Показатели эффективности и оценка доходности торговых роботов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И какое это имеет отношению к Фактору Восстановления как хорошему индикатору прибыльности ТС ?
Если счет в просадке 30%, и такая просадка допустима (была во время тестирования) - то что не так ? Все в порядке. А если такая просадка недопустима, то почему этот счет все еще работает ?
Я просто смотрю по тому как торгует счет. И это не рисованная статистика, а реальная которая идет с первого дня его торговли. Даже при ФВ под 200 сотни, пока общая статистика средненькая. Почему и говорю, что ФВ да для информации можно смотреть, но как один из основных показателей эффективности ТС не стоит считать.
Я просто смотрю по тому как торгует счет. И это не рисованная статистика, а реальная которая идет с первого дня его торговли. Даже при ФВ под 200 сотни, пока общая статистика средненькая. Почему и говорю, что ФВ да для информации можно смотреть, но как один из основных показателей эффективности ТС не стоит считать.
Вот-вот, поподробнее про "ФВ под 200 сотни". Какой он в данном случае-то ?
Можно мне показать такой график, у которого бы фактор восстановления был 200 (!!!), а "общая статистика средненькая" ? Чтобы пояснить мысль про "не стоит считать, как один из основных показателей эффективности". На мой взгляд, это как раз очень даже хороший показатель эффективности, при условии, что он берется за фиксированное время (ну или за разное время, но при этом делится на длительность)
Здесь всё элементарно. Стратегии бывают разные. У меня есть реальные примеры трейдеров, которые торгуют как руками, так и ботами, причём разнорискованными.
Некоторые боты разгоняют депозиты. Там главный критерий, за сколько времени он разгонит депо до нескольких 100% процентов. Есс-но, периодически они сливают.
Другие боты, рубят по чуть-чуть. Там главные критерий, какая дистанция у него в общем будет стабильной и сколько при попадание в косяк будет система приходить в равновесие.
Итог: системы бывают разные и у каждой системы свои критерии. У мартышки - одни, у тайтовых щипающих по немного ботов - другие.
Маршыке вообще пофиг на ФВ, на коэффициенты Шарпа и тд, ей главное утроить депо. И если онаего утроить, скажем так, 5 раз из 10, то это прекрасно. Вот и показатель эффективность, кстати.. ))
Эффективность торговой системы измеряется выведенным кэшем. Это обязательное условие. Если кэш не выводится, то эффективность равна нулю, какие бы там ни были ФВ, шарпы, сортины и прочая муть.
Для того, чтобы можно было оценивать эффективность, надо учитывать временной интервал. При этом появляется возможность сравнительного анализа эффективности нескольких ТС.
Формулы для расчётов не сложные. Но как всегда и везде, необходимо понимание сути. А иначе, внимание будет направлено на всякую чушь типа ФВ, шарпы, сортины и прочая муть.
Всем привет,
Уверен, что тема не новая, но хотелось бы получить экспертное мнение по поводу расчета доходности, а именно:
1. в какой валюте? базовой? квоут?
2. Считать ли робот успешным, если на нисходящем тренде в базовой валюте получаем положительную доходность, а в квоут отрицательную (обратная ситуация на восходящем тренде).
3. Надо ли соотносить доходность с курсовой разницей начала и конца всех операций? и надо ли?
4. Какие еще используются показатели эффективности торговых роботов, кроме доходности?
Спасибо.
что такое квоут?
а подскажите еще по фактору восстановления: какие референтные значения хороших стратегий?...
например, ФВ 2 в месяц это хорошо/плохо/ужасно?
Эффективность торговой системы измеряется выведенным кэшем. Это обязательное условие. Если кэш не выводится, то эффективность равна нулю, какие бы там ни были ФВ, шарпы, сортины и прочая муть.
Да нет. Даже если кэш не выводится, то сравнивать все равно надо. И вот как раз там все эти показатели очень даже пригодятся.
что такое квоут?
Да ты что забыл ?
Quod licet jovi... non licet bovi...