Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для решения этой нужна методика описания текущего состояния рынка. Я бы использовал ATR с верхних TF, как мерило волатильности и длину отрезков ZZ, как измеритель трендовости рынка. Соответственно по ZZ можно оценить потенциал трендовой системы, если классифицировать отрезки ZZ на минимум две группы - трендовые и коррекционные, то посчитав средний процент от точки входа до экстремума, относительно начала формирования ZZ до его экстремума, можно определить эффективность входов. Если эффективность входов остается на прежнем уровне, но меняется, к примеру ATR или число коррекционных отрезков резко вырастает, то это признак изменения рынка, а не ухудшения работы ТС. Данные оценки будут корректно работать на истории, но они помогут не убирать потенциально прибыльные ТС.
Кстати, проводилась ли оценка правильности принятого решения о переоптимизации ТС? Какой процент правильных решений?
У меня DATR(25) используется для выставления всех уровней (ТП-СЛ-безубыток).
Оценки - нет, не проводились, у меня не хватает ресурсов. В данный момент идет работа по добавлению в Лигу экспертов со входам на отложках.
А насчет правильности принятого решения о переоптимизации - тут, я уже говорил свое мнение - на тестовом периоде 2 года были определены максимально допустимые параметры. Если они превышаются - то все, это однозначный признак, что ТС не соответствует рынку, и нуждается в переоптимизации. Сам Алексей прикинь, ну вот два года, скажем, переворотная система не доходила до уровня СЛ, а сегодня - дошла ! Разве это не явный признак, что рынок уже не тот, что был в течении предыдущих двух лет, и сейчас переворотная система имеет больший "размах" ?
У меня DATR(25) используется для выставления всех уровней (ТП-СЛ-безубыток).
Оценки - нет, не проводились, у меня не хватает ресурсов. В данный момент идет работа по добавлению в Лигу экспертов со входам на отложках.
А насчет правильности принятого решения о переоптимизации - тут, я уже говорил свое мнение - на тестовом периоде 2 года были определены максимально допустимые параметры. Если они превышаются - то все, это однозначный признак, что ТС не соответствует рынку, и нуждается в переоптимизации. Сам Алексей прикинь, ну вот два года, скажем, переворотная система не доходила до уровня СЛ, а сегодня - дошла ! Разве это не явный признак, что рынок уже не тот, что был в течении предыдущих двух лет ?
Если есть возможность (далее появится), то подобную оценку о правильности решения хорошо бы провести, ведь это и не так долго.
Что же касается вопроса "система перестала работать, то это верный признак изменения рынка" - конечно это так, но это не признак того, что рынок не вернется обратно в прошлую стадию, где он зарабатывал. Постоянно меняя настройки мы пытаемся попасть в текущую стадию рынка, пусть и в ущерб прошлым результатам, но для этого в момент переоптимизации может быть ещё недостаточно информации о текущей стадии и придется ещё раза 3 переоптимизировать, наблюдая за сливами, а когда опишем эту стадию, то она может и завершиться...
Наверное я об увеличении/изменении пула, где трендовым советникам будет разрешено немного лить во флэте, а флэтовым не зарабатывать на тренде. По моим наблюдениям сейчас начинаются движ на Forex, будут сильные тренды.
Цель Лиги ТС - это не "вывод закономерностей".
Цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", в котором всегда имеется ряд ТС, показывающих хорошие результаты.
Раньше у меня была проблема - "что ж сделать, чтобы эксперт работал ?". Делаю эксперта, проверяю в тестере - не работает. Блин. Начинаю мудрить, поправлять... заработал... оооо... отлично... в тестере есть результат... ставлю на демо - бабах... нету результата, пошел слив... елы-палы... И я оказываюсь вначале пути... После нескольких таких "кругов" наконец эксперт показывает какие-то результаты и на демо... Ставлю его на реал - а он бац... и сливать начал... И я опять вынужден начинать с самого начала !!!
Вот, я сделал Лигу ТС, чтобы мне не надо было возвращаться к самому началу. Вот, на реале у меня умер эксперт - и мне не надо думать, "что же делать" - у меня всегда есть ряд ТС, которые показывают хороший результат на демо, и остается один вопрос - вопрос выбора из них наиболее "красивых" и наиболее "устойчивых". Вопрос с "красотой" давно снят. Вопрос "устойчивости", увы, остается.
Ну не знаю, по мне так сейчас от барабашкина и скриптора полно устойчивых в Содо Вазе... и еще, все ищут устойчивость в тестере на истории... я тоже долго её там искал ...в реальности этой непрерывности даже близко нет, ищите устойчивость в определенные часы для каждой пары, фильтруйте гепы и новости или для них тоже свои оптимальные сетки сделайте, выберите три наиболее устойчивых для каждой пары и пусть они соревнуются только на своих парах из них по очереди выбирать подходящие на бай, на сел, на тренд, на флет...как-то так я думаю будет лучше систематизировать...
Если есть возможность (далее появится), то подобную оценку о правильности решения хорошо бы провести, ведь это и не так долго.
И как ?
А самое главное - смысл ? Ведь уже все, это будет оценка того, что было. А нам-то важно то, что будет...
Ну не знаю, по мне так сейчас от барабашкина и скриптора полно устойчивых в Содо Вазе... и еще, все ищут устойчивость в тестере на истории... я тоже долго её там искал ...в реальности этой непрерывности даже близко нет, ищите устойчивость в определенные часы для каждой пары, фильтруйте гепы и новости или для них тоже свои оптимальные сетки сделайте, выберите три наиболее устойчивых для каждой пары и пусть они соревнуются только на своих парах из них по очереди выбирать подходящие на бай, на сел, на тренд, на флет...как-то так я думаю будет лучше систематизировать...
Эээээ... Не понял.
