Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 375
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Всех приветствую.
Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы (ТС) основаны на простых, но противоположных принципах, и, таким образом, каждый момент времени какие-то из них должны показывать положительные результаты. На каждом символе работает по 16ТС, используется 28 символов. Остается лишь переоптимизировать ТС, показавшие худший результат, и выбирать лучшие ТС для установки на реал.
Всвязи с обновлением компьютера - вопрос помощи в переоптимизации отпал (но, то, что я обещал двум участникам, кто помогал в этом раньше - остается в силе). Однако, остается вопрос отбора лучших ТС из тех, что в данный момент показывают плюс. Пока он в немалой степени решается интуитивно. На мой взгляд, для установки на реал надо отбирать ТС, показывающие наиболее качественную и устойчивую торговлю. Вопрос с качеством удалось решить. Введен достаточно адекватный показатель "качества" графика баланса ТС. Вопрос с устойчивостью - остается открытым. У меня есть некоторые идеи, которые как раз в последний месяц я закладывал в код Лиги ТС, но дадут ли они позитивные результаты - непонятно.
ТС, отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)
Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают все 448 ТС.
Отчет по лучшим ТС Лиги:
20 лучших по балансу:
Чарт лучших 10 ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
....
Ох, Роман, надоело мне одно и то же тебе говорить...
Лига - это ИНДИКАТОР. Точно такой же, как МАшки.
Ты всё ждёшь от меня каких-то "результатов"... Хотя я уже тоже сто раз сказал, что проблема отбора ТС для торговли у меня не решена, максимум, нашёл методику, которая позволяет "болтаться около нуля" (сам видел - счёт более пяти лет держался). Как только я её меняю на другие методики отбора - это пока что только приводит к сливам, и методику приходится возвращать.
Поддержка Лиги для меня не составляет больших проблем - работает компьютер. Раз в день я запускаю скрипты, которые формируют пакетный файл оптимизации, и запускаю переоптимизацию тех ТС, которые "показали контрольный выстрел". Системы переоптимизируются, и лучшие параметры - вновь возвращаются в Лигу. Всё это занимает у меня не более пяти минут.
Ты не забыл, что послужило для меня основным толчком к созданию Лиги? В кратком периоде - желание проверить, что простейшие ТС ничуть не хуже сложных. В длительном периоде - желание постоянно иметь набор ТС, которые отлажены на истории, и показывают некоторую удовлетворительную статистику торгов на демо.
Я сейчас это имею. Какой, пля, "мазохизм"???
У тебя есть предложение по методикам обора - я готов послушать. Но у тебя же их нет! И за все пять лет этой ветки предложений методик отбора я чётко не услышал ни одной. Лишь пару человек делали робкие предложения, которые я проверял, но они не оправдали себя.
Ох, Роман, надоело мне одно и то же тебе говорить...
Лига - это ИНДИКАТОР. Точно такой же, как МАшки.
Ты всё ждёшь от меня каких-то "результатов"... Хотя я уже тоже сто раз сказал, что проблема отбора ТС для торговли у меня не решена, максимум, нашёл методику, которая позволяет "болтаться около нуля" (сам видел - счёт более пяти лет держался). Как только я её меняю на другие методики отбора - это пока что только приводит к сливам, и методику приходится возвращать.
Поддержка Лиги для меня не составляет больших проблем - работает компьютер. Раз в день я запускаю скрипты, которые формируют пакетный файл оптимизации, и запускаю переоптимизацию тех ТС, которые "показали контрольный выстрел". Системы переоптимизируются, и лучшие параметры - вновь возвращаются в Лигу. Всё это занимает у меня не более пяти минут.
Ты не забыл, что послужило для меня основным толчком к созданию Лиги? В кратком периоде - желание проверить, что простейшие ТС ничуть не хуже сложных. В длительном периоде - желание постоянно иметь набор ТС, которые отлажены на истории, и показывают некоторую удовлетворительную статистику торгов на демо.
Я сейчас это имею. Какой, пля, "мазохизм"???
У тебя есть предложение по методикам обора - я готов послушать. Но у тебя же их нет! И за все пять лет этой ветки предложений методик отбора я чётко не услышал ни одной. Лишь пару человек делали робкие предложения, которые я проверял, но они не оправдали себя.
Ну так и не лезь в мои "сказки перо белого бычка". Как раз из статьи про Адаптивные методики - я почерпнул очень много.
Про мазохизм-спам-чтотоещё - это твои бредни. Этак и МАшки называй "мазохизмом и спамом без смысловой нагрузки". (Между прочим, это ты в мою тему влез со своим спамом. Я в свою тему тебя не тянул.)
А про методики отбора - я уже сказал. У меня их нет. Периодически я пробую, улучшить "болтание около нуля" не выходит.
может быть объединить несколько более менее стабильных ТС в одну мультисистему и прикрутить самооптимизацию? можно хоть каждый час переоптивать если торгует на 5 минутке скажем. нужны только системы с достаточно большим количеством сделок что бы был статистически значимый толк. штук 5-10 в день на 5м как минимум - ну так, на вскидку.
Так у него по статистике практически все бывает и убыточными и прибыльными, можно конечно разбить по коррелируемым инструментам... Как то брался, но не осилил)))
А так Жорж так и делает, что становятся прибыльными он оптит, или может уже все оптит, если мощи хватает)))
На каждые час оптить мощи насколько понимаю не хватает.