Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 382

 
Ivan Titov #:

Нужно переоптимизировать хотя бы по уходу ниже минимального требуемого показателя прибыльности (например, за месяц). А то получается переоптимизируются только худшие. Тогда может будет сдвиг выше 0.

Хм... А какой же смысл переоптимизировать лучших? Тех, кто работает именно так, как они и работали на историческом периоде? 

Я именно потому, и ввёл уже давно параметр "стабильность", что считаю, что правильный путь - это не наиболее прибыльные, а наиболее стабильные системы. Если ТС долгое время показывает поведение, как на истории - это означает, что мы случайно вышли на стабильный набор параметров, который наиболее подходит для использовании в "боевых" условиях. 

Единственное - есть некоторый смысл ввести дополнительно в число "недопустимых параметров" не только худшие, но и лучшие. Скажем, "наибольшее число ТП подряд". И снимать с торговли и направлять на переоптимизацию не только ТС, показавшие поведение хуже, чем на истории, но и ТС, показавшие поведение лучше исторического.  Однако, уже пару лет назад я специально немного изучал этот вопрос, и убедился, что такие события крайне редки. Лучшие ТС, которые я выкладываю в этой теме Лиги практически всегда показывают результаты хуже, чем на истории. Насколько я помню, превышение "в лучшую сторону" было зафиксированно только по срабатыванию защитного ТП (который на истории ни разу не срабатывал).  Ни по количеству ТП подряд, ни по обшему профиту, ни по другим показателям - превышение контрольных параметров в "лучшую" сторону зафиксированно не было.  То есть, такое превышение происходило только в одном случае - когда случайно рынок резко двигается по направлению входа в данной ТС, сильнее, чем раньше. Это единичные события. 

Считаю, что утверждение "история рынка повторяется" необходимо дополнить словами "по самому неблагоприятному варианту". А поэтому вводить контрольные параметры по "превышению лучших показателей" смысла не имеет. А переоптимизировать наиболее стабильные ТС - вобще считаю неправильным. 

 
Georgiy Merts #:

1. И какой смысл оптимизировать ТС, которая показывает поведение, как на истории? И как же не переоптимизировать ТС, которая показала недопустимое поведение, которого на истории не было? На мой взгляд, отчёты связаны с изменением поведения ТС очень косвенно. Изменение поведения первично, а отчёт - вторичен. Если поведение изменилось - то хоть есть отчёт, хоть нет - надо переоптимизировать. А если поведение не изменилось - то переоптимизация "по отчёту" - ничего не даст. 

2. У меня почти 1000 ТС - полная их переоптимизация занимает весьма много времени, да и смысла в этом нет, ведь они все работают именно так, как работали на истории. Так что я переоптимизирую лишь те, что перестали работать, как на истории. 

3. Не понял. Вот, ежедневно переоптимизируется до нескольких десятков ТС. Понятно, что какие-то при этом на истории показывают очень хорошие результаты. Выставлять отчёты по историческому тестированию лучших? Причём, каждый день??? Конечно, можно. Но какой в этом смысл? 

Переоптимизация у меня проводится исключительно в том случае, если ТС начинает показывать недопустимое поведение - то есть, поведение, которого не было на тестовом историческом периоде. Такое поведение включает в себя:

  • Срабатывание "защитного" СЛа
  • Слишком большой общий просад
  • Слишком длинная непрерывная очередь СЛ.
  • Слишком долгое ожидание обновления максимума баланса.
  • Слишком долгое ожидание очередной сделки. 

При любом из этих событий считаем, что ТС перестала соответствовать рынку - и немедленно должна быть переоптимизированна. 

Согласен с Иваном. Конечно есть проблема нехватки мощностей. Но по сути алгоритм оптимизации когда сломалось не правильный. Возможно просто нужно понять, на сколько хватает мощностей и оптить не только сломанные, но и те,  которые еще не сломались, или может и лучшие, тут логика к сожалению не работает. 

По хорошему, нужно находить более рано те стратегии, которые вошли в прибыльный период находясь в убыточном и продлить состояние прибыльных, а счас происходит фиксация состояния по факту, стал прибыльным, ставим на работу, стал убыточным убираем и оптим.

Понятно что это на порядок больше работы.))) 

 
Georgiy Merts #:

А какой же смысл переоптимизировать лучших? Тех, кто работает именно так, как они и работали на историческом периоде? 

Чтобы работали еще лучше. Переоптимизация худших - это как отличник помогает двоечнику. Отличнику никакой пользы, даже вред - время тратит не на свое развитие. И двоечнику как правило это тоже не помогает.

