Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это мое мнение. Про О.Автомата в матстате не попадалось.)
Это хорошо. ;)
или наоборот (кстати парадокс им. automata) : априорная вероятность создать ТС выигрышную на протяжении следующего времени N, довольно велика . А вот вероятность применить эту стратегию до истечения N близка к 0
Пятница-же, можно позволить философски поразмышлять :-)
Сдаётся мне, что приведённый "парадокс" является доказуемой теоремой. Может с чуть другими формулировками. И кстати весёлая должна быть штуковина - похожа на "теоремму о конце света"
рынок (биржевое ценообразование) довольно эффективно "давит" любые возникающие закономерности. Как только возникает закономерность, находятся "игроки" получающие от неё прибыль и довольно быстро сводят её до уровня рыночного шума. То есть у закономерности есть "время существования". Есть ещё и "время обнаружения" - когда её выявили и начали осознанно массово эксплуатировать.
Пятница-же, можно позволить философски поразмышлять :-)
Сдаётся мне, что приведённый "парадокс" является доказуемой теоремой. Может с чуть другими формулировками. И кстати весёлая должна быть штуковина - похожа на "теоремму о конце света"
рынок (биржевое ценообразование) довольно эффективно "давит" любые возникающие закономерности. Как только возникает закономерность, находятся "игроки" получающие от неё прибыль и довольно быстро сводят её до уровня рыночного шума. То есть у закономерности есть "время существования". Есть ещё и "время обнаружения" - когда её выявили и начали осознанно массово эксплуатировать.
1) С точки зрения здравого трейдерского смысла вероятность (точнее, её оценка в виде частоты) будет, очевидно, стремиться к 50%. Иначе - это явный грааль.
2) С точки зрения матстата - ряд кажется явно нестационарным, он распадается на участки флета и тренда. В этом случае - частота НЕ является оценкой какой-либо вероятности, поскольку она зависит только от того сколько и каких участков попало в окно.
с точки зрения рынка я знаю ,что везде 50%, специально от рынка отошел ,чтобы теоретически посмотреть что будет
в терминале преобразовал исходные данные с предыдущего скрина в часовй тайм фрейм и посмотрел распределение его. Красным нормальное ,синим то что полчилось. Похоже, что с увеличение масштаба все-же стремится к 50%. По тому что распределение явно стало трендовым. Возможно оно колеблется от одного состояния до другого на разных масштабах. Но не понятно почему образовались такие провалы.
График получился таким. То есть исходные флетовые данные превратились в трендовые. Как раз я это и хотел понять, может ли быть такое
с точки зрения рынка я знаю ,что везде 50%, специально от рынка отошел ,чтобы теоретически посмотреть что будет
в терминале преобразовал исходные данные с предыдущего скрина в часовй тайм фрейм и посмотрел распределение его. Красным нормальное ,синим то что полчилось. Похоже, что с увеличение масштаба все-же стремится к 50%. Но не понятно почему образовались такие провалы.
Распределения нарисованы неправильно. Д.б, у обоих единичная площадь. Тогда уже можно сравнивать.
Да, ошибся с масштабом
Да, ошибся с масштабом
Теперь СТО одинаковыми сделайте.
Что такое СТО?
Что такое СТО?
Стандартное отклонение.
так оно одинаковое. Точнее график нормального распределения изначально построен с учетом этих данных, но не по формуле гаусса. Смысл этого в том, что такая кривая была бы для ряда имеющего нормальное распределение, с указанным масштабом. Площадь под кривыми одинаковая.