Как повысить надёжность сигнала на все пять? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Георгий, в ДЦ, где я обслуживаюсь, полностью исключили понятие "баланс" из своих анализов и отчетов, пользуются только "средствами" и исчезла путаница. Уверен, скоро так поступят все.
Да лааадно... От того, что это понятие исключили из отчета - само явление не исчезнет. Баланс - это счет по закрытым позициям, и верно выше написали - выводится именно баланс.
Кроме того, именно по разнице баланса и средств можно отсеивать всякие "хитрости" с ММ типа мартингейла или усреднения.
Я тоже одно время перестал смотреть на баланс. Сейчас - я менее радикален.
Не поступят.
Баланс, это реальные деньги, их можно как вывести, так и ввести. А средства, это виртуальные деньги, состояние которого всё время меняется и зависит от текущего профита(как минус, так и плюс).
Средства учитываются только тогда, когда есть открытые позиции.
На самом деле все они взаимосвязаны и все они нужны. Не только средства, но и свободная маржа, а также уровень маржи и т д.
Все они необходимы для соблюдения ММ.
И чтобы повысить надежность сигнала, надо снизить загруженность депозита, чем меньше тем лучше, но и прибыль тоже будет меньше.
Баланс – это больше юридическое понятие, т.к. имеет в своём содержании право пользования. Эквити – это одно из условий, ограничивающее право пользования балансом, если эквити меньше его, и утверждающее право пользования, если эквити больше баланса.
Поэтому для каких-либо отчетов приоритет лучше отдавать эквити, поскольку оно даёт объективную картину.
Полазил дней пять назад по сигналам, у одного просадка за 30%, у другого загрузка депо под 100, у обоих 5 палочек надежности. У меня же просадка 4%, загрузка депо 30%, - 4 палочки надежности.
А какой собственный Эквити на обоих сигналах, и какая продолжительность торговли ?
А какой собственный Эквити на обоих сигналах, и какая продолжительность торговли ?
Даже гипотетически просадка не м.б. нулевой, так, что, ФВ необходимый и достаточный параметр эффективности и надежности любой ТС. Лично я добиваюсь максимального его значения на истории и больше ни на какие параметры торговли не обращаю внимание.
Мах значение ФВ - это сколько?... , и какого значения достигла Ваша лучшая ТС?...
Понимаю, что все параметры завязаны друг на друга, но все равно не верю, что ОДИН параметр может дать ОПТИМАЛЬНУЮ конфигурацию лучшей ТС..., и по нему можно дать однозначное решение о ТС...
Мах значение ФВ - это сколько?... , и какого значения достигла Ваша лучшая ТС?...
Понимаю, что все параметры завязаны друг на друга, но все равно не верю, что ОДИН параметр может дать ОПТИМАЛЬНУЮ конфигурацию лучшей ТС..., и по нему можно дать однозначное решение о ТС...
Сергей, сейчас я склонен думать, что, ФВ считается неверно. Думаю, определение ФВ как ФВ = Чистая прибыль/максимальную просадка не отражает опасности, которая кроется в таком определении ФВ, как фактора надежности. Дело вот в чем: чистую прибыль мы берем нарастающим итогом за все время торговли, а максимальную просадку - за короткое время, когда она наступает. От этого получаются завышенные значения ФВ, вводящее в заблуждение трейдера. Мне кажется, просадку также нужно брать нарастающим итогом, но я не знаю, как это осуществить.
Мах значение ФВ - это сколько?... , и какого значения достигла Ваша лучшая ТС?...
Понимаю, что все параметры завязаны друг на друга, но все равно не верю, что ОДИН параметр может дать ОПТИМАЛЬНУЮ конфигурацию лучшей ТС..., и по нему можно дать однозначное решение о ТС...
ФВ ни о чем не говорит. Счет может иметь неплохие значения ФВ, но торговля быть средней. Да как один из показателей смотреть его можно, но совсем уж полагаться на него не стоит.