещено и искажено (или впадины стали нечёткими, что побочный эффект смещений)- используются сильно опаздывающие сигналы, скорее всего не лечится
- пики и впадины инвертированы - офигенный флетовый скальпер
Интересное наблюдение, но требуется наличие примеров, для восприятия и как то оцифровать бы это, да проверить...
Интересное наблюдение, но требуется наличие примеров, для восприятия и как то оцифровать бы это, да проверить...
всё до безумия просто, на картинках - график типичной волатильности. Внутри-дневной и недельной
1) вариант раз (это когда совпадение и робот на выброс), сигналы роботы вызваны исключительно волатильностью. И строго ей следуют. (например робот торгует реальными/вирт. отложками или по когда-то заранее придуманным уровням)
2) варик с граалем - это трендистый (трендовый/контр-трендовый/канальный) робот который умеет использовать дневную/недельную волатильность и не прёт против неё. Цена на пиках - покупает/продаёт, при откатах двигает стопы и фиксирует убытки.
3) с искажениями - робот фигачит от оконных функций (пресловутое пересечение средних и прочие MO,нейронки), они по природе отстают и сигналы приходятся ровно когда "ваше очко переходит в зал"
4) последний случай (когда график инвертирован) - это скальпер. Он не торгует когда открывается №2, но поджирает его стопы. Скальперы работают на низкой или падающей амплитуде.
1. Так а N как генерировать тогда.
2. Перемешивание же будет похожим, так как рандом совпадает - или я не понял чего то...
3. Фрейм получаем же после уже прохода в тестере, а надо бы до него всё настроить.
Я ожидаю, что мой подход даст результаты в среднем лучше (больше положительных при оптимизации), чем при генетике, что должно благоприятней влиять на впечатление потребителей. Плюс генетика должна работать с числом комбинаций на порядки больше.
Хорошо бы вот понять, как получить из нормального распределения хотя бы 0,1% всех комбинаций мне, тогда можно прикрутить тот же CatBoost и убрать проходы с плохими результатами опираясь на комбинации выбранных комбинаций...1. По порядку. Сгенерировать массив со всеми возможными вариантами. Его перемешать.
2. См. п1.
3. Через фрейм передаем тот набор параметров, с которым был выполнен проход, чтобы сохранить его, чтобы больше его не использовать.
Вообще данных о задаче недостаточно, чтобы что-то вразумительное придумать.
всё до безумия просто, на картинках - график типичной волатильности. Внутри-дневной и недельной
1) вариант раз (это когда совпадение и робот на выброс), сигналы роботы вызваны исключительно волатильностью. И строго ей следуют. (например робот торгует реальными/вирт. отложками или по когда-то заранее придуманным уровням)
2) варик с граалем - это трендистый (трендовый/контр-трендовый/канальный) робот который умеет использовать дневную/недельную волатильность и не прёт против неё. Цена на пиках - покупает/продаёт, при откатах двигает стопы и фиксирует убытки.
3) с искажениями - робот фигачит от оконных функций (пресловутое пересечение средних и прочие MO,нейронки), они по природе отстают и сигналы приходятся ровно когда "ваше очко переходит в зал"
4) последний случай (когда график инвертирован) - это скальпер. Он не торгует когда открывается №2, но поджирает его стопы. Скальперы работают на низкой или падающей амплитуде.
Пункт 3 в некоторой степени лечится использованием рисующих средних вместо простых, у них сигнал на истории сдвинут влево и в реальном времени тоже наступает раньше.
3) с искажениями - робот фигачит от оконных функций (пресловутое пересечение средних и прочие MO,нейронки), они по природе отстают и сигналы приходятся ровно когда "ваше очко переходит в зал"
Забавляет отсутствие осознания того простого факта, что всё посчитанное по графику является "оконной функцией". Красивые гистограммки волатильности, например, тоже)
Наличие логических дыр в рассуждениях не делает их "практично-практическими")
Забавляет отсутствие осознания того простого факта, что всё посчитанное по графику является "оконной функцией". Красивые гистограммки волатильности, например, тоже)
Наличие логических дыр в рассуждениях не делает их "практично-практическими")
Пьяный что-ли ? смотрю повсюду прошёлся с теоретически важными замечаниями :-)
или обиделся...правда она такая. Именно поэтому в МО не выходит нишиша
Пьяный что-ли ? смотрю повсюду прошёлся с теоретически важными замечаниями :-)
или обиделся...правда она такая. Именно поэтому в МО не выходит нишиша
Всё как обычно) Старый добрый ad hominem вместо ad rem)