Советники: BeerGodEA - страница 18

Новый комментарий
 
Nirus:

Saban, вот тут ты как раз принципиально ошибаешься! Мартингейл - это, упрощённо говоря, последовательное открытие ордеров с увеличением лота В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ С ОДНИМ УСРЕДНЯЮЩИМ СТОПОМ ДЛЯ ВСЕХ И ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА! Который как раз может оказаться не победным, а весьма плачевным. Здесь же каждый последующий ордер открывается только после закрытия предыдущего, а компенсирующий ордер открывается не обязательно в ту же сторону, что и два предыдущих убыточных, да и два последовательно убыточных ордера тоже могут быть противоположными! Поэтому принципом мартингейла здесь и не пахнет!

Направление открытия ордеров здесь зависит только от расположения текущей цены относительно МА...



Ну как сказать, как сказать, если уж и говорить о принципе Мартингейла, то ты тоже ошибешься, т.к. выше описан принцип усреднения с элементами Мартингейла. Просто на форексе ОЧЕНЬ МНОГОЕ перевернуто и искаверкано. Если нет доверия, Гугль в помощь, там все четко расписано ху из ху.

А то, что я написал что мартингейл присутсвует, то согласен, не в чистом виде но тем не менее есть и это далеко не компенсация убытков ;) Кстати интереса ради поставил оптить по этому принципу 2011 год и результат никакой, а вот без увеличения лотности варианты какие-то получаются. А этот год просто шикарен для "компенсации убытков". И что это такое? Скорее всего просто совпадение.......

BeerGod:
Nirus:

В этом советнике меня беспокоит только одно - просто дьявольская зависимость результатов торговли  от параметра TimeBarOpen! В чём здесь логика?! А советник действительно отличный, из серии "Всё гениальное - просто!"

Какие будут мнения?



На рынке нет логики, поэтому не надо искать логику там где её нет Всё что нам подвластно это только управление рисками ...
Хм.... можно про яйца у танцора вспомнить......   
 
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?
 

Ну вот и посидел немного на тестере с визуализацией и усреднением. Усреднялся через каждые 100 пунктов. И можно сказать, что в большинстве случаев усреднение несет положительный эффект, а вот когда усреднений получается более 2-х раз, то по отношению к стандартному алгоритму, получается вроде как и больше убыток. На мой взгляд надо бы в код добавочку сделать бы и прогнать, а то все же с ручкой нет той точности, т.к. потом происходит сбой в открытии следующей сделки (всего лишь одной сделки, которая открывается после закрытия усреднения по 0,0) и очень часто в нашу пользу (входим по более лучшей цене) и конечный результат остается в  тумане..... вроде плюсы есть, но в год несколько раз когда происходит 3 усреднения и тогда просадка получается в районе 20-35%.

Надо пробовать! Определенно! В итоге результат может оказаться значительно лучше.

 
BeerGod:
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?

А нукась скажите пожалуйста, а в чем там разница? ну просто не въеду. Неужто там расчитывается как-то по другому?
 
saban:
BeerGod:
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?

А нукась скажите пожалуйста, а в чем там разница? ну просто не въеду. Неужто там расчитывается как-то по другому?

Ну конечно есть разница и огромная, вот кусок кода ... на четырехзнаке цена 1.2950-1.2951, на пятизнаке 1.29502-1.29509 это утрированно конечно, но алгоритм в первом и втором случае сработает по разному, на разных ДЦ, округление цены до 4х знака в расщете результата не давало (проверено) надо некую дельту вводить (поправку на шум) для пятизнака, не нарушая общего алгоритма.

//======== получение данных с индикаторов и текущей цены ======================
{//2
MA_1_t=iMA(NULL,0,Period_MA,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); // МА_1 текущая
MA_1_p=iMA(NULL,0,Period_MA,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); // МА_1 прошлая
TimeBar_t = (TimeCurrent()-Time[0])/60; // время в минутах с открытия свечи
sv_close = iClose(NULL,0,1); // цена закрытия свечи на предыдущем баре
PA = Bid; // получение текущей цены
spread =  MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); // спрэд
stoplevel =  MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); // уровень стопов
RefreshRates ();
}//2  
// ================= Обработка сигналов ===============================
{//3
if (((PA+(Delta*Point)) < MA_1_t) && (MA_1_t < MA_1_p) && (PA < sv_close) && (TimeBar_t==TimeBarOpen))   NewBuy = 1; else NewBuy = 0; // условие BUY
if (((PA-(Delta*Point)) > MA_1_t) && (MA_1_t > MA_1_p) && (PA > sv_close) && (TimeBar_t==TimeBarOpen))   NewSell = 1; else NewSell = 0; // условие SELL
// ======= вычисляем время торговли ======
// (воскресенье-0,1,2,3,4,5,6)
if((DayOfWeek() == 1 && Hour() >= MondayStart) ||DayOfWeek() == 2 || DayOfWeek() == 3 || DayOfWeek() == 4 || (DayOfWeek() == 5 && Hour() < FridayStop)) Trade = 1; else Trade = 0;
}//3
 
BeerGod:
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?
Да тестирую на 4-знаке, потому что работал с разными ДЦ, но всякий раз возвращался, а теперь и окончательно остановился на Мастерфорексе... А там 4-знак.... Пробовал тестировать и на 5-знаке (Альпари, EXNESS), настройки подбираются, работать можно... Но, навскидку, результаты поскромнее.. Да и тестирование из-за 5 знаков происходит значительно медленнее, утомительно... В общем от 5-знака отказался...
 
