К граалю ближе буду - Автоматические торговые системы

Roman Shiredchenko 2022.11.29 10:11 #3731

vladavd #:

Ну видно, ну и что? Какое это дает преимущество? Видно же всем, а не только вам. Или что, на бирже не сливают? Да каждый год 80% участников ЛЧИ закрывают конкурсный период в убытке.

да все ясно, НИ-КА-КО-ГО (для Вас) - я не собираюсь никому ничего доказывать.

Варитесь в кухонной лаже, мне по- фигу.

Yuriy Bykov 2022.11.29 11:27 #3732

Здравствуйте, Георгий.

Пару лет назад решил пойти примерно таким же путем, который вы наметили для себя в Лиге ТС - взять много стратегий, работающих на разных парах и таймфреймах, оптимизировать их на истории и объединить в одном советнике. В целом подход себя пока оправдывает и, как мне кажется, вполне имеет право на существование. Был весьма удивлен, что более красивые результаты были получены на более простых стратегиях, хотя изначально брал более вычислительно сложные. Это позволило очень сильно сократить время, затрачиваемое на оптимизацию, как за счет уменьшения времени одного прогона, так и за счет уменьшения количества оптимизируемых параметров. В последнем случае их осталось только четыре: SL, TP, таймфрейм, и еще один. Даже генетическая оптимизация не понадобилась - полная выполнялась за разумное время.

Отличия в подходе были следующие:

использование одного типа стратегии вместо 16;
использование более длительного периода при оптимизации параметров: 5 - 8 лет;
использование нескольких лучших комбинаций параметров, полученных при оптимизации для запуска нескольких экземпляров одной стратегии, но с разными параметрами;
отбор стратегий производится сразу после результатов оптимизации и на длительный период, который пока не кончился.

Я не понял ваших опасений насчет недоверия к результатам тестера из-за того, что история тиков при тестировании уже вся есть. Не увидел, где здесь может быть подглядывание в будущее, если советник при прогоне в тестере берет только данные о текущей и прошлых ценах в каждый момент времени.

Пользуясь случаем, не могу не отметить вашу огромную дисциплину и целеустремленность. Успехов!

вопрос по тестеру стратегий Баги в тестере стратегий После оптимизации какие параметры

Georgiy Merts 2022.11.29 12:39 #3733

Yuriy Bykov #:

Отличия в подходе были следующие:

использование одного типа стратегии вместо 16;
использование более длительного периода при оптимизации параметров: 5 - 8 лет;
использование нескольких лучших комбинаций параметров, полученных при оптимизации для запуска нескольких экземпляров одной стратегии, но с разными параметрами;
отбор стратегий производится сразу после результатов оптимизации и на длительный период, который пока не кончился.

Я не понял ваших опасений насчет недоверия к результатам тестера из-за того, что история тиков при тестировании уже вся есть. Не увидел, где здесь может быть подглядывание в будущее, если советник при прогоне в тестере берет только данные о текущей и прошлых ценах в каждый момент времени.

Пользуясь случаем, не могу не отметить вашу огромную дисциплину и целеустремленность. Успехов!

Интересно насчёт более длительного периода. У меня бэк-тестинг полтора года, и форвард - полгода. Причём, я склонен считать, что его следует даже уменьшать.

Результаты у меня, к сожалению, пока нулевые. Я и вроде не сливаю, но и заработка никакого нет. "Болтаюсь около нуля".

Насчёт моих опасений - по-моему, это говорил не я. У меня остался только вопрос отбора лучших ТС из имеющихся. Пробую разные подходы, но пока, как я и говорил, наилучший даёт "нулевой доход". Слива нет, заработка тоже нет.

А прибыль на форексе Приглашаю программистов-математиков для работы Машинное обучение в трейдинге:

Roman Shiredchenko 2022.11.29 14:37 #3734

Georgiy Merts #:

Интересно насчёт более длительного периода. У меня бэк-тестинг полтора года, и форвард - полгода. Причём, я склонен считать, что его следует даже уменьшать.

Результаты у меня, к сожалению, пока нулевые. Я и вроде не сливаю, но и заработка никакого нет. "Болтаюсь около нуля".

