Советники: Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.

Новый комментарий
 

Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.:

Периодически привожу как аргумент в спорах. Она действительно работает на EURUSD, D1.

Author: Лёха

 

"Но я стал замечать, что часто привожу его в качестве примера, в ответ на утверждение "трейдингом заработать невозможно" и т.п.

"советник не предназначен для установки на реал - только тестер."

В тестере трейдингом заработать невозможно.

 

советник можно тестировать ТОЛЬКО ПО ВСЕМ ТИКАМ

А чем цены открытия минутных баров не устраивают? Вообще-то данная стратегия довольно толстокожая, так что точность входа тут не имеет большого значения, так же как и размер спреда.

К тому же, эта стратегия не очень подходит для форекса, ввиду малой трендовости последнего. Вот на фьючах или стоках - другое дело.

И кстати ваш код - это вовсе не система черепах. Где у вас расчёт волатильности? Ведь эта волатильность лежит в основе их системы. На её основе должны подбираться размеры позиций и размер стоплосса (т.е. условие выхода из позы при прохождении 2*N). А у вас есть лишь банальное пробитие экстремумов - и больше ничего. Так что не стоит называть это системой черепах.

 
kpll:В тестере трейдингом заработать невозможно.

Спасибо, кэп! :)

 
Meat:

А чем цены открытия минутных баров не устраивают? Вообще-то данная стратегия довольно толстокожая, так что точность входа тут не имеет большого значения, так же как и размер спреда.

В принципе да. Но она всё-таки чисто демонстрационная - потому D1.
Meat:

К тому же, эта стратегия не очень подходит для форекса, ввиду малой трендовости последнего. Вот на фьючах или стоках - другое дело.

Примеры рынков я приводить не стал. Тем более, что на американских стоков, насколько мне известно, такие, в лоб работающие, системы - в пролёте. Наши рынки да - достаточно трендовы.
Meat:

И кстати ваш код - это вовсе не система черепах. Где у вас расчёт волатильности? Ведь эта волатильность лежит в основе их системы. На её основе должны подбираться размеры позиций и размер стоплосса (т.е. условие выхода из позы при прохождении 2*N). А у вас есть лишь банальное пробитие экстремумов - и больше ничего. Так что не стоит называть это системой черепах.

:)

Вы спутали в одну кучу ММ и полную систему черепах. ММ тут совсем не при делах - если читали книги Ковела, то наверняка помните, как им ВНЕЗАПНО пришлось уменьшить риски в два раза. :) Эта тема слишком широкая для этого советника. Ну и про стопы и т.п. - я и написал, что это только БАЗА системы черепах. У них, судя по некоторым источникам, ещё и тренд-фильтр применялся. Я бы мог многое рассказать и о фильтрации такого рода и почему они её применяли (на дневках так просто не оттестируешь - истории маловато - но работает, а вот ПОЧЕМУ...) - но это на довольно большую книгу тянет. :)

 
Azzx:

Вы спутали в одну кучу ММ и полную систему черепах. ММ тут совсем не при делах - если читали книги Ковела, то наверняка помните, как им ВНЕЗАПНО пришлось уменьшить риски в два раза. :) Эта тема слишком широкая для этого советника. Ну и про стопы и т.п. - я и написал, что это только БАЗА системы черепах. У них, судя по некоторым источникам, ещё и тренд-фильтр применялся. Я бы мог многое рассказать и о фильтрации такого рода и почему они её применяли (на дневках так просто не оттестируешь - истории маловато - но работает, а вот ПОЧЕМУ...) - но это на довольно большую книгу тянет. :)

Я говорил о том, что если вы отбрасываете многие моменты исходной системы, то вы уже не вправе называть это "системой черепах", и уж тем более классической. Это лишь ваш упрощённый вариант. Но в заголовке она у вас заявлена именно как "классическая система", хотя таковой не является. Вот написали бы: "база системы черепах", тогда и вопросов бы не возникло. И кстати, ММ является частью системы.

