Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 379

 
Georgiy Merts #:

Да нееет. ....

Говоришь "нихера не поменяется"???  Оно хорошо с умным видом говорить "всё это дерьмо". Где твоё не-дерьмо, ты уже год назад говорил, что чуть ли не "взлетел" на каких-то акциях. Как там с твоим "взлётом"? 


Нет. Фонду не торговал отдельно.... 
Пишу скальпа на МТ 5 для MOEX. Пока в процессе торгую откатки на лимитках на бирже роботом лимитником. Напишу сегодня, завтра тебе в личный кабинет мессагу...

Хорошо, многое меняется после оптимизации.
Не будешь делать отдельный демо счет для лучших выбранных по твоим критериям ТС ЛИГИ?
Если нет, то почему?
 
Roman Shiredchenko #:

Нет. Фонду не торговал отдельно.... 
Пишу скальпа на МТ 5 для MOEX. Пока в процессе торгую откатки на лимитках на бирже роботом лимитником. Напишу сегодня, завтра тебе в личный кабинет мессагу...

Хорошо, многое меняется после оптимизации.
Не будешь делать отдельный демо счет для лучших выбранных по твоим критериям ТС ЛИГИ?
Если нет, то почему?

Да опять же - могу дать инвест-пароль к центовику для всех желающих. Увы, там ситуация прежняя. Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля". "Шаг влево - шаг вправо" - пошёл слив. Смысл в отчёте-то? 

 
Georgiy Merts #:

Этот принцип у меня в Лиге учитывается. Я его не выкладываю, потому что он появился далеко не сразу (в скриптах, которые генерируют отчёты - он не учтён, однако, при выставлении на центовик я на него обращаю внимание), но уже более года приведённая тобой цифра расчитывается при каждой оптимизации.

Выше по теме выложена SQLite - база данных по статистике Лиги за последний год, там этот параметр есть. Я его назвал "стабильность" (Stability). 

К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики. Самые большие показатели стабильности за последний год наблюдений колебались около значения 0.7 (70%), и бывали буквально у десятка ТС временно. "Хорошим" показателем стабильности я считаю показатель больше 0.3 (30%), и даже таких ТС - где-то не более 10% от общего числа оптимизаций.  

ага, хорошо что используются оценки стабильности. я периодически заглядываю в ветку, мог какие то детали и не заметить.

а какой длины участок истории используешь при оптимизации? я думаю хорошо знаешь, что с увеличением длины истории стабильность будет падать (если не брать стратегии типа "работает всегда", в существовании которых я сильно сомневаюсь). для каждой стратегии существует своя оптимальная длина истории для оптимизации (что является нехилым предметом исследования).

"К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики ", отнюдь, к счастью такие стратегии существуют.  

ЗЫ. есть конечно и исключения из правил (подтверждающие правила). к примеру, есть определённые стратегии, которые показывают прекрасные результаты только в узком диапазоне параметров (менее 0,01% от всего набора параметров) на длительной истории, но это основано исключительно на каком то конкретном свойстве рынка (тыкать пальцем не буду, подобные системы есть в Маркете), но такие системы работают только до поры до времени, пока это рыночная особенность не измениться или не исчезнет в чем совершенно нет сомнений.
 
Andrey Dik #:

ага, хорошо что используются оценки стабильности. я периодически заглядываю в ветку, мог какие то детали и не заметить.

а какой длины участок истории используешь при оптимизации? я думаю хорошо знаешь, что с увеличением длины истории стабильность будет падать (если не брать стратегии типа "работает всегда", в существовании которых я сильно сомневаюсь). для каждой стратегии существует своя оптимальная длина истории для оптимизации (что является нехилым предметом исследования).

"К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики ", отнюдь, к счастью такие стратегии существуют.  

ЗЫ. есть конечно и исключения из правил (подтверждающие правила). к примеру, есть определённые стратегии, которые показывают прекрасные результаты только в узком диапазоне параметров (менее 0,01% от всего набора параметров) на длительной истории, но это основано исключительно на каком то конкретном свойстве рынка (тыкать пальцем не буду, подобные системы есть в Маркете), но такие системы работают только до поры до времени, пока это рыночная особенность не измениться или не исчезнет в чем совершенно нет сомнений.

Сперва я использовал участок в два года. Однако, как показала практика - редко какие ТС "живут" более трех месяцев. Поэтому в данный момент у меня период оптимизации 450 backtest + 90 forwardtest дней. А для определения "критических параметров", которые нельзя превышать, используется статистика за последние 180 дней. 

Насчёт оптимальной длины по параметру "стабильности" - пока ещё до этого не дошёл. Ограничился лишь тем, что никогда не ставлю на центовик ТС, у которых стабильность менее 10%

 
Georgiy Merts #:

Сперва я использовал участок в два года. Однако, как показала практика - редко какие ТС "живут" более трех месяцев. Поэтому в данный момент у меня период оптимизации 450 backtest + 90 forwardtest дней. А для определения "критических параметров", которые нельзя превышать, используется статистика за последние 180 дней. 

Насчёт оптимальной длины по параметру "стабильности" - пока ещё до этого не дошёл. Ограничился лишь тем, что никогда не ставлю на центовик ТС, у которых стабильность менее 10%

ну, основательный подход вижу. желаю тебе успехов.

с интересом буду посещать и дальше ветку.

 

Просьба уточнить:

Georgiy Merts #:

ежедневно скрипты отмечают ТС, которые показали "контрольный выстрел", и они немедленно переоптимизируются. 

