Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 260

 
Ivan_Invanov:
Вы пытаетесь взять какой то параметр изолированно, видимо процент выигрышных сделок. И делаете предположение, что с изменением рисков и денежного управления процент выигрышных сделок сохранится. Нет, не сохранится. Всё в советнике взаимосвязано, и связи нелинейны, и есть только один способ, тестирование на демо сразу со всем комплексом параметров. Мне понравилась ваша работа, и обидно что вы допускаете такую очевидную ошибку в процедуре. Подумайте над этим. Может всё же нужен относительный лот. В любом случае, спасибо за вашу работу.

Да никаких проблем, говорю ж, в исполнимом модуле - выставляется любой лот.

Для установки его на демо-счет нужен бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал по этой ТС. Вперед ! Ставь процент, как тебе хочется.

 
Georgiy Merts:

Да никаких проблем, говорю ж, в исполнимом модуле - выставляется любой лот.

Для установки его на демо-счет нужен бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал по этой ТС. Вперед ! Ставь процент, как тебе хочется.

Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами.  И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.

 
Ivan_Invanov:

Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами.  И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.

Правильно, но Мерца не переспоришь
 
Если вы проводите такой рейтинг, нужно делать отдельную работу, какая кореляция между сохранением процента выигрышных сделок и повышением риска и так же между разными вариантами менеджмента. На мой взгляд, эта задача настолько непроста, что я не вижу смысла вообще в рейтинге. Лучше брать стратегии, которые интуитивно понятны и логичны, и сразу делать ботов по ним. Непонятно, почему вы упорствуете, у меня сейчас ощущение, что я объясняю таблицу умножения. В чем вы со мной не согласны? Ну вероятно, вы думаете, что процент выигрышных сделок сохранится при изменении менеджмента и риска. В таком случае нужно провести опыт. Взять три советника из верха рейтинга, оптимизировать им по 3 принципиально разных настройки менеджмента и риска, и проверить, останется ли у них процент выигрышных сделок хотя бы примерно такой же. Для меня очевидно, что там будет разброс огромен. Может я ошибаюсь.
 
Рейтинг очень интересная задумка, просто она требует доработки, ну на мой скромный взгляд. Есть еще такой момент как трактовка данных индикатора. То есть предположения, которые мы делаем, на основе каких-то данных индикатора. Тут тоже наверно поле огромное для развития. Может, я бы смог помочь, но позже. Не пропадайте с форума!
 
Ivan_Invanov:

Я над другими советниками работаю. Этот материал лишь некоторая пища для размышлений. А на счёт ставить лот. Я и пытаюсь сказать что, если у всех советников поставить относительный лот, то и лидер поменяться может. Не уверен, что нужно повторяться, но повторюсь. Важно отношение лота к депозиту, если оно меняется, вы каждый раз торгуете советником с другими параметрами.  И так как взаимосвязи риск/менеджмент/процент выигрышных сделок/прибыль/просадка изменяются непредсказуемым образом, вы получаете слишком искажённый результат, и по моему опыту, искажения могут быть настолько сильны, что могут поставить всю картину буквально с ног на голову. Если отношение лота к депозиту постоянно меняется в сторону безопасности, то первые сделки для советника имеют больший вес, чем последующие. Я не готов взять советника из рейтинга, который составлен с таким грубым нарушением логики. При таких условиях, чем дольше тестируете, тем больше накапливается погрешность, и так как лот был изначально малым, весь рейтинг имеет очень малую ценность. Лишь просто размышляю о вычислениях индикаторных.

Безусловно, лидер может поменяться. Однако, общая картина - будет той же самой.  Задача трейдера - находить УСТОЙЧИВЫЕ системы, а вовсе не "самые прибыльные". И поэтому если эти изменения играют роль - то такие системы являются неустойчивыми. Смысла уделять внимания им нет.

Но, повторю - у всех, кто считает иначе - есть возможность взять исполнимый модуль, и поставить на демо-счет, чтобы все видели результат. Повторю - регкоды бесплатны.

 
Ivan_Invanov:
Если вы проводите такой рейтинг, нужно делать отдельную работу, какая кореляция между сохранением процента выигрышных сделок и повышением риска и так же между разными вариантами менеджмента. На мой взгляд, эта задача настолько непроста, что я не вижу смысла вообще в рейтинге. Лучше брать стратегии, которые интуитивно понятны и логичны, и сразу делать ботов по ним. Непонятно, почему вы упорствуете, у меня сейчас ощущение, что я объясняю таблицу умножения. В чем вы со мной не согласны? Ну вероятно, вы думаете, что процент выигрышных сделок сохранится при изменении менеджмента и риска. В таком случае нужно провести опыт. Взять три советника из верха рейтинга, оптимизировать им по 3 принципиально разных настройки менеджмента и риска, и проверить, останется ли у них процент выигрышных сделок хотя бы примерно такой же. Для меня очевидно, что там будет разброс огромен. Может я ошибаюсь.

У меня все стратегии - просты, как три копейки. Я уже показывал экспертов из Кодобазы, которые работают точно по тем же принципам.

Основная идея Лиги - это видеть, какие принципы на каком символе работают, а какие нет.

Как я убедился, нет ТС, прибыльных всегда. И залог постоянной прибыли только в том, чтобы постоянно переключаться между системами. Для этого переключения - всегда нужно иметь набор оттестированных систем. Лига ТС - это как раз такой набор.

У меня нет вопроса "как написать прибыльную ТС" - у меня их куча. Мой главный вопрос - как из имеющихся прибыльных ТС выбрать те, которые еще некоторое время будут прибыльны.

 
Vladimir Baskakov:
Правильно, но Мерца не переспоришь

Меня можно переспорить. Только агрументированными предложениями. А у тебя - никаких предложений нет. И на демо ты ни одну ТС не поставил. Что с тобой спорить-то ?

 
Georgiy Merts:

Меня можно переспорить. Только агрументированными предложениями. А у тебя - никаких предложений нет. И на демо ты ни одну ТС не поставил. Что с тобой спорить-то ?

Никто не поставил за столько лет, закрывай ветку и на завод Жора
 
Georgiy Merts:

Безусловно, лидер может поменяться. Однако, общая картина - будет той же самой.  Задача трейдера - находить УСТОЙЧИВЫЕ системы, а вовсе не "самые прибыльные". И поэтому если эти изменения играют роль - то такие системы являются неустойчивыми. Смысла уделять внимания им нет.

Но, повторю - у всех, кто считает иначе - есть возможность взять исполнимый модуль, и поставить на демо-счет, чтобы все видели результат. Повторю - регкоды бесплатны.

А я верю, что можно построить такой ряд предположений, который будет всегда исполняться, только в разной степени, зависимо от характера рынка, степень мы будем находить оптимизацией. Конечно это очень смелое предположение, возможно оно и есть, но степени настолько различны, что не дадут заработать. Но я его ищу.