Советники: Trade-Arbitrage - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А насчет спрэдов, Автор то же полагает что они на его стратегию не влияют? Может Вы обоснуете свою точку зрения так сказать на фактическом материале?
Да потому, что расчет идет по ценам аск и бид, выявляя при этом арбитражные ситуации. Например, нам нужна арбитражная ситуация с разницей в 1 пипс. В этом случае нам нужно подобрать пары, которые эту разницу нам обеспечат, учитывая только цены аск и бид. Сергей, как здесь будет влиять спред, вот скажите на милость?! Точнее, причем здесь его размер?!
Интересная тема, но действительно у одной компании мало вероятно получить прибыль, синхронно не получится, а там уже считай и курсы изменились, наверное есть смысл ее рассматривать как межброкерный арбитраж, но тут тоже возникает куча проблем, больше 32 терминалов не запускается на одном компе, опять же все просчитывать надо, это занимает время, вообщем это я так по диагоналии прочитал надо пощупать. Небольшой офтоп вот у людей серьезный подход www.sportarbs.com куча серверов, все под контролем. Сам занимаюсь арбитражем, но своповым, скукотища.
А насчет спрэдов, Автор то же полагает что они на его стратегию не влияют? Может Вы обоснуете свою точку зрения так сказать на фактическом материале?
Да потому, что расчет идет по ценам аск и бид, выявляя при этом арбитражные ситуации. Например, нам нужна арбитражная ситуация с разницей в 1 пипс. В этом случае нам нужно подобрать пары, которые эту разницу нам обеспечат, учитывая только цены аск и бид. Сергей, как здесь будет влиять спред, вот скажите на милость?! Точнее, причем здесь его размер?!
для того что бы получить результат Вам как мне кажется :) прийдется войти в рынок и выйти из него?! В нашем случае количество минимальное инструментов три. Таким образом при наступлении арбитражной ситуации Вы откроете три позиции и будете ожидать возвращения цен к их "нормальному" состоянию. Далее закроете сдеки по инструментам. Прибыль = первоначальная разница в пунктах-спрэд1-спрэд2-спред3-проскальзывание по всем инструментам. В нашем случае стратегия переворотная это как я понимаю означает что что после открытия позиций по инструментам стратегия дожидается обратной арбитражной ситуации и открывается в обратную сторону с помощью функции OrderCloseBy(), тогда наше первоначальное "уравнение" имеет вид Прибыль =первоначальная разница в пунктах*2 - спрэд1/2 - спрэд2/2 - спрэд3/2 - проскальзывание по инструментам. В лучшемслучае если Diff превышает параметр MinPips на несколько пунктов то спрэды могут быть компенсированны, в худшем если арбитражная ситуация строго укладывается в MinPips убыток будет накапливаться в открытых позициях хотя баланс будет увеличиваться.
Определил среднее максимальное время работы советника при условии не выставления ордеров составило 484 мс, правда был один выброс в размере 13172 мс. Среднее время составило порядка 160 мс. Измерения проводились в течении 4 часов.
здраствуйте всем подскажите плз. если условие для открытия позиции такое 1/EURUSD(ASK)<USDJPY(ASK)/EURJPY(BID) на столько то пунктов то какое должно быть условие на закрытие позиций
Если открытие 1/EURUSD(ASK)>USDJPY(ASK)/EURJPY(BID),
то закрытие 1/EURUSD(BID)<USDJPY(BID)/EURJPY(ASK)
Интересная тема, но действительно у одной компании мало вероятно получить прибыль, синхронно не получится, а там уже считай и курсы изменились, наверное есть смысл ее рассматривать как межброкерный арбитраж, но тут тоже возникает куча проблем, больше 32 терминалов не запускается на одном компе, опять же все просчитывать надо, это занимает время, вообщем это я так по диагоналии прочитал надо пощупать. Небольшой офтоп вот у людей серьезный подход www.sportarbs.com куча серверов, все под контролем. Сам занимаюсь арбитражем, но своповым, скукотища.
И вопрос к kaisa : а каакой он своповый арбитраж?? И как в советнике реализовывается обращение к другому терминалу на компьютере??( короче говоря можно немного поподробней про 32 терминала на компьютере..
Для логики советника условие закрытия (открытия) симметрично открытию (закрытию).
Если открытие 1/EURUSD(ASK)>USDJPY(ASK)/EURJPY(BID),
то закрытие 1/EURUSD(BID)<USDJPY(BID)/EURJPY(ASK)
А где в 1-м trade arbitrage условие на закрытие (например 1/EURUSD(BID)<USDJPY(BID)/EURJPY(ASK)). Вижу закрытие локированных позиций, обработку ситуации Partial Fills, а все чтоб закрывал?
И еще вопрос - я демо счет с кредитным плечом 1/200 открыл. На нем что то уменя не выходит в плюс. А может ДЦ с задержкой выполнять торговые приказы при нестандартном кредитном плече?
Проскальзывания и другая информация происходящего подробно фиксируется советником в журнале, чтобы можно было четко понять произошедшее.