Насчёт моих опасений - по-моему, это говорил не я. У меня остался только вопрос отбора лучших ТС из имеющихся. Пробую разные подходы, но пока, как я и говорил, наилучший даёт "нулевой доход". Слива нет, заработка тоже нет.

Не лукавь себе - льет все.

Georgiy Merts 2022.11.30 04:39 #3735

Roman Shiredchenko #:

Не лукавь себе - льет все.

Да чего ж мне лукавить - прошлый счёт держался аж восемь лет. Это в каком месте "сливает"? Сейчас центовик держится второй год...

При этом - я который раз тебе говорю, Лига тут не при чём, она - просто "пул для выбора ТС". А вся работа состоит в своевременной установке ТС на рабочий счёт, и своевременное снятие со счёта.

"Льёт" - это если счёт плавно уменьшается. У меня же уменьшения происходят (и вовсе не плавные) тогда, когда я резко решаю поменять систему отбора ТС, и изменение оказывается ошибочным.

Ну, нравится тебе считать, что "льёт" - ну, хорошо, льёт.

Оптимизируй советника - и Куплю прибыльного советника! Статистика отзывов трейдеров о

Roman Shiredchenko 2022.11.30 04:54 #3736

Georgiy Merts #:

Да чего ж мне лукавить - прошлый счёт держался аж восемь лет. Это в каком месте "сливает"? Сейчас центовик держится второй год...

При этом - я который раз тебе говорю, Лига тут не при чём, она - просто "пул для выбора ТС". А вся работа состоит в своевременной установке ТС на рабочий счёт, и своевременное снятие со счёта.

"Льёт" - это если счёт плавно уменьшается. У меня же уменьшения происходят (и вовсе не плавные) тогда, когда я резко решаю поменять систему отбора ТС, и изменение оказывается ошибочным.

Ну, нравится тебе считать, что "льёт" - ну, хорошо, льёт.

Не хочешь параллельно с ЛИГОЙ ТС разрабатывать прямого робота по конкретной тс - где не надо будет никакую тс выбирать. Она когда уже выбрана.

Или лига тс это все.... предел совершенства?

Georgiy Merts 2022.11.30 05:56 #3737

Roman Shiredchenko #:

Не хочешь параллельно с ЛИГОЙ ТС разрабатывать прямого робота по конкретной тс - где не надо будет никакую тс выбирать. Она когда уже выбрана.

Или лига тс это все.... предел совершенства?

Да не "предел", а "времени мало". Трейдинг - это так... Хобби... По остаточному принципу... У меня вполне достаточно идей, которые надо проверять. Вопрос "когда"?

Вот, в данное время я занимаюсь отладкой класса работы с БД. Ты ж не забывай, что функции работы с базой данных только в МТ5 реализованы, а мне нужны переносимые, которые будут работать совершенно без изменений как в МТ5, так и в МТ4 - соответственно, нужен адаптер к SQLite.dll, который я и написал (используя наработки с форума, спасибо им за это), и сейчас окончательно проверяю и отлаживаю.

Плюс, функции работы с БД - совершенно не используют удобство ООП-подхода, соответственно, адаптер должен преобразовывать их интерфейс к такому, в котором преимущества ООП будет возможно использовать.

Вот этим в последние пару месяцев и занимаюсь.

ООП vs процедурное программирование Вопрос про выгрузку в Что такое тестерный Грааль?

Roman Shiredchenko 2022.11.30 06:04 #3738

Georgiy Merts #:

Да не "предел", а "времени мало". Трейдинг - это так... Хобби... По остаточному принципу... У меня вполне достаточно идей, которые надо проверять. Вопрос "когда"?

Вот, в данное время я занимаюсь отладкой класса работы с БД. Ты ж не забывай, что функции работы с базой данных только в МТ5 реализованы, а мне нужны переносимые, которые будут работать совершенно без изменений как в МТ5, так и в МТ4 - соответственно, нужен адаптер к SQLite.dll, который я и написал (используя наработки с форума, спасибо им за это), и сейчас окончательно проверяю и отлаживаю.

Плюс, функции работы с БД - совершенно не используют удобство ООП-подхода, соответственно, адаптер должен преобразовывать их интерфейс к такому, в котором преимущества ООП будет возможно использовать.

Вот этим в последние пару месяцев и занимаюсь.

Понятно. К граалю ближе буду - сообщу данные. ;-)