![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только косметика - доп. инфа в логе.
Маленький косяк:
Маленький косяк:
Это не косяк, а правильный результат. Именно столько (пусть и отрицательное значение) было прибавлено к профиту, по сравнению с предыдущим вариантом.
Данные проценты - сколько дало профита выкидывание еще одного интервала.Применение лучшего интервала всегда будет улучшать результат и показывать положительный профит.
Но нужно понимать, что если ТС не профитная, то BestInterval даст только хорошую подгонку.
Даже для профитной ТС работает правило: чем больше интервалов выкидывается, тем вероятнее подгонка.
Поэтому сам выкидываю, как правило, не более двух. Ну и все же библиотека для Оптимизации создавалась.
В описании не просто так дан график с OOS. Не обманитесь с подгонкой.
Библиотека чуда не создает, хоть и вышла лично для меня must-have - в 100% случаев ее использую.
Решаю через нее две задачи:
Не хватает недельного (не суточного) аналога...
ЗЫ Если советник не MT4-style, то библиотека задействует 90% своих возможностей. И интервалы будут получены. Однако, посмотреть их применение в Тестере сразу не получится. Там уже сам программист будет вынужден что-то не хилое придумывать для этого. Поэтому раскрытие 100% возможностей библы дает только использование MT4-style.
Абсолютно согласен! Профитная ТС первична. Осознаю и не питаю иллюзий. :)
Такой вопрос: если я вычислил интервалы, а затем поменял диапазон тестирования в Тестере (чтобы убедиться, что найдена закономерность, а не подгонка), интервалы корректно применятся на новом диапазоне тестирования?
Это не косяк, а правильный результат. Именно столько (пусть и отрицательное значение)
Так я про минус и говорю.
если я вычислил интервалы, а затем поменял диапазон тестирования в Тестере (чтобы убедиться, что найдена закономерность, а не подгонка), интервалы корректно применятся на новом диапазоне тестирования?
Да.
Выделенная строка показывает, когда был рассчитан применяемый интервал. Будут применены временные промежутки, что показаны ниже. При этом остальные их данные (профит, ПФ и т.д.) всегда показываются только для исходного Action = false. Т.е. при смене интервала тестирования Action =true смотреть нужно только временные промежутки.
Если увеличили интервал тестирования, то разность между красными значения сразу покажет, насколько увеличился/уменьшился профит. Если не подгонка, то, конечно, значение должно увеличиться.
Так я про минус и говорю.
Минус правильный, с точки зрения математики.
Да.
Выделенная строка показывает, когда был рассчитан применяемый интервал. Будут применены временные промежутки, что показаны ниже. При этом остальные их данные (профит, ПФ и т.д.) всегда показываются только для исходного Action = false. Т.е. при смене интервала тестирования Action =true смотреть нужно только временные промежутки.
Если увеличили интервал тестирования, то разность между красными значения сразу покажет, насколько увеличился/уменьшился профит. Если не подгонка, то, конечно, значение должно увеличиться.
Очень хорошо. Спасибо за пояснения.
Минус правильный, с точки зрения математики.
Ну и ладушки... Излишний перфекционизм - зло! (это я про себя).
Всё фигня кроме пчёл... да и пчёлы - фигня!.. :))
В любом случае - огромное спасибо за, даже не удочку, а за шикарный рыболовный комплект!
И за дополнительный стимул таки осваивать MT5.
Решаю через нее две задачи:
Не хватает недельного (не суточного) аналога...
А чем неделя, принципиально, отличается от суток, если ввести (обозначить) первый час недели.
Конечно, если говорим об алгоритмах выявления интервалов внутри суток и внутри недели.