Советники: AI - страница 2

Новый комментарий
 
А чего тут всего четыре входа у перцептрона? Гы. :) Больше не пробовали?
Я делал помощнее перцептрон для анализа цен на много входов трехслойный обучающийся по алгоритму стохастическо-градиентного спуска, только результаты мне не очень надежными показались. Зато тут для анализа используется значение акселератора, может быть так и надо? :)
 
to Reshetov
Тестирую на демо уже с полторы недели. Сначала слив, но после переоптимизации советника за последний полугодовой период по реальным котировкам начал давать прибыль. Только торгует уже 4 дня, а прибыль не фиксирует. Вообще тейк профит не выставляет. Фиксация прибыли вручную?
Попробую еще погонять...
 
Kola:
А чего тут всего четыре входа у перцептрона? Гы. :) Больше не пробовали?
Я делал помощнее перцептрон для анализа цен на много входов трехслойный обучающийся по алгоритму стохастическо-градиентного спуска, только результаты мне не очень надежными показались. Зато тут для анализа используется значение акселератора, может быть так и надо? :)
Пробовали. Могу даже сообщить, что чем больше входов, тем точнее описание паттерна (впрочем, слишком детальное тоже не к чему), а следовательно результат будет более приближенным к реальности. А вот при попытках увеличения слоев, все наоборот, вроде бы прибыли по тестам растут, но вне выборки оказываются значительно ниже. Сначала было не совсем понятно, почему так происходит, а потом удалось выяснить. Ведь чем больше слоев, тем меньше паттернов приходится на каждый из них, а следовательно почти тоже самое, что и подгонка под оптимизацию с малым количеством сделок.
 
Reshetov:
Пробовали. Могу даже сообщить, что чем больше входов, тем точнее описание паттерна (впрочем, слишком детальное тоже не к чему), а следовательно результат будет более приближенным к реальности. А вот при попытках увеличения слоев, все наоборот, вроде бы прибыли по тестам растут, но вне выборки оказываются значительно ниже. Сначала было не совсем понятно, почему так происходит, а потом удалось выяснить. Ведь чем больше слоев, тем меньше паттернов приходится на каждый из них, а следовательно почти тоже самое, что и подгонка под оптимизацию с малым количеством сделок.
А Вы в многослойном какую активационную функцию использовали?
 
kinrey:
to Reshetov
Тестирую на демо уже с полторы недели. Сначала слив, но после переоптимизации советника за последний полугодовой период по реальным котировкам начал давать прибыль. Только торгует уже 4 дня, а прибыль не фиксирует. Вообще тейк профит не выставляет. Фиксация прибыли вручную?
Попробую еще погонять...
C takeprofit и дурак прибыль зафиксирует. А вот советник - не дурак, предпочитает разворачивать позицию, если получит сигнал о том, что котировки пойдути в противоположную сторону.
 
Kola:
Reshetov:
Пробовали. Могу даже сообщить, что чем больше входов, тем точнее описание паттерна (впрочем, слишком детальное тоже не к чему), а следовательно результат будет более приближенным к реальности. А вот при попытках увеличения слоев, все наоборот, вроде бы прибыли по тестам растут, но вне выборки оказываются значительно ниже. Сначала было не совсем понятно, почему так происходит, а потом удалось выяснить. Ведь чем больше слоев, тем меньше паттернов приходится на каждый из них, а следовательно почти тоже самое, что и подгонка под оптимизацию с малым количеством сделок.
А Вы в многослойном какую активационную функцию использовали?
Для переключения между слоями лучше всего подходит проверка значений основной линии ADX
 
Kola:
На чем лучше работает, на FX или CFD?
На акциях просадка меньше. А остальное - кто к чему привык.
 
usdjpy:

очень долго оптимизируется.
Можно ускорить и весьма значительно.

Запускаем процесс с вышеуказанными настройками. Дожидаемся, когда появится первый результат оптимизации. Останавливаем процесс. Смотрим какая максимальная просадка в процентах по полученному результату. Округляем ее до большего целого (например, в результате было 9.8%, значит нам нужно взять 10%). Вставим полученную цифирь в параметры оптимизации.



Теперь можно запускать оптимизацию, которая пройдет значительно быстрее.

Было дело, когда надо было срочно переоптимизироваться, а до начала фондовой сессии, оставалось немного времени.
 
Опубликована статья по теме применения нейросетей "Как найти прибыльную торговую стратегию". Желающие могут ознакомится.
 
Идея математической обработки параметров индикаторов - превосходно воплощена. Простота восхищает. | Мои замечания: идикаторы, прописанные в MT4 расчитаны на работу на дневках. Т.о. нужно просто увеличить периоды для индикаторов, включаемых в советнике. | Этот самый Accelerator Oscillator, написанный по мотивам песен Била Вильямса имеет внутри разность двух средних 5 и 34 (или 35). Тот момент, что у него нет настроек снаружи, говорит о том, что нужно его применять на дневках. А при использовании его на 30мин таймфрейме нужно залезть вовнутрь и умножить его периоды на 40 (или на 50).
123456789
Новый комментарий