Ошибка в отображении синтетических инструментов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идею понял. Но непонятно, почему MAX и MIN свечей различаются? Это так механизм отрабатывает?
Потому что реальный лоу одного инструмента запросто может быть в другое время, чем реальный лоу другого инструмента. При построении на основе минуток получается, что low и high всех инструментов, участвующих в формуле, случаются в одно и то же время.
Когда идёт расчёт по тикам, тогда используются значения в реалтайме. Когда один тик - low, то другой тик совсем не low, а вообще может быть high
База реальных тиков доступна.
Вопрос как ее применить, что бы не перегрузить ПК пользователя расчетами?
Возможно, добавить опцию для синтетических инструментов по использованию реальных тиков в расчетах для маленьких периодов (M1, M5).
База реальных тиков доступна.
Вопрос как ее применить, что бы не перегрузить ПК пользователя расчетами?
Возможно, добавить опцию для синтетических инструментов по использованию реальных тиков в расчетах для маленьких периодов (M1, M5).
Очень тяжко, наверное, будет, если массово начнут тянуть тики за годы по многим инструментам.
За 13.08 есть реальная тиковая история. На графике стоял робот и торговал. Но в тестере стратегии за 13.08 получаю список сделок отличный от того, что делал робот. Правильно ли я понимаю, что при наличии реальной тиковой истории все равно используется моделируемая?
Неправильно. При наличии реальной тиковой истории используется реальная тиковая история.
Моделирование используется только тогда, когда реальная тиковая история отсутствует, при том, что минутные бары за этот же промежуток времени присутствуют
Неправильно. При наличии реальной тиковой истории используется реальная тиковая история.
Моделирование используется только тогда, когда реальная тиковая история отсутствует, при том, что минутные бары за этот же промежуток времени присутствуют
Тогда мне очень странно, что получаю расхождение на 13.08. Задержку выставлял аналогичную среднедневной задержке, параметры 2 раза перепроверил. Больше причин расхождений не вижу.
Помониторю еще пару дней по итогам закрытия дня, может это "13" число :)...
Тогда мне очень странно, что получаю расхождение на 13.08. Задержку выставлял аналогичную среднедневной задержке, параметры 2 раза перепроверил. Больше причин расхождений не вижу.
Помониторю еще пару дней по итогам закрытия дня, может это "13" число :)…
За 14-ое на реальных данных все сошлось. Вопрос можно закрывать, принцип работы понятен.
А для оптимизации какая история используется? Тиковая или рассчитываемая?
Точно такая же, как и для простого тестирования. Тиковая.