Показатели эффективности и оценка доходности торговых роботов
Всем привет,
Уверен, что тема не новая, но хотелось бы получить экспертное мнение по поводу расчета доходности, а именно:
1. в какой валюте? базовой? квоут?
2. Считать ли робот успешным, если на нисходящем тренде в базовой валюте получаем положительную доходность, а в квоут отрицательную (обратная ситуация на восходящем тренде).
3. Надо ли соотносить доходность с курсовой разницей начала и конца всех операций? и надо ли?
4. Какие еще используются показатели эффективности торговых роботов, кроме доходности?
Спасибо.
Фактор восстановления.
Что такое "квоут" ??? Quote ???
Что такое "квоут" ??? Quote ???
да, quote?
Ну, так говори по русски - "в ценах".
Правильно выше сказали - фактор восстановления. И его достаточно.
Единственное, что можно изменить - это использовать "удельный" фактор восстановления - "фактор восстановления в год". То есть, значение фактора восстановления надо делить на длину периода тестирования в годах.
Фактор восстановления.
+100
Показатель эффективности бота - количество "$" на твоём счету, которые ты получил за него в маркете. Всё остальное - алхимия. :D
+++.
Фактор восстановления.
+100
По большому счету информация ФВ ни о чем. И вот как пример.
А счет сейчас в просадке немного более 30%. В этом приделе крутится уже около месяца. Да должен выйти в нормальное состояние. Ведь даже когда мы гоняем экспертов в тестере, у некоторых бывают просадки довольно длительные, но визуально они проходят за 5-10 минут. А посмотришь время просадки по датам и видно что довольно долго. Просто на реальных счетах многие не могут удержать себя чтоб не влезть в работу эксперта, хотя до этого и оптимизировали.
Показатель эффективности бота - количество "$" на твоём счету, которые ты получил за него в маркете. Всё остальное - алхимия. :D
По большому счету информация ФВ ни о чем. И вот как пример.
А счет сейчас в просадке немного более 30%. В этом приделе крутится уже около месяца. Да должен выйти в нормальное состояние. Ведь даже когда мы гоняем экспертов в тестере, у некоторых бывают просадки довольно длительные, но визуально они проходят за 5-10 минут. А посмотришь время просадки по датам и видно что довольно долго. Просто на реальных счетах многие не могут удержать себя чтоб не влезть в работу эксперта, хотя до этого и оптимизировали.
И какое это имеет отношению к Фактору Восстановления как хорошему индикатору прибыльности ТС ?
Если счет в просадке 30%, и такая просадка допустима (была во время тестирования) - то что не так ? Все в порядке. А если такая просадка недопустима, то почему этот счет все еще работает ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет,
Уверен, что тема не новая, но хотелось бы получить экспертное мнение по поводу расчета доходности, а именно:
1. в какой валюте? базовой? квоут?
2. Считать ли робот успешным, если на нисходящем тренде в базовой валюте получаем положительную доходность, а в квоут отрицательную (обратная ситуация на восходящем тренде).
3. Надо ли соотносить доходность с курсовой разницей начала и конца всех операций? и надо ли?
4. Какие еще используются показатели эффективности торговых роботов, кроме доходности?
Спасибо.