Случайное блуждание : - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да можно, конечно, да еще как! Но только не трейдеру, а ДЦ.
О какой прибыли вы говорите?
А, вот еще, цитирую:
"Даём профиту расти"
#124
мы рассматриваем процесс без спреда)
о каком спреде идет речь?
применительно к рынкам, Вы рассматриваете бинарные опционы, для игры в "монетку" нет горизонта инвестирования, т.е. для торговли должна быть серия "монеток" с одним и тем же угаданным результатом
так вы же утверждаете, что можно зарабатывать на монетке. так я вам и говорю "покажите график прибыли".
почему вы увиливаете?
Увиливаю? Вы выражения выбирайте. Прежде чем требовать чего-то (график прибыли ему вынь да положь), разберитесь в существе вопроса. Ответы на все подобные вопросы в ветке есть. Вам не хочется её читать. А мне не хочется по сто раз про одно и то же...
Чтоб вы понимали, о чём идёт речь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2018.10.27 22:00
.
Простейший вариант. Используются два фильтра. Результат: |Y(977)-Y(309)|=32. Напомню, что начальное значение Y=100. А размах здесь составляет приблизительно 60.
Приблизительно такая же картина будет и при других "блужданиях".
Более сложные методы обработки сигналов могут быть с успехом применены.
зы
Нашествие сюда паразитов с их грязными выпадами загаживает информационное пространство. А разгребать их дерьмо у меня желания нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2018.10.28 05:43
Так широко задача не ставилась, да и не задумывалась.
.
Изначально ставилась задача опровержения ложного тезиса о невозможности зарабатывания на процессе случайного блуждания.
Задача выполнена. Ложный тезис опровергнут.
На процессе случайного блуждания возможность зарабатывать есть.
Более того, в простейшей торговой системе для этого достаточно пары фильтров и логический блок принятия решений.
.
Это график процесса СБ. Приращения : распределение равномерное.
Зафиксированный результат = +16
Незафиксированный результат = +37
Итого: +53
Здесь текущая позиция не закрыта. Даём профиту расти :)))
.Да я то, как раз "в теме", в отличии от тех 56% наивных чукотских юношей, что по "простоте душевной" думают, что можно заработать на процессе типа случайного блуждания.
В свое время я написал тестер на MATLAB и практически изучил этот вопрос, хотя мне и теоретически понятна вся наивность попыток заработать на таких процессах.
Итак, схематично самая суть. 1) Если через этот тестер, что я написал для проверки определенных трендовых и канальных стратегий, прогонять истории реальных котировок рынка Форекс, то при неких стратегиях можно получить даже весьма устойчивые графики роста депо (конечно, при разумном спреде). 2) Если разбавлять эти истории котировок процессами типа случайных блужданий, т.е. суммировать их графики с графиками цен, то рост прибыли будет падать и, в конце концов, сменится на "слив". 3) Если же генерировать искусственные истории котировок по типу процесса случайного блуждания, то при достаточной длительности этого процесса всегда получается график уверенного слива при использовании любых, прибыльных на реальных котировках, стратегий.
Плохо вы поняли тему...
ну если нет прибыли, то тему можно закрывать.
вопрос звучит как? "можно ли зарабатывать на сб?" А зарабатывают что? прибыль. так что вы додалбываетесь до слова прибыль?
пс: это форум алготрейдеров. здесь привыкли оперировать такими понятиями как тс, график баланса, график эквити. так покажите ваш график эквити.
Ответ на вопрос: Да, можно зарабатывать на СБ.
Плохо вы поняли тему...
Вот вот, пошло поехало - ссылки, отсылки. Членство в клубе подтверждается.
Как вы "поняли" определение случайного блуждания уже давно понятно. Сейчас к чему конкретно пытаетесь меня отослать? Даже отослать конкретно не можете. Кто "определены на первой страницы"? Хоть бы предложение написали с согласованным членами... Какая уж тут теория вероятности... тут букварь нужен.
Вы не умеете в браузере открывать ссылки? Запишитесь на курсы компьютерной грамоты.
И да, учите теорвер. Его знание полезнее умения уныло троллить
мы рассматриваем процесс без спреда)
Увиливаю? Вы выражения выбирайте. Прежде чем требовать чего-то (график прибыли ему вынь да положь), разберитесь в существе вопроса. Ответы на все подобные вопросы в ветке есть. Вам не хочется её читать. А мне не хочется по сто раз про одно и то же...
Чтоб вы понимали, о чём идёт речь.
так я же вам ссылки дал на эти ваши посты.
там у вас по одной сделке.
а разве 1 сделка о чем-то говорит?
покажите прибыль на более длинной дистанции.
менее 1000 сделок никто серьезно не воспринимает.
Одна сделка это случайность, а не закономерность. Вот спросите у Александр_К2 какой должна быть длина выборки.
писец взялся доказывать прибыльность торговли на графике монетки,и не может предоставить график прибыльности.
а на спрос о доказательствах, отвечает: "вишь, еще доказательства ему вынь да полож"