Индикаторы: Stochastic-X8

Новый комментарий
 

Stochastic-X8:

Сетка из восьми стохастиков на одном графике.

Author: Victor Lukashuck

 

Вот здесь есть цикл статей по теме.


Сам, правда, пользовался шаблоном для метатрейдера, а не отдельным индикатором.

 
Dserg:

Вот здесь есть цикл статей по теме.

Сам, правда, пользовался шаблоном для метатрейдера, а не отдельным индикатором.
  Давайте опубликуем выдержки (классно описано) прямо здесь:

16.11.2009 Стохастический осциллятор - Часть 2. Теория стохастических нитей Спуда (Spuds Stochastic Thread Theory)

Введение 

 Существует, однако, немалое количество торговых систем, которые используют этот индикатор нестандартным способом. На наш взгляд, именно такие системы являются наиболее интересными и полезными для изучения, поскольку способствуют пробуждению собственного креативного мышления у читателей и помогают увидеть новые неожиданные методы использования привычных и, казалось бы, таких обыденных индикаторов. 

Одной из таких систем является Теория стохастических нитей Спуда (Spuds Stochastic Thread Theory), опубликованная летом 2007 года на одном из зарубежных форумов. К ее рассмотрению мы и приступаем в данной статье. 


 Подготовка 

Первым делом нам необходимо подготовить наш рабочий экран. Теория стохастических нитей использует только один таймфрейм. Спуд рекомендует интервалы 1H или 4H, поскольку полагает, что интервалы M30 и меньше оставляют слишком мало времени для раздумий. 

Итак, мы открываем часовой график и прикрепляем к нему 18 стохастических осцилляторов. Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24. Таким образом, мы получим 18 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (7, 3, 3), (8, 3, 3) … (24, 3, 3). У всех индикаторов используется только главная линия, а сигнальную мы отключаем. 

   

   Торгуем по веревкам

Первый и самый главный паттерн в Теории стохастических нитей Спуда носит название «Веревка» (Rope). Его уникальной отличительной чертой является предельная простота. Спуд шутит по этому поводу, что вы сможете торговать по веревкам, даже напившись до крайней кондиции. (Проверять, так ли это, все же не стоит, по крайней мере, на реальном счете). 



Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию, то мы говорим, что нити сплетаются в веревку. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию.


Эта вершина должна находиться в области перекупленности/перепроданности или около границ этих областей. (Нет необходимости напоминать, что значимость паттерна возрастает, если разворот формируется на сильном фибо-уровне ценового графика, либо на важной скользящей средней, например, SMA 200, на уровнях Мюррея или Camarilla Equation, при достижении срединной, верхней или нижней линии Вил Эндрюса и т.д. Используйте любые подтверждения по вашему вкусу). 



  Показаны примеры паттернов «Веревка». В областях 1 и 2 мы можем наблюдать появление веревки, которая затем образует вершину. Обычно сразу или вскоре после этого начинается противоположное движение. 


«Идеальная веревка» формируется не так часто, как хотелось бы. Но нет необходимости, чтобы веревка обязательно была предельно тонкой, как на рис. 2, обл. 1. Обычно достаточно того, чтобы линии были прижаты вплотную друг к другу и между ними не наблюдалось бы пустот или, тем более, пересечений и хаоса. Однако чем тоньше веревка, тем лучше. 


  Обычно веревка образуется за 1-2 бара до появления вершины, но нередко она образуется непосредственно в самой вершине 



   Примечание 1.


Необходимо проявлять осторожность, если веревка образуется задолго до вершины и движется к ней из противоположной области перекупленности или перепроданности. Это может означать сильный тренд, против которого не стоит открывать позицию. В этом случае необходимо дождаться, чтобы не только образовалась вершина в области перекупленности/перепроданности, но чтобы BS вышел из этой области. В противном случае BS может зависнуть в области экстремальных значений, что будет соответствовать продолжению тренда. 



   Примечание 2. 


