Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а, ну да. вы же все свои идеи на графике монетки тестируете )
экая глупость
Сильное заявление. Достаточно сильное, что бы создавать фактом самого заявления необходимость предоставить пруфы.
Любопытно посмотреть на того смелого теоретика, который смог описать в общем виде матапарат "любой торговой системы", подтверждающий и частные случае в том числе без исключений.
Позиция создаваемая любой системой - кусочно-постоянная функция от времени. На каждом таком куске приращение капитала равно произведению константы (объёма) на приращение цены. Поэтому матожидание приращения капитала равно произведению этой константы на матожидание приращения цены, которое равно нулю для СБ без тренда.
В общем случае всё устроено, конечно же, гораздо сложнее, поскольку речь идёт об условных матожиданиях приращений, но для СБ (по определению) они совпадают с обычными.
Херст изучен вдоль и поперек.
Однозначно - в топку.
Написанное выглядит вполне разумным, что не отменяет пользы от самостоятельной проверки этих утверждений.
Написанное выглядит вполне разумным, что не отменяет пользы от самостоятельной проверки этих утверждений.
Некогда проверять, Алексей.
Нужен заветный ключ к Граалю - он же "индикатор разладки".
Мож он тут (см. прикрепленный файл со стр.233)? Щас сижу - читаю.
Некогда проверять, Алексей.
Нужен заветный ключ к Граалю - он же "индикатор разладки".
Мож он тут (см. прикрепленный файл со стр.233)? Щас сижу - читаю.
Каждый доступный ключ необходимо примерять к замочной скважине, чтобы не пропустить подходящий. В нашем случае это соответствует проверке самостоятельными расчётами. Так что советую проверить и Хёрста и Орлова.
Каждый доступный ключ необходимо примерять к замочной скважине, чтобы не пропустить подходящий. В нашем случае это соответствует проверке самостоятельными расчётами. Так что советую проверить и Хёрста и Орлова.
Вы не заметили, видимо, но именно это -проверку самостоятельными расчётами- я вам и предлагаю:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.
Олег avtomat, 2018.10.26 08:35
1) Нет, нет, я не смешиваю эти два понятия. Я лишь предлагаю вам произвести эксперимент. Но вижу, что вы не намерены этого делать. А зря.
2) Дайте, пожалуйста, ссылку на этот строгий математический факт, чтобы нам вместе можно было взглянуть и увидеть полную картину, и не только сухой остаток, но и видеть и понимать условия его получения и применения. Не удивлюсь, если окажется при этом доказательстве, что торговая система описывается, как винеровский процесс. Ведь в противном случае применение стохастического интеграла Ито является, мягко говоря, некорректным. Надеюсь, вы не станете отрицать того, что торговая система вовсе не должна являться винеровским процессом. А скорее даже наоборот ;))
3) Ну а здесь вообще всё очень знакомое (ярлык подгонка и т.п.)... То бишь, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов(???)... ну, а нужную "базу" подведём любую...
экая глупость
ну вы же говорите, что это одно и то же. ))
перечитай несколько раз для того, чтобы понять, о чём я говорю
перечитай несколько раз для того, чтобы понять, о чём я говорю
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
этого хватило:
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
ну значит довольствуйся штампами