Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И как ?
А самое главное - смысл ? Ведь уже все, это будет оценка того, что было. А нам-то важно то, что будет...
Как - просто посмотреть, как вела смененная настройка советника последующие пол года после замены и сравнить на замененную, дабы оценить смысл замены.
Смысл - получение большей информации о правильности принимаемых решений, а значит о критерии, которым происходит руководство для замены, а там уж внесение правок в этот критерий, если потребуется...
Ну ты блин, даешь...немец одно слово - так и будешь переливать из пустого в порожнее и глубокомысленно тереотезировать...именно такая устойчивость тебе и представлена...сам себе противоречишь...маразм одно слово...отдохни с месяц, потом может поймешь, что ерундой страдаешь...
Где "противоречие" ?
Мои утверждения:
Для отбора ТС на реал нужны две характеристики:
1. Качество, ну я называю "красота" торговли, назови иначе, это понятие трудно описать словами. Заключается оно в "равномерности" профита, достаточном его объеме, и в регулярности "поступления".
2. Устойчивость торговли - то есть, в способности ТС сохранять свое поведение, несмотря на некоторые изменения в рыночной ситуации.
В чем ты видишь противоречия-то ? Это явно не одно и то же !
Первый критерий, как мне кажется, я вполне неплохо смог формализовать, в таблицах я даю эту оценку.
А вот второй - мне пока не сильно поддается. Вроде как, исходя из форвард-периода я вижу устойчивость ТС, а потом ставлю их на реал - и на тебе, поведение достаточно быстро изменяется.
Ну а насчет "ерундой страдаешь" - возможно, посмотрим. Я хорошо помню, как прохладно идею Лиги ТС народ принял два года назад. Сейчас на этот эксперимент смотрят уже куда положительнее. Я думаю, что вся загвоздка именно в том, что пока не удается формализовать понятие устойчивости, и принципы отбора на основе двух этих критериев. Работаю над этим.
красота, устойчивость... - лирика, еще сексуальности ТС только не хватает:)
Хм... Почему же в физике можно кварки называть "красивыми" и "правдивыми", а в трейдинге - куда более приземленной области - назвать торговлю ТС так нельзя ?
Кстати, мне только сейчас пришла в голову эта идея...
B- и Т- критерии отбора ТС, по аналогии с тяжелыми кварками... (Кое-кто на западе утверждает, что это означает "bottom" и "top", но мы-то знаем, что правильное обозначение кварков - "beauty" и "truth".)
Да, правильно !!! Так я эти критерии и назову, примажусь к физикам... Крутизна !!!
(Кстати, это тоже своего рода "драматизация идеи", привет Peter Konov)
Как - просто посмотреть, как вела смененная настройка советника последующие пол года после замены и сравнить на замененную, дабы оценить смысл замены.
Ну, пока что я оцениваю поле рассеяния форвард-периода. Оно же как раз показывает, как ведет себя результат торговли от изменения (причем, небольшого, в пределах лучших 25% проходов) параметров. Однако, оцениваю я это больше интуитивно. Максимум - считаю, сколько проходов попадает в "минус", сколько в "плюс". Но - пока что успехи более чем скромные...
"Просто посмотреть" - явно мало. Нужно как-то формализовать критерий, и потом определить правила отбора. Вот, тут и затык... Особенно с формализацией...
Ну, пока что я оцениваю поле рассеяния форвард-периода. Оно же как раз показывает, как ведет себя результат торговли от изменения (причем, небольшого, в пределах лучших 25% проходов) параметров. Однако, оцениваю я это больше интуитивно. Максимум - считаю, сколько проходов попадает в "минус", сколько в "плюс". Но - пока что успехи более чем скромные...
"Просто посмотреть" - явно мало. Нужно как-то формализовать критерий, и потом определить правила отбора. Вот, тут и затык... Особенно с формализацией...
Можно просто посмотреть по прибыли/убытку - куда проще...
Отбор отчасти случаен из-за использования генетики, и поэтому не факт, что одна случайность лучше другой.
К тому же, как я понимаю критерии для снятия с торговли отличаются от критерий для постановки на торговлю, так?
Можно просто посмотреть по прибыли/убытку - куда проще...
Отбор отчасти случаен из-за использования генетики, и поэтому не факт, что одна случайность лучше другой.
К тому же, как я понимаю критерии для снятия с торговли отличаются от критерий для постановки на торговлю, так?
Разумеется, отличаются.
Для снятия с торговли - все четко. На двухлетнем интервале есть максимальная СЛ-очередь, максимальный ценовой просад, и максимальное время обновления максимума цен. Как только один из этих критериев превышен - все, ТС снимается с торговли и переоптимизируется.
А для постановки - вот, надо выбирать... Тем более, что сейчас уже достаточно много ТС, которые показывают весьма достойные результаты, и вот-вот войдут в рейтинг новые, основанные на отложках по пикам зигзага (префикс Zpn) - вопрос отбора становится все более и более насущным.
Насчет же отбор отчасти случаен - ну, все верно, я как раз и исхожу из того, что генетика дает случайные отклонения, и умение "сопротивляться" им - как раз и есть смысл устойчивости. Но, выставление вроде как устойчивых ТС на пре-реал - показывает, что все не так просто с этим критерием.
Разумеется, отличаются.
Для снятия с торговли - все четко. На двухлетнем интервале есть максимальная СЛ-очередь, максимальный ценовой просад, и максимальное время обновления максимума цен. Как только один из этих критериев превышен - все, ТС снимается с торговли и переоптимизируется.
А для постановки - вот, надо выбирать... Тем более, что сейчас уже достаточно много ТС, которые показывают весьма достойные результаты, и вот-вот войдут в рейтинг новые, основанные на отложках по пикам зигзага (префикс Zpn) - вопрос отбора становится все более и более насущным.
Насчет же отбор отчасти случаен - ну, все верно, я как раз и исхожу из того, что генетика дает случайные отклонения, и умение "сопротивляться" им - как раз и есть смысл устойчивости. Но, выставление вроде как устойчивых ТС на пре-реал - показывает, что все не так просто с этим критерием.
Не совсем понял, могут ли в отобранные попасть те советники, которые при определенных показателях были бы сняты с торговли, ну там три раза подряд стоп сработал к примеру.
Не совсем понял, могут ли в отобранные попасть те советники, которые при определенных показателях были бы сняты с торговли, ну там три раза подряд стоп сработал к примеру.
Нет, конечно !
Если эксперт снят с торговли - он направляется на переоптимизацию. После этого - "обнуляется" билд (он тоже в отчетах есть). Оценка торговли идет только со времени этого билда, и необходимо не менее 10 сделок. В рейтинг он обычно попадает не ранее, чем через пару-тройку недель после билда. И лишь после этого - он может быть вновь отобран для реала.
Нет, конечно !
Если эксперт снят с торговли - он направляется на переоптимизацию. После этого - "обнуляется" билд (он тоже в отчетах есть). Оценка торговли идет только со времени этого билда, и необходимо не менее 10 сделок. В рейтинг он обычно попадает не ранее, чем через пару-тройку недель после билда. И лишь после этого - он может быть вновь отобран для реала.
Видимо я плохо задаю вопрос, так как из ответа нет ясности.
Спрошу прямо, оценивается ли количество стопов в момент оптимизации советника и совпадает ли это количество с кретерием для снятия советника с торговли?