В целом я конечно понимаю, что все остальные моменты их системы не столь важны. Я сам тоже уже когда-то кодил эту систему (в полном варианте), неоднократно тестил, и пришёл к выводу, что например их система доливок (через какждые 0.5*N) не даёт какого-либо преимущества. И стоп размером в 2*N тоже далеко не всегда идёт на пользу. Так что по сути вполне достаточно лишь каркаса (пробой экстремумов), о котором здесь и идёт речь.

Кстати, чтобы систему можно было нормально тестировать по ценам открытия (а не только по тикам), то условие пробоя канала нужно проверять не по Bid/Ask, а по хаям/лоям последних двух баров. Т.е. if (MathMax(High[0],High[1]) > channel_top), то покупаем. Для продажи соответственно наоборот проверяем минимумы.

И почему вы привели результаты теста только до 2011 года? Ведь в 2012-м на EURUSD идёт как-раз очень хороший рост прибыли по этой системе. И вообще, для наглядности нужно выкладывать график тестирования, а не просто цифры.

 
Meat:

Я говорил о том, что если вы отбрасываете многие моменты исходной системы, то вы уже не вправе называть это "системой черепах", и уж тем более классической. Это лишь ваш упрощённый вариант. Но в заголовке она у вас заявлена именно как "классическая система", хотя таковой не является. Вот написали бы: "база системы черепах", тогда и вопросов бы не возникло. И кстати, ММ является частью системы.

Я встречал её минимум в трёх источниках, если мне не изменяет склероз, и все три отличались в деталях. Такая вот фигня бывает. :) Классика всё-таки - именно классика - это пробои каналов. Всё остальное - модификации, навешенные сверху. Мало того, они менялись и во время эксперимента - про ММ я вам уже упоминал.

Meat:

И почему вы привели результаты теста только до 2011 года? Ведь в 2012-м на EURUSD идёт как-раз очень хороший рост прибыли по этой системе. И вообще, для наглядности нужно выкладывать график тестирования, а не просто цифры.

Меня совершенно не интересует, где она даёт больше прибыли - это всего лишь в демонстрация. Есть и во много раз более производительные системы, работающие, например, на часовках, с большинством сделок в пределах суток по длительности. Их я тестирую несколько более тщательно, да. :)
 

Кстати, а зачем нужны параметры "Начальная дата" и "Конечная дата"? Чем не устраивают даты в тестере?

 
Meat:

Кстати, а зачем нужны параметры "Начальная дата" и "Конечная дата"? Чем не устраивают даты в тестере?

Я стал добавлять такие параметры к своим советникам, когда занимался исследованием вопроса устойчивости ТС. По большому счёту фокус в том, что сделка может закрыть после окончания периода. Её надо включать в исследуемый промежуток, но при этом надо, чтобы не были открыты другие сделки после конца периода.
 

Azzx:

Я стал добавлять такие параметры к своим советникам, когда занимался исследованием вопроса устойчивости ТС. По большому счёту фокус в том, что сделка может закрыть после окончания периода. Её надо включать в исследуемый промежуток, но при этом надо, чтобы не были открыты другие сделки после конца периода.
Так а в данном то советнике это зачем? Исследовать на нём работу ТС в онлайне вряд ли кому-то понадобится, ибо это займёт годы (система долгосрочная). А даже если и станут, то там ведь всего несколько сделок в год, поэтому всегда можно успеть отключить советник.
 
Meat:Так а в данном то советнике это зачем? Исследовать на нём работу ТС в онлайне вряд ли кому-то понадобится, ибо это займёт годы (система долгосрочная). А даже если и станут, то там ведь всего несколько сделок в год, поэтому всегда можно успеть отключить советник.

Ну, во-первых, это фича именно тестерных версий советников- это не для реала. Во-вторых, автопилот же. В-третьих, с ним можно провести некоторые интересные эксперименты не только на EURUSD D1. :)
12
Новый комментарий