Nirus:
BeerGod:
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?
Да тестирую на 4-знаке, потому что работал с разными ДЦ, но всякий раз возвращался, а теперь и окончательно остановился на Мастерфорексе... А там 4-знак.... Пробовал тестировать и на 5-знаке (Альпари, EXNESS), настройки подбираются, работать можно... Но, навскидку, результаты поскромнее.. Да и тестирование из-за 5 знаков происходит значительно медленнее, утомительно... В общем от 5-знака отказался...


Спред у Вас получается тоже фиксированный ? так как от спреда зависит величина до минимального лося и профита, а с плавающим спредом добавляется ещё хаос в систему ...
 
BeerGod:
Nirus:
BeerGod:
Яйца тут непричем, Nirus у вас тест на 4х знаке ? Если да то есть некие мыслишки насчет повышения результата на 5ти значных ДЦ ... но суть в общем ясна ?
Да тестирую на 4-знаке, потому что работал с разными ДЦ, но всякий раз возвращался, а теперь и окончательно остановился на Мастерфорексе... А там 4-знак.... Пробовал тестировать и на 5-знаке (Альпари, EXNESS), настройки подбираются, работать можно... Но, навскидку, результаты поскромнее.. Да и тестирование из-за 5 знаков происходит значительно медленнее, утомительно... В общем от 5-знака отказался...


Спред у Вас получается тоже фиксированный ? так как от спреда зависит величина до минимального лося и профита, а с плавающим спредом добавляется ещё хаос в систему ...
Кстати! Очень правильный вопрос! Да, на Мастерфорексе спред фиксированный и для данного советника это - большой плюс...
 

Итак, напомню и более детально формализую мое предложение по улучшению советника  с помощью усреднения.

1. Алгоритм открытия и закрытия (переворота) не меняем.

2. Добавляем отложенный лимит ордер (вместо изначального стопа) на расстоянии 100 пунктов.

Поясняю:

Например открылись покупкой Х лотом по  цене 1,3000, стоп не ставим, а выставляем отложенный ордер на покупку тем же объемом Х на 1,2900 (также без стопа). Тут 2 пути:

а) Если срабатывает этот ордер, то у нас получается 2Х лота по цене открытия 1,2950 (т.е. усреднились). В этом случае тейк профит переносим в безубыток 1,2950-1,2952 (своп может минусовый быть). И ставим еще один отложенный на покупку по цене 1,2800, но т.к. в рцнке 2Х лота, то соответственно ставим уже эту отложку объемом 2Х лота. Если и она срабатывает, то аналогично тейк профит в безубыток на 1,2900, и еще одну отложку по цене 1,2700 но уже объемом 4Х лота. (она тоже срабатывает бывает, но редко, скажем за год по истории где-то 3-5 раз) И т.д. 

б) Если сработал тейк профит, то у нас депо без потерь ждет отработки алгоритма, как будто-бы только что запустили советник. Т.е. может заново зайти на покупку или может произойти смена сигнала и продать.

в) Если появляется сигнал на переворот (согласно алгоритма), то делаем обыкновенный переворот и закрываем все открытые усредненные ордера (если есть, пусть даже с убытком) и начинаем заново но уже естественно на продажу. Тейк профит может и не сработать. Но и ладно, главное алгоритм не нарушается.


Что мы имеем в итоге?  Согласно алгоритма, если сработал стоп, то он все равно дальше откроется в туже сторону и может дальше сработать стоп..... Вот тут-то и нам и поможет усреднение. По итогам которого в большинстве случаев если после стопов получается убыток, то с усреднением или по 0,0 выходим ил с небольшим убытком. НО, когда выходим по 0,0 (сработал усредняющий тейк профит) в дальнейшем вход при обратном сигнале получается по лучшей для нас цене (бывает в 20-30 пунктов), а если снова в том же направлении входим, то все равно это уже лучше чем принять пару стопов на депозит....

Ну и ложка дегтя в усреднение. При 3-м усреднении, в рынке получается 8Х лотов и цена уже далека от усредняющего безубыточного тейкпрофита. В итоге все равно потом происходит переворот по обратному сигналу, закрываем все усредненные сделки и получаем сразу убыток в размере примерно 20-40%. Хотя кто какой ММ использует. У меня на инсте риск=0,1 при балансе=100. Вот на них я сидел и считал.  Но это случается не так уж и часто.

 
что-то я не понимаю...совка сломалась чтоли? у кого как последние две недельки?
1...111213141516171819202122
Новый комментарий