Индикаторы: Прогнозирующий индикатор WmiFor - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Буквально только что меня попросили добавить возможность "зафиксировать" прогноз. Сделаю )
Буквально только что меня попросили добавить возможность "зафиксировать" прогноз. Сделаю )
Я его до сих пор трендлайнами вручную фиксировал ;-), процент угадывания ниже 50. :-/ У кого как?
Кроме того, можно сравнивать свечи, но для них неясны критерии сравнения. (Вопрос автора из описания индикатора).
Предлагаю "изучать"/сравнивать разворотные модели свечей. Я здесь предлагал советника на разворотной модели (модель поглощения). Аналог этого советника сейчас участвует в конкурсе под логином ikatsko. Но интересней было бы делать оптимизацию с помощью предложенной автором методики сравнения.
Например, имеется текущая, предположительно, разворотная модель, допустим, модель поглощения. Смотрим историю на предмет: пропорций текущей и предыдущей свечи; наличия в истории тренда до текущей свечи в соотношении с текущим трендом; и, главное, на сколько правильно реализовалась эта разворотная модель. И если в большинстве случаев (например, 75%) разворотная модель подтвердилась реальным разворотом, то индикатор делает прогноз о предстоящем развороте.
Все верно. Как правило, веер вариантов расходящийся. Но в некоторых случаях большинство, а то и все линии дружно смотрят на север или на юг - это и есть сигнал к открытию позиции. Считаете, есть смысл показывать не весь веер, а среднюю линию?
Если бы делал я сам, я бы показывал только усредненный прогноз (у вас это коричневая линия) и сверху и снизу границы коридора, расчитанного как +- 2*СКО, взятого по каждой точке расчета. Таким образому будет видно, как действительно шел рынок в прошлом и 95-97% вариаций будут в этот коридор укладываться.
А вообще, я бы еще по другому сделал (до сих пор не сделал потому, что сомневаюсь в надежности этого метода в принципе). Я бы брал значения цен открытия или закрытия - без разницы. Этот отрезок я бы масштабировал от 1 (макс.значение) до 0 (мин. значение), а дальше как у Вас, только при поиске похожих отрезков придется а) их тоже масштабировать в диапазон [0;1] и б) считать не по Пирсону, а брать эвклидову меру расстояния между векторами. А в будущее можно пускать кумулятивный ВР из реальных прошлых приращений.
Дело в том, что сглаживающий и запаздывающий эффект МА добавляет неопределенности в прогноз. Кроме того, вариант с Пирсоном - это один из вариантов, но можно и другие общепринятые попробовать. Простота вашего подхода в том, что не надо масштабировать данные, так как считаем корреляцию. Возможно, но не точно, общая точность от этого падает.
В таком случае могу предложить то, с чем сам экспериментировал. Каждую свечу представляйте в трех числах: Close[0]-High[0]; Close[0]-Low[0]; Close[0]-Close[1]. Машина будет видеть всю информацию о свече.
А еще попробуйте просто брать цены открытия или закрытия, то есть представьте развитие процесса как эволюцию значений функции. Тоже вариант, просто не сглаженный EMA. Должен РАБОТАТЬ на крупных ТФ, типа дневок.
ShowEMA ложится на график не на свое место, а на 1 бар правее. (проверено наложением одновременно стандартного ЕМА)
Спасибо за замечание, буду разбираться.
ShowEMA ложится на график не на свое место, а на 1 бар правее. (проверено наложением одновременно стандартного ЕМА)
В логике индикатора ошибки нет, найдена неточность в отображении EMA. Будет исправлено в версии 1.2.