Дифференциальные уровни Султонова - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф задает мне вопрос по своей идее, но по Вашему коду.
комментируйте совместно, плиз
Давайте вопрос. Если смогу, то отвечу.
Давайте вопрос. Если смогу, то отвечу.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дифференциальные уровни Султонова
Renat Akhtyamov, 2018.07.21 09:48
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
Да, я не увидел, что у вас в сумму включаются только приращения одного знака (положительные для Bull и отрицательные для Bear).
Поэтому упростить конечно же нельзя.
Позволю себе некоторые замечания и пожелания.
1. Заглянул в код и немножко был шокирован неоптимальностью в плане потребления ресурсов.Зачем вы на каждом тике делаете полный цикл расчета текущего значения?
Т.е. если по умолчанию у Вас i_nPeriod = 1000, то чтобы посчитать текущее значение, ваш код (функция ProcessBar) осуществляет полный цикл (1000 раз) вычисления суммы приращений.
Достаточно сохранять предыдущее значение и на основе его получать новое значение за один проход , а не за 1000, если нового бара еще нет. А если новый бар появился, то за два прохода вместо 1000.
Т.е. ваш код можно легко убыстрить в количество раз, равное периоду расчета. ( По умолчанию в 1000 раз)
В любой задаче имеет смысл что-то улучшить. Индикатор работает достаточно быстро. А оптимизировать ради оптимизации не вижу смысла. В свое время ставил его на десяток символов одновременно с периодом 1000 и более. Не ощущал какого-либо дискомфорта, чего, к примеру, не скажешь о стандартных индикаторах типа CCI.
2. Так же было бы полезно указать математическую интерпретацию линий Вашего индикатора, чтобы люди понимали смысл:
Красная линия - это среднее арифметическое отрицательных значений приращений баров,а синяя - среднее арифметическое положительных приращений баров на наблюдаемом периоде N баров.
Математической интерпретации не существует. Имеется лишь интерпретация показаний как есть. Бычья линия выше медвежьей (чтобы не основываться на цветах, т. к. цвета могут быть разные) - доминирование быков, наоборот - доминирование медведей. Проблема лишь в том, что, как и в случае пересечения двух МА, мы узнаем о сформированном тренде в лучшем случае в самом его конце.
3. В Ваш индикатор напрашивается дополнительная гистограмма - разница между красной и синей линиями. Она будет более информативнее для принятия решения по смене тренда.
Да, это я уже давно сделал. Просто не выкладывал, т. к. нет времени на создание описания для него. Да и, честно говоря, желания тоже.
Индикатор DDA может быть размещен как в отдельном, так и в совместн
Индикатор DDA может быть размещен как в отдельном, так и в совместном окне с индикатором DA:
мой красный индикатор, индикатор DDA - зеленый, кто-нибудь видит разницу?
мой индикатор это цены закрытия баров относительно цены открытия дня
fCloseCur - fClosePrev
это основная идея, как я понял
Основная идея - вычисление суммы этих разниц, а затем сравнение разниц по медведям и быкам. Чуть сложнее МАшки.
мой красный индикатор, индикатор DDA - зеленый, кто-нибудь видит разницу?
мой индикатор это цены закрытия баров относительно цены открытия дня
есть чуток
есть чуток
ну значит этот индикатор DDA ничего и не вычисляет, берем цену открытия дня и относительно нее любым способом нормируем цены закрытия бара
на других ТФ будут видны отличия, но думаю дело в точке отсчета, но увы нет такой точки отсчета на рынке, начало дня есть еще логическое объяснение - флет, который показывает уровень цены без участников торговли
В любой задаче имеет смысл что-то улучшить. Индикатор работает достаточно быстро. А оптимизировать ради оптимизации не вижу смысла. В свое время ставил его на десяток символов одновременно с периодом 1000 и более. Не ощущал какого-либо дискомфорта, чего, к примеру, не скажешь о стандартных индикаторах типа CCI.
Мне очень удивительно слышать от программиста, чей рейтинг более чем в 5 раз больше моего что-то типа "сойдет и так", когда речь идет о убыстрении кода даже не в разы, а на порядки.
Хорошо - я найду время, чтобы не быть голословным. Напишу новую версию данного индикатора, только код будет на порядки быстрее.
Дайте мне полчаса.
Тестировщик показал, что выигрыш в скорости расчета в течении одного месяца на основе реальных тиков, составляет 700 раз при периоде 1000