Интересно, откуда следует, что "ТС устойчива", да еще и "полно устойчивых" ? Как ты оцениваешь-то эту устойчивость (давай на "ты") ?
Насчет "определенных часов" - у меня ВСЕ системы при оптимизации выбирают шестичасовку для работы (либо отсутствие ограничений) - и не так уж много систем показывают лучшие результаты с ограничением времени. Да и интересно, какие "определенные часы" ты предложишь для ТС, которая работает на таймфрейме Н4 ?
"По очереди на бай-селл" - все мои испытания показывают, что на форексных парах бай от селла отличается не сильно. Это для акций - там бай и селл - существенно различные сделки.
Эээээ... Не понял.
Интересно, откуда следует, что "ТС устойчива", да еще и "полно устойчивых" ? Как ты оцениваешь-то эту устойчивость (давай на "ты") ?
Насчет "определенных часов" - у меня ВСЕ системы при оптимизации выбирают шестичасовку для работы (либо отсутствие ограничений) - и не так уж много систем показывают лучшие результаты с ограничением времени. Да и интересно, какие "определенные часы" ты предложишь для ТС, которая работает на таймфрейме Н4 ?
"По очереди на бай-селл" - все мои испытания показывают, что на форексных парах бай от селла отличается не сильно. Это для акций - там бай и селл - существенно различные сделки.
Устойчивость для всех одна - приносит прибыль на длительном участке цепи...вот на выходных подгонял BRUNO c MT5 под нужный ответ...)) тяжелый сов убытка много от отключения одного направления при появлении другого но в тренде хорош... давал большую задержку, близкий трал, но все равно мало помогало или вообще одно направление переставало работать...
да, еще, ТФ конечно имеет значение для определения примерного направления, но их всего то 3 - в верх, в сторону и вниз и вот эта их пляска как по мне и должна давать прибыль, работа в коридоре - скальпинг высший пилотаж...
Устойчивость для всех одна - приносит прибыль на длительном участке цепи...вот на выходных подгонял BRUNO c MT5 под нужный ответ...))
Ха ! Да какая же это "устойчивость" ???
У меня таких "устойчивых" - вон, двадцатку лучших - я демонстрирую...
Это не "устойчивость" - это "красота торговли" - и у меня в Лиге ТС полно экспертов показывающих на демо (а не в тестере) - значительно лучшее качество торговли, чем на этом графике...
Устойчивость - состоит не в том, чтобы показать "красивую кривую" Устойчивость состоит в том, чтобы сохранять характер этой кривой, несмотря на изменения внешней среды рынка.
Скажем, эксперт, не открывающий ни одной сделки - суперустойчив, просто идеал устойчивости. Независимо ни от каких изменений в рынке - он показывает все время постоянный результат ! А по твоему определению выходит, что он совершенно неустойчив, потому, что не приносит прибыли...
Твое определение - никак не может считаться "устойчивостью".
Как я понимаю, для определения устойчивости - необходимо глядеть форвард-период, и оценивать качество торговли на нем - если оно близко к качеству торговли на бек-периоде - то устойчивость высока.
Теперь гляди на свой график. Делим его на два (15.04.10) - и видим, что первая половина и вторая - заметно отличаются. В первой половине - идет устойчивый рост, а во второй половине - началась болтанка (я даже не рассматриваю резкое падение). Стало быть, твой график - никак нельзя считать "устойчивым", хотя он довольно красив.
Определение устойчивости, на мой взгляд, осложняется тем, что "красота торговли" - неоднозначное определение. Скажем, в оценке "красоты" у меня используется и рекавери-фактор, и профит-фактор. И оценка будет одинакова и там, где рекавери хорошее, а профит - так себе, и там, где рекавери - так себе, но профит - хорош. Да только если первый случай - это бэк-тест, а второй - это форвард-тест - то никак нельзя сказать, что ТС устойчива, несмотря на близкую оценку "красоты".
Увы, пока отбор у меня больше интуитивен, и меня это сильно огорчает.
Ха ! Да какая же это "устойчивость" ???
У меня таких "устойчивых" - вон, двадцатку лучших - я демонстрирую...
Это не "устойчивость" - это "красота торговли" - и у меня в Лиге ТС полно экспертов показывающих на демо (а не в тестере) - значительно лучшее качество торговли, чем на этом графике...
Устойчивость - состоит не в том, чтобы показать "красивую кривую" Устойчивость состоит в том, чтобы сохранять характер этой кривой, несмотря на изменения внешней среды рынка.
Скажем, эксперт, не открывающий ни одной сделки - суперустойчив, просто идеал устойчивости. Независимо ни от каких изменений в рынке - он показывает все время постоянный результат ! А по твоему определению выходит, что он совершенно неустойчив, потому, что не приносит прибыли...
Твое определение - никак не может считаться "устойчивостью".
Ну ты блин, даешь...немец одно слово - так и будешь переливать из пустого в порожнее и глубокомысленно тереотезировать...именно такая устойчивость тебе и представлена...сам себе противоречишь...маразм одно слово...отдохни с месяц, потом может поймешь, что ерундой страдаешь...
Определение устойчивости, на мой взгляд, осложняется тем, что "красота торговли" - неоднозначное определение. Скажем, в оценке "красоты" у меня используется и рекавери-фактор, и профит-фактор. И оценка будет одинакова и там, где рекавери хорошее, а профит - так себе, и там, где рекавери - так себе, но профит - хорош. Да только если первый случай - это бэк-тест, а второй - это форвард-тест - то никак нельзя сказать, что ТС устойчива, несмотря на близкую оценку "красоты".
Увы, пока отбор у меня больше интуитивен, и меня это сильно огорчает.
красота, устойчивость... - лирика, еще сексуальности ТС только не хватает:)