Отметим также, что границы областей перекупленности и перепроданности в Теории стохастических нитей смещены чуть ближе к центру и выбраны в соответствии с уровнями Фибоначчи: уровень перепроданности составляет 23,6%, а перекупленности – 76,4%. Мы, однако, не считаем это требование рационально обоснованным; скорее, оно отображает личные предпочтения автора системы. Поэтому на наших рисунках вы можете видеть, что мы оставили традиционные значения уровней. Достаточно помнить, что традиционные уровни в 20% и 80% условны и не стоит им придавать догматического значения, скажем, принципиально игнорируя разворот веревки в области 21% и т.д. 



Вадим Шумилов,
a.k.a. DrShumiloff
 

Плагиат http://codebase.mql4.com/ru/code/9502 даже значения следующего значения получаются так же.

 
 
excelf:

Плагиат http://codebase.mql4.com/ru/code/9502 даже значения следующего значения получаются так же.

  Концептуальным отличием (от Вашего) является, то, что вся сетка индикаторов строится по параметрам самого короткого Stochastic-а. Не задаются параметры для каждого (как в Вашем) - думаю упрощение очень рационально, позволяет не вводить 8 параметров при инициализации. Нужно задать параметры только первого Стоха, остальные линии получатся умножением параметров на коэффициент "koef". С другой стороны - я согласен, этот индикатор не я придумал. Аналогичные, оказывается,  уже были опубликованы. От первенства (правообладания) я публично отказываюсь.

 
lukas1:
...я согласен, этот индикатор не я придумал. Аналогичные, оказывается, уже были опубликованы. От первенства (правообладания) я публично отказываюсь.

Идея на поверхности, например Dm_35 в аналогичном индикаторе тоже танцевал от короткого стохастика. Поэтому дискуссия о первородстве смысла не имеет. Важно другое, как трактовать показания индикатора. Статья доктора меня лично не убедила, показаны удачные моменты. Нужны более сложные паттерны или сторонний фильтр.

 
lukas1:
excelf:

Плагиат http://codebase.mql4.com/ru/code/9502 даже значения следующего значения получаются так же.

Концептуальным отличием (от Вашего) является, то, что вся сетка индикаторов строится по параметрам самого короткого Stochastic-а. Не задаются параметры для каждого (как в Вашем) - думаю упрощение очень рационально, позволяет не вводить 8 параметров при инициализации. Нужно задать параметры только первого Стоха, остальные линии получатся умножением параметров на коэффициент "koef". С другой стороны - я согласен, этот индикатор не я придумал. Аналогичные, оказывается, уже были опубликованы. От первенства (правообладания) я публично отказываюсь.


Плагиат чистой воды все один в один скопировал.

 

пробовал торговать таким способом. коэфф=1,1, ТФ=30м, евро/доллар. при достиженими любым из стохастиов скажем 90, входил на селл, и с стоплосс=500 ждал достижения стохастиком (опять же любым из 8) скажем значения 10, потом на выходе стохастика с 10 на 11 и далее вверх открывал бай, и ждалл значения 90. потом аналогичный цикл, конечно ОЧЕНЬ сырая идея, но получилось денежно. Ну я пока эту идею только изучаю..., вот *поделился* (*умножился*)

 
Прицепил Ваш индикатор к советнику, вход когда пучек внизу bUY и наоборот +Мартин(варианты)


2009-07-30 по 2009-10-06  Мартин арифметический впрочем вроде вывозит и классического.Не оптимизирован
индюк жрет рессурсы поэтому даже просто тестить на большой период очень долго.
Вход в рынок можно еще доработать может получится и лучше.
 
Zuzabush:
...индюк жрет рессурсы поэтому даже просто тестить на большой период очень долго...

Незачем цеплять сам индикатор к советнику. Можно вызывать из советника нужное количество раз встроенный стохастик с требуемыми параметрами. Будет работать на порядок быстрее, и нет ограничений по количеству буферов.

123
Новый комментарий