1. Какие именно параметры переоптимизируются? В частности интересуют влияющие на вход. Для EMA понятно - период. Для зигзага - 3 параметра. Price_Channel - тоже только период? Какие еще?

2. Что означают 2-й и 5-й разрад в магике? Связаны ли они с таймфреймом или оптимизацией параметров? Если да, то есть ли таблица соответствия между значениями этих разрядов и значениями таймфрейма или оптимизируемых параметров?

 
Georgiy Merts #:

Никакого "графика баланса и эквити" в Лиге нет. Это просто набор ТС, готовых к использованию. Все сделки всех ТС производятся на одном и том же счёту.

Все графики, выложенные в этой ветке, строятся по результатам запросов истории счёта, и выбора нужных магиков. Если кому интересно - я могу дать инвест-пароль к любому из трёх дивизионов Лиги, но сделки с нужным магиком придётся "извлекать" отдельно. 

Пока - никому это не было нужно. Всем подавай "большую кнопку 'Рубить бабло' без всяких заморочек". Увы, в Лиге такой кнопки нет. Желающим могу дать инвест-пароли, объяснить принципы работы ТС (они очень просты, в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие по ним), и заводите себе любые счета. 


В общих чертах идея "Лиги" мне была ясна.

Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить?

 
Georgiy Merts #:

Да опять же - могу дать инвест-пароль к центовику для всех желающих. Увы, там ситуация прежняя. Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля". "Шаг влево - шаг вправо" - пошёл слив. Смысл в отчёте-то? 

да  - не в отчете!!!! еЩА РАЗ ПОСТ ПЕРЕЧИТАЙ МОЙ.

Не в отчете - но в счете на демо твоем - очередном (вместо ПАММа) который был, где торгуют УЖЕ выбранные твоим способом и по твоим критериям ТС ЛИГИ твоей (помойки лучших! :-), это хорошо - когда ЛУЧШИХ - помойка - без огорчений).

Нужен счет отдельный твой - где торгуют твои ТС лучшие!!!!!!!!!!!!!!!!

Георг - хорош включать дуру - я уже устал   с тобой тут спорить.... :-)

Люди просят - выкладываешь свое творчество на обозрение тут - так делай! Че сложного в счете - демо - лучших ТС????? АЛЛО????

svyatogor #:


В общих чертах идея "Лиги" мне была ясна.

Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить?


Че то с этим РАЗРАБОТЧИКОМ :-) я уже устал тут бороться... :-)

Дуру включает во время - типа не соображает о чем люди у него интересуются... :-)

Согласен, Георг, где: " Картинку баланса с Демо (совместной работы всех советников) можете здесь выложить? "!!!


Где отдельное демо - торговля на отдельном счете ТВОИМ (перед ПАММом - моим по ЛИГЕ ТС ТВОЕЙ) ЛИГИ ТС твоих лучших!!!???

П. С. тем более - как пишешь время на переоптимизацию не много надо для тех кто показал контролтный выстрел.... ;-) интересная трактовка - почему выстрел еще и контрольный.... ??? Это же просто торговля ранее оптимизированной тс в лосс и которая показала превышающие значения по критериям для переоптимизации.


тут же - почему ты не проводишь переоптимизацию тс лиги которая показала контрольный выстрел но не по лоссу, но профиту? Например- почему ты на своих картинках не сносишь и не переоптимизируешь те тс которые показывают много бОльший профит? Например вертикалки вверха вот эти? Ведь явно такого не было за период оптимизации.... тут к примеру по времени - улетела тс вверха по торгам стала вертикалтной линия баланса за 5 дней- все сноси ее перезаливай - переподгоняй - т.к. тс по времени показала контрольный выстркл - показала вертикальный рост баланса демо. Почему такая однобокая лоссовая оценка контрольных выстрелов в лосс. Где в профит? Оценка. Демо - профит. Перезалил - и все.


Давай демо - хорош включать искусно дуру. Потом на твоем демо может сам ПАММ Откроешь, может кто другой подключится или денег нальет...


 
Roman Shiredchenko #:

Давай демо - хорош включать искусно дуру. Потом на твоем демо может сам ПАММ Откроешь, может кто другой подключится или денег нальет...

Ты сам "включаешь дуру". 

Я сказал - методику ротации ТС я выработать не могу. Какой, пля, "демо", какой, пля, ПАММ? Мой старый ПАММ был открыт изначально под эксперта, который был очень сложным, и был сделан в сотрудничестве с одним, достаточно опытным трейдером. Максимум, что у меня получается - "не сливать", когда я просто ставлю лучшие ТС из Лиги. Никакого заработка у меня нет. 

Если кому что интересно - я могу предоставить инвест-пароли. Больше я ничего предоставить не могу. "Красивый рост эквити на реале" - это, увы, не ко мне. 

Кто тут "включает дуру"? Что тебе ещё надо?

Ты и от Лиги ждёшь что-то, чего в ней нет, и от меня всё время что-то требуешь, что я не могу предоставить.  Не нравится что-то у меня - делай сам. Можно даже на основе принципов Лиги, я уже сто раз говорил - в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие по принципам экспертов Лиги, разница лишь в протоколах интеграции в единую систему работы, управления и сбора информации. А сами торговые принципы у любого эксперта из Лиги - простые, как три копейки, и я их не скрываю. 

Что тебе ещё надо, Роман? 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: