коэффициент Шарпа в тестере стратегий

[SergeyN]

Добрый день,

Мой советник работает пакетом инструментов. Одновременно открывает сделки и одновременно закрывает по всем инструментам пакета. из 2 ух инструментов пакета одна позиция всегда в плюсе, вторая в минусе. Как следствие коэффициент шарпа весьма небольшой, хотя с точки зрения стратегии большая часть сделок в "+". Можно ли как то объединить позиции по разным инструментам, что бы коэффицент шарпа считался корректно? Или только в экселе пересчитывать?

[Vladimir Karputov]

SergeyN:

Добрый день,

Мой советник работает пакетом инструментов. Одновременно открывает сделки и одновременно закрывает по всем инструментам пакета. из 2 ух инструментов пакета одна позиция всегда в плюсе, вторая в минусе. Как следствие коэффициент шарпа весьма небольшой, хотя с точки зрения стратегии большая часть сделок в "+". Можно ли как то объединить позиции по разным инструментам, что бы коэффицент шарпа считался корректно? Или только в экселе пересчитывать?

Вводите свой пользовательский критерий и рассчитываете его. OnTester