Советники: AI

Новый комментарий
 

AI:

Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети.

Author: Yury Reshetov

 
Поскольку в форумной ветке про "Использование искусственного интеллекта в МТС" обсуждение началось раньше, нежели открыть доступ к коду в CodeBase, то я получил уже отзывы из которых несколько скептических и один положительный. Положительный дублирую здесь:


Figar0 писал (а):
Что бы это не было, но право на жизнь имеет. Пусть идея не нова, зато весьма интересна, и толково реализована, и ... способна приносить профит. Провел несколько форвард тестов, после "обучения", результаты обнадеживают. Большое спасибо автору.

 
Насчет способности приносить профит еще рано судить. А на тестировании по истории результаты шикарные. Может быть система действительно находит наиболее значимые закономерности движения рынка по AC? Надо погонять ее на демках там видно будет.
И недостаток есть очень долго оптимизируется.
 
Figar0 писал (а):
Что бы это не было, но право на жизнь имеет. Пусть идея не нова, зато весьма интересна, и толково реализована, и ... способна приносить профит. Провел несколько форвард тестов, после "обучения", результаты обнадеживают. Большое спасибо автору.
Ну, не знаю...Сделал все правильно, как указанно. Качество 90% - сливает, проводил тоже не сколько форвард тестов по Евро. У Вас такие результаты видимо из-за Метода по Open
 
Мне его даже в оптимизировать не удается. Один прогон на данных по EURUSD, M5, все тики, с 2006.01.01 по сегодня занимает секунд 10. Окончания так можно ждать всю жизнь.
 
А вообще старая моя идея. Считать несколько индикаторов, и оценивать их деятельность по виртуальным сделкам, изменяя соответствующим образом их веса. А решение на сделку принимать взвешенным голосованием. Это можно назвать комитетом. Остановило меня то, что сами индюки зависят от кучи параметров. А потому задача приобретает совершенно необозримый размер... А главное СМЫСЛ ВСЕГО ЭТОГО ??? Это имеет смысл только при гладкости рынка, в которую я верил, и в которой последние пару дней начал сомневаться...
 
Результаты моего теста по EURUSD. Тестировал на М5 с 2006.01.01 по 2006. 11.27, в режиме "все тики". Депозит 50000. Меньший дает слишком глубокую просадку.

Не стал дожидаться конца оптимизации, больно уж долго. Получил такие данные:
x1=97;
x2=60;
x3=168;
x4=69;
sl=75;
Прибыль 216764. Матожидание 1052.
Что заметил из особенностей. В начале эксперт сливает. Рост начинается где-то с мая. Так что возможно до мая, оптимальные параметры совсем другие. Еще. Очень быстро растет эквити. И медленно - баланс. Т.е. похоже слишком долго держатся открытыми позиции, что не всегда есть хорошо. Вобщем идея неплохая. Но явно нуждается в доработке.
 
eugenk1:
Мне его даже в оптимизировать не удается. Один прогон на данных по EURUSD, M5, все тики, с 2006.01.01 по сегодня занимает секунд 10. Окончания так можно ждать всю жизнь.
Я специально для неграмотных, которые код не умеют читать и понять, что советник не потиковый, а исполняет все по сформировавшимя барам выложил скриншот. А там черным по белому написано: open prices only, что в переводе с англицкого означает - только по ценам открытия.

Таймфрейм, на котором тестировалась и оптимизировалась стратегия также на скриншоте указан. Стратегия свинговая, а не пипсовая, поэтому таймфрейм М30.

Но сколько не выкладывай, дык все равно обязательно найдутся судьбой недовольные товарищи, которые будут гонять оптимизацию только по всем тикам (а тики сии, кстати, эмулируются весьма криво на барах с малыми диапазонами) и обязательно на других таймфреймах. А получив в результате фигню, начнут на эту самую фигню здесь жаловаться и в жилетку сопливо плакаться.
 
Уважаемый аффтар, для глухих бесполезно кричать, а для неграмотных писать :)
Все возражения принимаются, кроме последнего пункта, где утверждается что обиженные жистью личности получают фигню вместо результата. Во-первых получающая личность жизнью совсем не обижена, во-вторых получила она не фигню. 400 с лишним процентов в год, это фигня лишь для тех, кто хочет в месяц утраиваться и не меньше. В остальном согласен, ступил. Сейчас перезапущу оптимизатор с рекомендованными параметрами. Однако уже сейчас, когда пришел с работы, вижу результат 533748. Т.е. более чем в 10 раз. Увы, за этим остался совершенно неясным вопрос долговременной устойчивости. Т.е. годен ли этот подход лишь для истории, или это может работать в реале.
 
eugenk1:
Уважаемый аффтар, для глухих бесполезно кричать, а для неграмотных писать :)
Все возражения принимаются, кроме последнего пункта, где утверждается что обиженные жистью личности получают фигню вместо результата. Во-первых получающая личность жизнью совсем не обижена, во-вторых получила она не фигню. 400 с лишним процентов в год, это фигня лишь для тех, кто хочет в месяц утраиваться и не меньше. В остальном согласен, ступил. Сейчас перезапущу оптимизатор с рекомендованными параметрами. Однако уже сейчас, когда пришел с работы, вижу результат 533748. Т.е. более чем в 10 раз. Увы, за этим остался совершенно неясным вопрос долговременной устойчивости. Т.е. годен ли этот подход лишь для истории, или это может работать в реале.
Нормально работает и в реале, но результаты бывают похужее, нежели рисуемый максимум по backtest истории и изредка получше. Только оптимизация очень долгая, а переоптимизацию надо проводить для каждого инструмента хотя-бы раз в месяц на истории не менее 1 года назад. Коли я ставлю AI сразу на 4 инструмента, то значит в выходные по одному инструменту гоняю по переоптимизации (в месяце 4 недели). Естественно, что для торговли в реале, оптимизацию надо гонять только на котировках с реальных счетов cвоего ДЦ (чтобы спецификации контрактов тоже совпадали), а не с демок и не с выкачанных из каких нибудь databanks.

Ну и потом, форвардные тесты пока никто не запретил. Т.е. для проверки любой МТС на вшивость, нужно оптимизировать ее на истории, но в "использовать дату", в параметре "по" поставить например, на 3 месяца до текущего дня. После оптимизации прогнать тест с полученными настройками на предыдущих и недостающих в оптимизации 3 месяцах. По результатам видно будет, какова стабильность системы. Это называется тестированием вне выборки.
 
На чем лучше работает, на FX или CFD? А вообще, называть перцептрон искусственным интеллектом... :)
Посмотрим, проверим.
123456789
Новый комментарий