Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 375

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts:

Всех приветствую.

Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете. Цель - постоянно иметь в запасе оттестированные на истории советники, которые уже имеют хорошую демо-историю для выставления на реал. Идея в том, что все торговые системы (ТС) основаны на простых, но противоположных принципах, и, таким образом, каждый момент времени какие-то из них должны показывать положительные результаты. На каждом символе работает по 16ТС, используется 28 символов. Остается лишь переоптимизировать ТС, показавшие худший результат, и выбирать лучшие ТС для установки на реал.

Всвязи с обновлением компьютера - вопрос помощи в переоптимизации отпал (но, то, что я обещал двум участникам, кто помогал в этом раньше - остается в силе). Однако, остается вопрос отбора лучших ТС из тех, что в данный момент показывают плюс. Пока он в немалой степени решается интуитивно. На мой взгляд, для установки на реал надо отбирать ТС, показывающие наиболее качественную и устойчивую торговлю. Вопрос с качеством удалось решить. Введен достаточно адекватный показатель "качества" графика баланса ТС. Вопрос с устойчивостью - остается открытым. У меня есть некоторые идеи, которые как раз в последний месяц я закладывал в код Лиги ТС, но дадут ли они позитивные результаты - непонятно.

ТС, отобранные для реала - устанавливаются на отдельный демо-счет, на который есть сигнал (для сигнала есть мониторинг на MyFxBook; позже будет открыт реальный счет и сигнал с него)

Отбор ТС идет с общего демо-счета, на котором работают все 448 ТС.

Отчет по лучшим ТС Лиги:

20 лучших по балансу:

Чарт лучших 10 ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших 10ТС по качеству торговли:



Не устал еще от демо мазохизма и тупиковых фантазийных упражнений, с отсутствующей смысловой нагрузкой и тешеньем ЧСВ лажей с завышенными ожиданиями?
 П.с. по доьрому, с улыбочкой.... если за 5 лет нет критериев выбора торгов  и все еще демо у тебя - с пулом лаже систем - это ли не мазохизм и пустая трата времени и сил на классы, ООП  да и тупо подгонку под историю части из говно пула тс для их шаро прибыли подтверждений, что якобы да - все таки 20 процентов из них способны торговать в деио плюс???
Не ужели тебе до сих пор не понятно, что из самой логики движения цены символа - по любому 20 процентов из 100 говно тс способны чисто по случайке даже без подгонки рисовать утешающий тебя демо профит, чисто на шАру и случайку? Неужели тебе до сих пор это не понятно?
Для чего ты этим продолжаешь заниматься? Для себя? Как ты пишешь.... зачем тогда комьюнити упражняешь? ;-)

Чтобы не скучали? ;-)

Тут адепт Юсуфа Ходжи - вроде на приближенном к его тс СЛАУ подходе - вроде  что то рисовать начал. В верхнем разделе....

Чем то по первости напомнила твоя ветвь формуле (18) Юсуфа - но там какая никакая философия  торгов и подход....


У тебя же чистая случайка и шара - без критериальная. Естественно в долгую сольет на перспективе - отсутствие критериев отбора, подгонка под историю и амебные тс.

100 зайцев не заменят одного льва. ;-)
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Roman Shiredchenko #:

Не устал еще от демо мазохизма и тупиковых фантазийных упражнений, с отсутствующей смысловой нагрузкой и тешеньем ЧСВ лажей с завышенными ожиданиями?


....


У тебя же чистая случайка и шара - без критериальная. Естественно в долгую сольет на перспективе - отсутствие критериев отбора, подгонка под историю и амебные тс.

100 зайцев не заменят одного льва. ;-)

Ох, Роман, надоело мне одно и то же тебе говорить... 

Лига - это ИНДИКАТОР. Точно такой же, как МАшки. 

Ты всё ждёшь от меня каких-то "результатов"... Хотя я уже тоже сто раз сказал, что проблема отбора ТС для торговли у меня не решена, максимум, нашёл методику, которая позволяет "болтаться около нуля" (сам видел - счёт более пяти лет держался). Как только я её меняю на другие методики отбора - это пока что только приводит к сливам, и методику приходится возвращать. 

Поддержка Лиги для меня не составляет больших проблем - работает компьютер. Раз в день я запускаю скрипты, которые формируют пакетный файл оптимизации, и запускаю переоптимизацию тех ТС, которые "показали контрольный выстрел". Системы переоптимизируются, и лучшие параметры - вновь возвращаются в Лигу.  Всё это занимает у меня не более пяти минут. 

