Почему при торговле с помощью Параболика возникают часто ложные сигналы. - страница 3

[Konstantin Nikitin]

Roman Yablonskiy:

это всем понятный пример, а если будет цена то выходить на n пунктов за рамки коридора, четко очерченного, то назад возвращаться?

без нечеткой логики тут не обойтись.

В MACD уже заложена логика пересечения MAIN/SIGNAL. Дальше она и срабатывает.

[[Удален]]

Roman Yablonskiy:

Здравствуйте,

Я бы хотел осветить вкратце такую тему, как ложные сигналы при торговле параболиком или иными схожими индикаторами. Как известно, параболик бы отлично работал в с теми валютами, где графики бы имели большие амлитуды с узким шумовым каналом. Тоесть - цена двигается на большие расстояния, скажем, 100-150 пунктов, но при этом в этой волне отсутсвтует широкий канал шума, тоесть случайных колебаний. Желательно, чтобы шумовой канал (или тот канал, который показывает боллинджер, или конверты) был 10-15 пунктров, не более. Тогда бы параболик работал идеально.

Однако, вредит параболику случайные выбросы, который пробивают линию параболика, и он думает - что это смена тренда. Если мы увеличим отступ от цены , мы получим такую же картину - он пропустит предыдущее колебание, но опять покажет ложное на более сильном "пике".

Что же делать? тут несколько вариантов - использовать для него не цену, а сглаженную скользящими цену - это будет ma_parabolic, который можно найти в поиске в гугле. Он пропустит выбросы, и выдаст вам более гладкую картинку. Но тут возникет другая проблема - при реальном пробое скользящие покажут огромную задержку и вы войдете в рынок уже в середине движения. Оптимальным вариантом будет использовать скользящую с периодом в 2-4. 

Казалось бы проблема решена? Совсем нет.

Помимо этой очевидной вещи скрывает другая, более серьезная - это соотношение маленьких, средних и больших колебаний. Если на рынке к примеру это отношение 5:2:10 то параболик будет отлично работать. А если отношение будет 5:5:2, то параболик будет приносить в сумме отрицательный результат. Даже если вы уменьшите значение параболика, чтобы он работал на средних и больших колебаниях, то маленькие колебания в большинстве своем испортят весь результат.

Вместо параболика можно использовать индикатор Супертренд (который основан только на цене, не на cci - это важно). В данном случае это решит некоторые проблемы с небольшими колебаниями в флэте. Но опять же при больших колебаниях часть движения вы потеряете, потому что он покажет точку входа ниже или выше, чем это сделает параболик. 

Все эти моменты важны для понимания работы систем, основанных на параболике и супертренде.

Однако, есть методы (реализованные в Skynet parabolic), позволяющие объединить все положительные качества упомянутых индикаторов, а именно: использование сглаженной линии, поддержка во флэте от супертренда, и формула от параболика. При комбинации этих принципов получается инструмент с намного более широкими возможностями. 

Для сравнения в скриншоте зеленая пунктирная линия - это классический параболик, а розовая - skynet parabolic.

Параболик отличный индикатор, если уметь им пользоваться