Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 47

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:
А итоге, не вдаваясь в подробности, усилия А_К тщетны, а у Автомата есть шанс.)

Неужели, с точки зрения матстата, у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????

;))))
 
Олег avtomat:

Неужели с точки зрения матстата у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????

конечно. стремящийся к нулю )))
 
TheXpert:
конечно. стремящийся к нулю )))

таков вес твоего мнения, и поэтому оно меня не интересует.

 
Maxim Romanov:

То есть изначальный процесс такой: Движение +1 пункт, вероятность того,  что следующее движение будет +1 равна 20% ,вероятность следующего движения -1 равна 80%, то есть вероятность смены направления каждого следующего движения равна не 50% ,а 80% .

Так создадим ряд, он будет выглядеть так:

Это минимальный масштаб с шагом 1 пункт. Теперь если мы будем дискретизировать этот график блоками по 20 пунктов, сохранится ли у нового графика с масштабом 20 пунктов на 1 блок, вероятностные характеристики начального графика или же они будут стремиться к 50% вероятности смены направления с увеличение масштаба? То есть будет ли стремится график большего тайм фрейма к нормальному распределению или сохранит изначальное распределение плотности вероятностей?

1) С точки зрения здравого трейдерского смысла вероятность (точнее, её оценка в виде частоты) будет, очевидно, стремиться к 50%. Иначе - это явный грааль.

2) С точки зрения матстата - ряд кажется явно нестационарным, он распадается на участки флета и тренда. В этом случае - частота НЕ является оценкой какой-либо вероятности, поскольку она зависит только от того сколько и каких участков попало в окно.

 
TheXpert:
конечно. стремящийся к нулю )))

ну почему-же.. при устремлении времени в бесконечность :-) тут же любят абстракции

или наоборот (кстати парадокс им. automata) : априорная вероятность создать ТС выигрышную на протяжении следующего времени N, довольно велика . А вот вероятность применить эту стратегию до истечения N близка к 0   

 
Yuriy Asaulenko:
не вдаваясь в подробности

Не вдаваться в подробности - это то что вы делаете лучше всего)

Yuriy Asaulenko:
усилия А_К тщетны

За это вы будете разжалованы им в дворники или конюхи)

Yuriy Asaulenko:
у Автомата есть шанс.)

Пожелаем ему первого апреля очередных успехов)

 
Maxim Kuznetsov:

или наоборот (кстати парадокс им. automata) : априорная вероятность создать ТС выигрышную на протяжении следующего времени N, довольно велика .

это если учитывать свои ошибки. а он за лет 5+ даже от таракана безубыточности не смог избавиться.
 
Олег avtomat:

Неужели, с точки зрения матстата, у Автомата есть шанс создать безубыточную ТС ????

;))))
Безубыточную - шансов нет, а просто работоспособную - есть. И неплохие. )
 
Yuriy Asaulenko:
Безубыточную - шансов нет, а просто работоспособную - есть. И неплохие. )

Это утверждает матстат?

 
Олег avtomat:

Это утверждает матстат?

Это мое мнение. Про О.Автомата в матстате не попадалось.)
1...404142434445464748495051525354...67
Новый комментарий