Ты не забыл, что послужило для меня основным толчком к созданию Лиги? В кратком периоде - желание проверить, что простейшие ТС ничуть не хуже сложных. В длительном периоде - желание постоянно иметь набор ТС, которые отлажены на истории, и показывают некоторую удовлетворительную статистику торгов на демо. 

Я сейчас это имею. Какой, пля, "мазохизм"??? 

У тебя есть предложение по методикам обора - я готов послушать. Но у тебя же их нет! И за все пять лет этой ветки предложений методик отбора я чётко не услышал ни одной. Лишь пару человек делали робкие предложения, которые я проверял, но они не оправдали себя. 

 
Georgiy Merts #:

Ох, Роман, надоело мне одно и то же тебе говорить... 

Лига - это ИНДИКАТОР. Точно такой же, как МАшки. 

Ты всё ждёшь от меня каких-то "результатов"... Хотя я уже тоже сто раз сказал, что проблема отбора ТС для торговли у меня не решена, максимум, нашёл методику, которая позволяет "болтаться около нуля" (сам видел - счёт более пяти лет держался). Как только я её меняю на другие методики отбора - это пока что только приводит к сливам, и методику приходится возвращать. 

Поддержка Лиги для меня не составляет больших проблем - работает компьютер. Раз в день я запускаю скрипты, которые формируют пакетный файл оптимизации, и запускаю переоптимизацию тех ТС, которые "показали контрольный выстрел". Системы переоптимизируются, и лучшие параметры - вновь возвращаются в Лигу.  Всё это занимает у меня не более пяти минут. 

Ты не забыл, что послужило для меня основным толчком к созданию Лиги? В кратком периоде - желание проверить, что простейшие ТС ничуть не хуже сложных. В длительном периоде - желание постоянно иметь набор ТС, которые отлажены на истории, и показывают некоторую удовлетворительную статистику торгов на демо. 

Я сейчас это имею. Какой, пля, "мазохизм"??? 

У тебя есть предложение по методикам обора - я готов послушать. Но у тебя же их нет! И за все пять лет этой ветки предложений методик отбора я чётко не услышал ни одной. Лишь пару человек делали робкие предложения, которые я проверял, но они не оправдали себя. 


Сказка про белого бычка продолжается.
Методики есть в статье "Адаптивные.... чего то там...." если они не работают и у тебя,  как у стартера ветви их нет - то это пустая трата времени  и ежедневный мазохизм и спам с отсутствующей смысловой нагрузкой в чистом  виде и все....
Твоя задача их разработать была и сообщить итоги.
Кину методики чуть позже.....
 
Roman Shiredchenko #:

Сказка про белого бычка продолжается.
Методики есть в статье "Адаптивные.... чего то там...." если они не работают и у тебя,  как у стартера ветви их нет - то это пустая трата времени  и ежедневный мазохизм и спам с отсутствующей смысловой нагрузкой в чистом  виде и все....
Твоя задача их разработать была и сообщить итоги.
Кину методики чуть позже.....

Ну так и не лезь в мои "сказки перо белого бычка". Как раз из статьи про Адаптивные методики - я почерпнул очень много.

Про мазохизм-спам-чтотоещё - это твои бредни. Этак и МАшки называй "мазохизмом и спамом без смысловой нагрузки". (Между прочим, это ты в мою тему влез со своим спамом. Я в свою тему тебя не тянул.)

А про методики отбора - я уже сказал. У меня их нет. Периодически я пробую, улучшить "болтание около нуля" не выходит. 

 
может быть объединить несколько более менее стабильных ТС в одну мультисистему и прикрутить самооптимизацию? можно хоть каждый час переоптивать если торгует на 5 минутке скажем. нужны только системы с достаточно большим количеством сделок что бы был статистически значимый толк. штук 5-10 в день на 5м как минимум - ну так, на вскидку.
 
Andrey Dik #:
может быть объединить несколько более менее стабильных ТС в одну мультисистему и прикрутить самооптимизацию? можно хоть каждый час переоптивать если торгует на 5 минутке скажем. нужны только системы с достаточно большим количеством сделок что бы был статистически значимый толк. штук 5-10 в день на 5м как минимум - ну так, на вскидку.

Так у него по статистике практически все бывает и убыточными и прибыльными, можно конечно разбить по коррелируемым инструментам... Как то брался, но не осилил)))

А так Жорж так и делает, что становятся прибыльными он оптит, или может уже все оптит, если мощи хватает)))

На каждые час оптить мощи насколько понимаю не хватает.