55 сделок - не повод для оптимизма. Хотя бы в 10 аз больше - можно говорить и о стабильности
55 сделок - не повод для оптимизма. Хотя бы в 10 аз больше - можно говорить и о стабильности
Зато он практически не сливает. Указатель тренда очень точный, а если если к нему добавить МАСД для сглаживания и сортировки сигналов указателя тренда, это вообще будет грааль. Только надо отрегулировать движок так, что бы отбирались сигналы указателя только те, которые попадают на точки экстремумов МАСД +-10%, точность определения тренда будет 100%. В сети есть Илан 1.6 в который введён МАСД и Секвента, топорно введён конечно, не так как надо, попробуйте как он работает
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=86325&pid=416023&st=45&#entry416023 думаю после этого оптимизма у Вас прибавится.
Илан и в Африке Илан, конструктивно и по пунктам разложу недостатки этого советника:
1) Слишком плохое качество моделирования и 22 ошибки рассогласования графиков
2) Взят маленький участок времени, тесты надо делать хотя бы на 3-годичной истории с качеством моделирования как минимум 90% и на разных брокерах
3) Судя по показаниям отчета тестера, средняя убыточная, а также самая большая убыточная сделки примерно в 2 раза больше по размерам чем прибыльные
4) Просадка относительная 16.24%, что при таком матожидании довольно большой считается и это явно не в пользу советника
Вывод могу сделать что данный советник можно использовать для теста или просто отладки стратегий мартиновских на демо, но на реал такой пускать - слишком опасно для депозита и большая вероятность слива!
Илан и в Африке Илан, конструктивно и по пунктам разложу недостатки этого советника:
1) Слишком плохое качество моделирования и 22 ошибки рассогласования графиков
2) Взят маленький участок времени, тесты надо делать хотя бы на 3-годичной истории с качеством моделирования как минимум 90% и на разных брокерах
3) Судя по показаниям отчета тестера, средняя убыточная, а также самая большая убыточная сделки примерно в 2 раза больше по размерам чем прибыльные
4) Просадка относительная 16.24%, что при таком матожидании довольно большой считается и это явно не в пользу советника
Вывод могу сделать что данный советник можно использовать для теста или просто отладки стратегий мартиновских на демо, но на реал такой пускать - слишком опасно для депозита и большая вероятность слива!
Только следите за логами, он за год тестирования сделает лог 4гб.
Только следите за логами, он за год тестирования сделает лог 4гб.
Я догадываюсь, что некорректно внедрил указатель тренда в советник, поэтому он такие логи пишет. С другой стороны этому советнику тестирование практически не нужно, хватит ближайшей недели для установления уровня Т.Р. Его вообще можно переделать так, что он будет открывать и закрывать ордера только от указателя тренда и в этом случае тестирование отпадает, а показатели торговли возрастут.
Я догадываюсь, что некорректно внедрил указатель тренда в советник, поэтому он такие логи пишет. С другой стороны этому советнику тестирование практически не нужно, хватит ближайшей недели для установления уровня Т.Р. Его вообще можно переделать так, что он будет открывать и закрывать ордера только от указателя тренда и в этом случае тестирование отпадает, а показатели торговли возрастут.
Без проблем. Я специально опубликовал этот советник лищь для того, что бы обратить внимание разработчиков на Секвенту, как очень перспективное направление в определении направления тренда. Притом мне кажется, что использованный способ реализации этой идеи тяжеловат, нестабилен и требует радикальной переработки. К сожалению моя квалификация не позволяет сделать эти изменения в коде, поэтому я и предложил идею использовать Секвенту в советниках на всеобщее обсуждение. Если получится хороший советник, не забудьте поделиться им с автором идеи.
//---- ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА в эксперте.
int i1;
int num=0;
int num1=0;
string textVar;
//---- индикаторные буферы
double ExtMapBuffer1;
//---- ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ВЫБОРА ГРАФИКА
string symbol; int timeframe;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- ВЫБОР ГРАФИКА ДЛЯ РАСЧЁТА ИНДИКАТОРА
symbol = Symbol();//ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННОЙ symbol;
timeframe =0;//ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННОЙ timeframe;
//---- завершение инициализации
return(0);
}
int start()
{
//---- ЭМУЛЯЦИЯ ИНДИКАТОРНЫХ БУФЕРОВ
int IBARS = iBars(symbol, timeframe);
//---- Проверка на смену нулевого бара
if(ArraySize(ExtMapBuffer1) < IBARS)
{
//---- Установить прямое направление индексирования в массиве
ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer1, false);
//---- Изменить размер эмулируемых индикаторных буферов
ArrayResize(ExtMapBuffer1, IBARS);
//---- Установить обратное направление индексирования в массиве
ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer1, true);
}
//----+ ВВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
static int IndCounted;
//----+ Введение целых переменных и получение уже посчитанных баров
int limit;
int counted_bars = IndCounted;
//----+ ЗАПОМИНАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВСЕХ БАРОВ ГРАФИКА
IndCounted = IBARS - 1;
//---- определение номера самого старого бара,
// начиная с которого будет произедён пересчёт новых баров
limit = IBARS - counted_bars - 1;
for(int i1=limit; i1>=0; i1--)
{
if(Close[i1+1]<Close[i1+5])num = num + 1;
else num = 0;
if (num == 9) {textVar = num;
ObjectCreate(""+i1, OBJ_TEXT, 0, Time[i1+1],Low[i1+1]-5*Point );
ObjectSetText(""+i1, ""+DoubleToStr(num,0), 16, "Arial", Red);}
if (num1 == 9) {textVar = num1;
ObjectCreate(""+i1, OBJ_TEXT, 0, Time[i1+1],High[i1+1]+10*Point );
ObjectSetText(""+i1, ""+DoubleToStr(num1,0), 16, "Arial", RoyalBlue); }
}
//основной код эксперта
//----
return(0);
}
}
По ходу дела, может быть исправите замечание sergeeva.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Secwenta:
Author: Вячеслав