Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 13

Новый комментарий
 
Alexander_K:

См. ветку "Случайное блуждание". Там Автомат начал делать великое дело. За всех нас, надо это признать... Если будет доказана возможность заработка на распределении Лапласа с "плавающим" матожиданием, а тем более на Коши(!!!) - хотя на рынке нетути Коши - это будет реальная помощь и поддержка всех страждущих.

Если с плавающим, то зависит от того, как именно плавает и что нам известно об этом плавании в будущем. Любое отклонение от бестрендового СБ даёт гипотетическую возможность заработать, но не всегда эту возможность можно реализовать на практике - даже в простеньких моделях. Например, если у Лапласа бету выбирать случайно из равномерного на отрезке [-1;1] распределения, то прибыли не будет)

 
Дмитрий:

ты вообще ничего не понял?

Если у тебя есть ТС с настраиваемыми параметрами ЛЮБАЯ, то ты можешь на ЛЮБОМ ГРАФИКЕ стохастической или случайной величины так подобрать параметры НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, что система покажет профит.

Возьми монетку, подкинь 10 раз и покажи мне ее реализацию - я тебе ПОСТРОЮ ТС, которая покажет прибыльную стратегию ИМЕННО НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Ёклмн....

Уйди, мальчик - не мешай.

 
aleger:

Критичность - неотъемлемая часть нормальной работы, и её лишь иногда полезно отключать  (при "мозговом штурме" или в данном случае)

Нет.иначе начнется догматика или априорные суждения об апостериорных несуществующих процессах. Это при вашем подходе абсолютно неизбежно.
 
aleger:

Вообще-то наши шансы значительно выше, чем 50 на 50!

Это априорное неверное суждение. Не основанное на фактах а лишь на необходимости заработать Профит и как можно скорее. ваши усилия обречены на провал. Почитайте Канта "критика чистого разума" там как раз в первых 6 главах про ваши суждения да и про многие тут рассказывается)
 
Дмитрий:

ты вообще ничего не понял?

Если у тебя есть ТС с настраиваемыми параметрами ЛЮБАЯ, то ты можешь на ЛЮБОМ ГРАФИКЕ стохастической или случайной величины так подобрать параметры НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, что система покажет профит.

Возьми монетку, подкинь 10 раз и покажи мне ее реализацию - я тебе ПОСТРОЮ ТС, которая покажет прибыльную стратегию ИМЕННО НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Ёклмн....

Здесь чуть сложнее. Кидаем 10 разных монеток по-очереди. Каждая монетка - "нечестная" и мы знаем в какую сторону каждая из них "нечестна".

 
Дмитрий:

ты вообще ничего не понял?

Если у тебя есть ТС с настраиваемыми параметрами ЛЮБАЯ, то ты можешь на ЛЮБОМ ГРАФИКЕ стохастической или случайной величины так подобрать параметры НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, что система покажет профит.

Возьми монетку, подкинь 10 раз и покажи мне ее реализацию - я тебе ПОСТРОЮ ТС, которая покажет прибыльную стратегию ИМЕННО НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Ёклмн....

Это вам в ветку случайного блуждания...туда братцы...туда..
 
Aleksey Nikolayev:

Здесь чуть сложнее. Кидаем 10 разных монеток по-очереди. Каждая монетка - "нечестная" и мы знаем в какую сторону каждая из них "нечестна".

Да плевать сколько монеток и насколько они нечестны.

На ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ стохастической или случайной величины можно ПОДОБРАТЬ параметры ТС для ее "прибыльности".

Практического толку и доказательство чего-либо - 0, так как на форвард тесте эти параметры сольют.

 
Novaja:

Голосуйте, как считаете правильным. В данном случае к вашему вопросу, насколько значима детерминированная составляющая? 

Так в том-то и неоднозначность опроса, что случайная составляющая в таких процессах очень велика (сильно зашумленный сигнал) и большая проблема от нее адекватного отфильтроваться. Синтез  корректного фильтра решил бы все проблемы. Ведь случайные  блуждания могут набегать (особенно на малых таймфреймах), создавая иллюзию тренда, что  даст (при отсутствии адекватного фильтра) ложные сигналы. И, наоборот, нивелировать (скрывать) начало тренда, что  приведет к сильному запаздываю открытия сделок, ведущую  опять к убытками или, в самом лучшем случае, к снижению прибыли. 
 
Дмитрий:

Да плевать сколько монеток и насколько они нечестны.

На ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ стохастической или случайной величины можно ПОДОБРАТЬ параметры ТС для ее "прибыльности".

Практического толку и доказательство чего-либо - 0, так как на форвард тесте эти параметры сольют.

Вы наверное не понимаете, но многие тут понимают что такое случайность правда не все ещё осознают это в полной необходимой мере. Мы не ищем куда пойдет цена мы ищем как она идёт. Это две абсолютно разные вещи. Вы пытаетесь показать что можно определить куда зная заранее график и подраиваясь под него. В то время на вопрос КАК ответ всегда будет одинаков у независимости от того сколько раз вы там монеты подбрасываете и знаете вы или нет что-то про график стохастического процесса
 
Дмитрий:

ты вообще ничего не понял?

Если у тебя есть ТС с настраиваемыми параметрами ЛЮБАЯ, то ты можешь на ЛЮБОМ ГРАФИКЕ стохастической или случайной величины так подобрать параметры НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, что система покажет профит.

Возьми монетку, подкинь 10 раз и покажи мне ее реализацию - я тебе ПОСТРОЮ ТС, которая покажет прибыльную стратегию ИМЕННО НА ЭТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Ёклмн....

Точно. Это как после драки с набитой мордой рассуждать, что если бы в такой-то момент применил такой-то прием, а в такой-то - такой прием, то противник бы лежал сейчас в грязи и молил о пощаде. :)
1...67891011121314151617181920...67
Новый комментарий