Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я давно предлагал тебе провести подобный эксперимент, но ты его не проводил, ты предпочитаешь оставаться в рамках своего коридора. А закономерности есть у любого СБ, но ты их не сможешь увидеть, не произведя эксперимент.
"Коридор" этот называется "законы математики". Разумеется, я предпочитаю оставаться в их рамках.
А эксперимент вы предлагаете вида "а вдруг дважды два не равно четырем, давайте экспериментально проверим".
И да, я вам не "тыкал".
да я так, от скуки развлекаюсь)
А расскажите-ка, какая закономерность будет у ряда полученного подбрасыванием монетки? Орел +1, решка -1... и т.д. Сколько можно пасти гусей?
С этим всё очень просто. Строишь СБ. И выявляешь закономерности. Попробуй. Это очень легко.
Неужели вы полагаете "это" доказательством???
Неужели "это" -- торговая система???
Впрочем, теперь понятно, почему вы упорствуете: у вас нет торговой системы.
Меня печалит ваше неуважение к освящённой веками системе "buy and hold ") Её использовал в своё время даже сам Фалес!) На растущих рынках она вполне хороша и в наши времена.
Но если она вам не по нраву - предлагайте свою. Это вы утверждаете, что есть системы работающие на СБ, а не я. А бремя доказательства лежит, как известно, на утверждающем.
С этим всё очень просто. Строишь СБ. И выявляешь закономерности. Попробуй. Это очень легко.
Все ясно! Наконец-то четко и лаконично. Больше вопросов нет и не будет.
Меня печалит ваше неуважение к освящённой веками системе "buy and hold ") Её использовал в своё время даже сам Фалес!) На растущих рынках она вполне хороша и в наши времена.
Но если она вам не по нраву - предлагайте свою. Это вы утверждаете, что есть системы работающие на СБ, а не я. А бремя доказательства лежит, как известно, на утверждающем.
Вас это не печалит, наоборот, вы используете "buy and hold", зная что она работает только на up-trend рынке, и не работает в зоне флета, где она сливает.
В данном случае СБ ближе именно к флету. Вам это известно, но вы всё равно применяете "buy and hold", то бишь явно убыточную стратегию -- зато это очень хорошо "подтверждает" вашу позицию. Нет, не подтверждает. Здесь явная подмена.
Кроме того, вы совершенно игнорируете долгосрочные тенденции СБ, кружась вокруг средней линии локального движения. Подойдите к этой задаче более осмысленно -- она того стоит. Более того, имея опыт такого моделирования, вы с лёгкостью будете видеть знакомые СБ-участки в движениях ценовых рядов, и напротив, явные неСБ-участки.
Свои примеры я предоставлю.
Это вы утверждаете, что есть системы работающие на СБ, а не я. А бремя доказательства лежит, как известно, на утверждающем.
Дело в том, что детерминированный и случайный различаются только информированностью наблюдателя. Без априорной информации различить детерминированный и случайный ВР принципиально невозможно. За редкими исключениями, когда все совсем уж примитивно, но даже для этого нужна априорная информация.
Все ясно! Наконец-то четко и лаконично. Больше вопросов нет и не будет.
ну а что сложного? мож ты не знаешь, как это сделать? дык ты скажи -- я подскажу.
Вас это не печалит, наоборот, вы используете "buy and hold", зная что она работает только на up-trend рынке, и не работает в зоне флета, где она сливает.
В данном случае СБ ближе именно к флету. Вам это известно, но вы всё равно применяете "buy and hold", то бишь явно убыточную стратегию -- зато это очень хорошо "подтверждает" вашу позицию. Нет, не подтверждает. Здесь явная подмена.
Кроме того, вы совершенно игнорируете долгосрочные тенденции СБ, кружась вокруг средней линии локального движения. Подойдите к этой задаче более осмысленно -- она того стоит. Более того, имея опыт такого моделирования, вы с лёгкостью будете видеть знакомые СБ-участки в движениях ценовых рядов, и напротив, явные неСБ-участки.
Свои примеры я предоставлю.
Мне будет вполне достаточно общей идеи ТС про которую с той же ясностью, как вы говорите про "buy and hold" можно будет сказать, почему она, например, выигрывает на СБ, но проигрывает, к примеру, на тренде.
Загадочные "долгосрочные тенденции СБ" буду игнорировать и дальше)
Выделение участков цены похожих/непохожих на СБ - отчасти похоже на мой подход, только здесь лучше использовать аналитические методы, а не моделирование.