Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я делал помощнее перцептрон для анализа цен на много входов трехслойный обучающийся по алгоритму стохастическо-градиентного спуска, только результаты мне не очень надежными показались. Зато тут для анализа используется значение акселератора, может быть так и надо? :)
Тестирую на демо уже с полторы недели. Сначала слив, но после переоптимизации советника за последний полугодовой период по реальным котировкам начал давать прибыль. Только торгует уже 4 дня, а прибыль не фиксирует. Вообще тейк профит не выставляет. Фиксация прибыли вручную?
Попробую еще погонять...
А чего тут всего четыре входа у перцептрона? Гы. :) Больше не пробовали?
Я делал помощнее перцептрон для анализа цен на много входов трехслойный обучающийся по алгоритму стохастическо-градиентного спуска, только результаты мне не очень надежными показались. Зато тут для анализа используется значение акселератора, может быть так и надо? :)
Пробовали. Могу даже сообщить, что чем больше входов, тем точнее описание паттерна (впрочем, слишком детальное тоже не к чему), а следовательно результат будет более приближенным к реальности. А вот при попытках увеличения слоев, все наоборот, вроде бы прибыли по тестам растут, но вне выборки оказываются значительно ниже. Сначала было не совсем понятно, почему так происходит, а потом удалось выяснить. Ведь чем больше слоев, тем меньше паттернов приходится на каждый из них, а следовательно почти тоже самое, что и подгонка под оптимизацию с малым количеством сделок.
to Reshetov
Тестирую на демо уже с полторы недели. Сначала слив, но после переоптимизации советника за последний полугодовой период по реальным котировкам начал давать прибыль. Только торгует уже 4 дня, а прибыль не фиксирует. Вообще тейк профит не выставляет. Фиксация прибыли вручную?
Попробую еще погонять...
Пробовали. Могу даже сообщить, что чем больше входов, тем точнее описание паттерна (впрочем, слишком детальное тоже не к чему), а следовательно результат будет более приближенным к реальности. А вот при попытках увеличения слоев, все наоборот, вроде бы прибыли по тестам растут, но вне выборки оказываются значительно ниже. Сначала было не совсем понятно, почему так происходит, а потом удалось выяснить. Ведь чем больше слоев, тем меньше паттернов приходится на каждый из них, а следовательно почти тоже самое, что и подгонка под оптимизацию с малым количеством сделок.
На чем лучше работает, на FX или CFD?
очень долго оптимизируется.
Запускаем процесс с вышеуказанными настройками. Дожидаемся, когда появится первый результат оптимизации. Останавливаем процесс. Смотрим какая максимальная просадка в процентах по полученному результату. Округляем ее до большего целого (например, в результате было 9.8%, значит нам нужно взять 10%). Вставим полученную цифирь в параметры оптимизации.
Было дело, когда надо было срочно переоптимизироваться, а до начала фондовой сессии, оставалось немного времени.