Georgiy Merts #:

Я именно потому, и ввёл уже давно параметр "стабильность", что считаю, что правильный путь - это не наиболее прибыльные, а наиболее стабильные системы. 

В основу лиги, как я понял, заложен как раз принцип нестабильности, когда разные системы торгуют в разные периоды по-разному. Попытка в рамках этого принципа найти стабильность - может в этом причина болтания около нуля?
 
Ivan Titov #:

Чтобы работали еще лучше. Переоптимизация худших - это как отличник помогает двоечнику. Отличнику никакой пользы, даже вред - время тратит не на свое развитие. И двоечнику как правило это тоже не помогает.

В основу лиги, как я понял, заложен как раз принцип нестабильности, когда разные системы торгуют в разные периоды по-разному. Попытка в рамках этого принципа найти стабильность - может в этом причина болтания около нуля?

С учетом нехватки мощи поддержки здоровья и ремонта это работает как есть, поэтому, что это принцип не стабильности, не совсем уж согласен, хотя момент, когда все сломается возможен, но это от нехватки мощи)))

конечно уход за машиной предусматривает профилактику)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Согласен с Иваном. Конечно есть проблема нехватки мощностей. Но по сути алгоритм оптимизации когда сломалось не правильный. Возможно просто нужно понять, на сколько хватает мощностей и оптить не только сломанные, но и те,  которые еще не сломались, или может и лучшие, тут логика к сожалению не работает. 

По хорошему, нужно находить более рано те стратегии, которые вошли в прибыльный период находясь в убыточном и продлить состояние прибыльных, а счас происходит фиксация состояния по факту, стал прибыльным, ставим на работу, стал убыточным убираем и оптим.

Понятно что это на порядок больше работы.))) 

"Слом ТС" означает, что она начала работать не так, как работала на истории. И её переоптимизация преследует цель - перейти на тот набор параметров, который лучший на текущей истории. 

Если ТС еще не сломалась, и работает примерно также, как на истории - это значит, что её набор параметров всё ещё отвечает рынку, а сама она всё ещё сохраняет стабильность. Если мы её запустим на переоптимизацию, она может найти более выгодный набор параметров, однако, вовсе не факт, что он окажется более стабилен. Зачем же нам отказываться от стабильного набора, который всё ещё соответствует рынку? 

И, да, есть проблема нехватки мощностей. Как я уже говорил - каждый день компьютер занимается переоптимизацией несколько часов. После резких колебаний на рынке бывает, что и суток не хватает, чтобы переоптимизировать все, вышедшие из строя ТС, и на следующий день они переоптимизируются наряду с теми, которые выходят из строя дополнительно.

 
Georgiy Merts #:

Да нееет. Не с таким успехом. Был тут один участник, который пошёл по этому пути - взял 10 самых лучших ТС, и даже не послушал моё предупреждение, что RTS-система очень похожа по поведению на мартина. Неудивительно, что его результат был плачевен. 

И ты после этого мне говоришь про "ложные ориентиры"? 

У тебя, видимо, правильные. Ну и где они? 


У тебя в ЛК
 
Georgiy Merts #:

Зачем же нам отказываться от стабильного набора, который всё ещё соответствует рынку? 

По той же причине, по которой возникает желание не болтаться около нуля.

 
Ivan Titov #:

По той же причине, по которой возникает желание не болтаться около нуля.

Желание не болтаться около нуля у меня имеет причину мою потребность в бОльших средствах, чем имеется. 

По этой причине как раз я не собираюсь отказываться от стабильного набора, чтобы он стал менее стабилен. 

Но, любой, кто со мной не согласен - может взять бесплатного эксперта из КодоБазы, и показать мне, что я не прав. 

 
Господа - дальше пока без меня -  для меня это большой шаг назад киснуть в этой ветви... ;-)

Чисто на этот блудняк совершенно нет времени - есть рыбные места...
 
Georgiy Merts #:

"

Если ТС еще не сломалась, и работает примерно также, как на истории - это значит, что её набор параметров всё ещё отвечает рынку, а сама она всё ещё сохраняет стабильность. Если мы её запустим на переоптимизацию, она может найти более выгодный набор параметров, однако, вовсе не факт, что он окажется более стабилен. Зачем же нам отказываться от стабильного набора, который всё ещё соответствует рынку? 


Вот здесь не согласен, Параметры не меняются сразу, за один день, проходит некоторый период разворота, и возможно корректировка параметров не даст выпасть из прибыльного участка. Так же добавил бы оптимизации / тесты на более коротких близких к настоящему периодах. Например на 6 месяцев назад. Если полученные параметры сильно отличаются от действующих, возможно это скорый слом.

Вообще нужно еще учитывать, какие ТС возвращаются после переоптимизации после слома чаще всего.